대부분의 거래자는 시장보다 우위를 점하기 위해 거래 우위를 확보할 수 있는 방법을 찾습니다. 많은 거래자들은 현재 시장 상황에 따라 올바른 정보를 제공하는 기술적 지표를 찾을 때 이를 찾습니다.
대부분의 기술 지표가 작동합니다. 그러나 대부분의 지표는 특정 시장 상황에만 적용됩니다. 일부 기술 지표는 추세적인 시장 상황에서 가장 잘 작동합니다. 이러한 지표는 일반적으로 기술 지표를 따르는 추세 범주에 속합니다. 일부 기술 지표는 시장이 과매수 또는 과매도될 때마다 가격이 종종 반전되는 범위 조정 시장에서 잘 작동합니다. 반면에 이들은 대부분 오실레이터 유형의 기술 지표 범주에 속합니다.
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 존 볼린저(John Bollinger)가 시장의 변동성을 측정하기 위한 수단으로 개발한 밴드 또는 채널 유형의 지표입니다.
볼린저 밴드는 다양한 유형의 시장 상황에 중요한 정보를 제공할 수 있는 몇 안 되는 기술 지표 중 하나이기 때문에 독특합니다. 이는 추세 시장에서 중요한 추세 방향에 대한 정보를 제공합니다. 또한 다양한 시장과 관련된 과매수 및 과매도 가격 조건에 대한 정보를 제공합니다. 또한 시장 수축 및 확장은 물론 시장 변동성에 따른 내재적 위험을 식별하는 데 도움이 되는 변동성에 관한 정보도 제공합니다. 이는 또한 이미 그 자체로 하나의 전략인 시장 위축으로 인한 모멘텀 돌파를 식별하는 데 사용될 수도 있습니다.
볼린저 밴드 공식
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 세 개의 선을 표시하는 밴드 유형 지표입니다. 중간 선은 20주기로 미리 설정된 단순 이동 평균(SMA) 선입니다. 바깥쪽 선은 중간 선인 20 SMA 선을 기준으로 한 표준 편차입니다.
상위 밴드는 20 SMA 라인에 해당 기간의 표준 편차의 두 배를 추가하여 계산됩니다. 반면에 낮은 밴드는 동일한 20 SMA 라인에서 동일한 기간의 표준 편차의 두 배를 빼서 계산됩니다.
볼린저 밴드 라인은 다음과 같이 계산됩니다.
볼루 = MA(TP, n) + 미디엄 * σ [TP, n]
볼루 = MA(TP, n) - 미디엄 * σ [TP, n]
어디에:
BOLU = 상단 볼린저 밴드
BOLU = 낮은 볼린저 밴드
MA = 이동 평균
TP = 일반 가격 = (고가 + 저가 + 종가) / 3
n = 평활 기간의 기간 수
m = 표준편차의 수
σ [TP, n] = 지난번에 대한 표준편차 n TP 기간
볼린저밴드와 추세
볼린저 밴드의 중간선은 기본 20일 단순 이동 평균선입니다. 따라서 대부분의 이동 평균선과 마찬가지로 볼린저 밴드의 중간선도 추세 방향의 기초로 사용할 수 있습니다. 20 SMA 라인은 단기 추세 방향을 식별하는 데 일반적으로 사용되는 이동 평균 라인이기 때문에 훨씬 더 그렇습니다.
추세 시장에서는 가격 움직임이 추세 방향이 있는 볼린저 밴드의 절반에 머무는 경향이 있습니다.
상승 추세에서는 가격 움직임이 볼린저 밴드 상단에 머물게 됩니다.
반면, 가격 움직임은 하락 추세에서 볼린저 밴드 하단에 머무는 경향이 있습니다.
가격 움직임이 고르지 않거나 범위가 넓은 시장에서 중간선을 가로지르는 경향이 있기 때문에 추세 시장과 비 추세 시장을 구별하는 데에도 사용할 수 있습니다.
이러한 특성으로 인해 볼린저 밴드는 추세 시장과 추세 방향을 식별하는 데 효과적인 도구가 됩니다.
볼린저밴드와 변동성
볼린저 밴드 역시 주로 시장 변동성을 나타내기 위해 개발되었기 때문에 이를 변동성 지표로 활용하는 방법을 배우는 것도 중요합니다.
앞서 언급했듯이 볼린저 밴드의 외부 밴드는 표준 편차를 기반으로 합니다. 따라서 외부 밴드의 수축과 확장은 시장 변동성을 나타냅니다.
변동성이 낮은 시장은 표준편차도 낮습니다. 이로 인해 표시기는 축소된 볼린저 밴드를 표시합니다. 시장이 거래량과 변동성을 확보함에 따라 표준 편차도 더 높아집니다. 이로 인해 볼린저 밴드의 바깥쪽 선이 중간 선에서 멀어지고 전체 볼린저 밴드 구조가 확장됩니다.
볼린저 밴드 및 과매수 또는 과매도 시장
볼린저 밴드는 추세와 변동성을 식별하는 데만 효과적인 것이 아닙니다. 또한 추세 반전의 주요 조건인 과매수 및 과매도 시장 조건을 식별하는 데 매우 효과적입니다.
볼린저 밴드의 바깥쪽 밴드는 극단적인 가격 수준을 나타냅니다. XNUMX개의 표준편차로 미리 설정된 볼린저 밴드에서 볼린저 밴드의 범위를 벗어나는 가격은 가격이 평균 가격에서 XNUMX개의 표준편차 이상 이동했음을 나타냅니다.
가격이 볼린저 밴드 상단을 넘어서는 것은 과매수 시장을 나타내고, 가격이 볼린저 밴드 하단 아래로 떨어지는 것은 과매도 시장을 나타내며, 둘 다 평균 반전 또는 추세 반전의 주요 조건입니다.
그러나 이 수준을 넘어서는 모든 위반이 실제로 가격이 반전된다는 것을 나타내는 것은 아닙니다. 반전 징후는 이러한 극단적인 수준을 밀어내는 반전 캔들스틱 패턴과 같은 잠재적 추세 반전의 특성을 나타내는 가격 움직임을 기반으로 관찰할 수 있습니다.
볼린저 밴드 하단을 밀어내는 강세 반전 캔들스틱 패턴은 과매도 상태에서 오는 강세 반전을 나타내고, 볼린저 밴드 상단을 밀어내는 약세 반전 촛대 패턴은 과매수 상태에서 오는 약세 반전을 나타냅니다.
볼린저밴드와 모멘텀 돌파
시장 주기는 거래자에게 거래 기회를 제공할 수 있는 반복적인 패턴입니다. 시장 축소는 일반적으로 강력한 시장 확장으로 이어집니다. 따라서 시장 수축 후 발생하는 모멘텀 돌파는 좋은 모멘텀 돌파 거래 진입이 될 수 있습니다.
모멘텀 돌파는 볼린저 밴드 외부를 돌파하고 그 외부를 강하게 마감하는 강력한 모멘텀 캔들을 기반으로 식별할 수 있습니다. 이러한 모멘텀 양초는 시장 확장 단계의 시작을 나타낼 수 있으며 이는 강력한 추세로 이어질 수 있습니다.
결론
볼린저 밴드는 다양한 시장에서 사용할 수 있는 다목적 기술 지표입니다. 이 지표를 사용하면 트레이더는 시장을 귀하의 전략에 맞추도록 강요하기보다는 시장을 있는 그대로 분석하고 읽을 수 있습니다. 거래자는 가격이 볼린저 밴드에 어떻게 반응하는지에 따라 시장이 무엇을 하고 있는지 식별하는 방법만 배우면 됩니다.