AFIRMA – MetaTrader 5에 대한 표시

2015 년 1 월 12 일

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디지털 필터를 기반으로 한 AFIRMA(Autoregressive Finite Impulse Response MA)는 시차가 있지만 가격 움직임을 정확하게 보여줍니다.

부드러운 함수 피팅(푸리에 변환과 같은 다항 또는 사인/코사인)을 기반으로 하는 이동 평균은 지연이 없지만 가격 변동이 그리 좋지 않은 경우가 많습니다.

제안된 이동 평균은 필터 시간 지연과 동일한 수의 최신 캔들을 제외한 모든 캔들에 대해 디지털 필터를 사용하여 가격 변동을 완화합니다. 이 촛대는 최소 제곱법을 사용하여 3차 스플라인 피팅으로 평활화됩니다. 결합 이동 평균과 1차 미분 연속성의 조건은 두 이동 평균이 교차하는 경우에 설정됩니다. 그 결과 시차 없이 가격을 정확하게 추적하는 부드러운 이동 평균을 갖게 되었습니다.

입력 매개 변수 :

기간 – 저주파 필터 전송 폭을 1/(2*주기)로 설정합니다.
탭 – 필터의 지연 단위 수(홀수여야 함), 즉 필터에는 새로운 평활화된 МА 값을 형성하기 위한 탭 가격이 있어야 합니다.
창 - 다음과 같은 방법으로 필터 근사치를 선택합니다.
- 창=1 – 직사각형 창;
- 창=2 – 해닝;
- 창=3 – 해밍;
- 창=4 – 블랙맨;
- 창=5 – 블랙맨-해리스.

디지털 필터를 사용하여 구축된 MA의 첫 번째 부분은 청자색 곡선으로 표시됩니다. 큐빅 스플라인 피팅으로 구축된 MA의 두 번째 부분은 빨간색 곡선으로 표시됩니다.