XKVO – MetaTrader 5 のインジケーター

2015 年 1 月 15 日

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Klinger Volume Oscillator (KVO) は Stephen Klinger によって開発されました。 KVO には、一見すると相反するように見える 2 つの機能があります。つまり、短期的な高値と底値のシグナルに非常に敏感ですが、同時に市場に出入りする長期的な資金の流れを正確に表示します。正確に。

KVO インジケーターは次の原則に基づいています。

価格帯は動きの尺度であり、出来高はその動きのパワーです。高値 + 安値 + 終値の合計でトレンドが決まります。当日の合計が前日の合計を超える場合には累積があり、その逆の場合には分配が行われます。これらの合計が互いに等しい場合、現在の傾向は維持されます。
出来高により、買いと売りの力を示す一定の日中の価格変化が引き起こされます。 KVOは、毎日の蓄積在庫数と配布在庫数の差を数量として決定します。ボリュームフォース値が大きく増加すると、上昇傾向に従う必要があります。その後、この値は徐々に減少し、これは上昇トレンドの最後のステップとそれに続く下降トレンドの最初のステップに対応します。さらに、底が形成される前に、明確な蓄積を示す体積力の上昇が再び起こらなければなりません。
出来高の力を、34 日のトリガー (シグナルライン) を使用した 55 日と 13 日の指数移動平均の差を表すオシレーターに変換すると、市場への出入りの「出来高の力」を追跡するのは非常に簡単になります。この力を価格の動きと比較すると、上値と下値の乖離を明らかにすることができます。

Klinger は、KVO を適用する際に次の基本概念を推奨しています。

最も信頼できるシグナルは、主要なトレンドの方向に現れます。
最も強力なシグナルは、特に買われ過ぎ/売られ過ぎの領域における、価格と指標チャートの新しい上限と下限の間の乖離です。
上昇トレンドの場合、KVOがゼロ以下の非常に低いレベルまで下落し、その後上昇に転じてトリガーラインを超えたときが買いのタイミングです。下降トレンドの場合、KVOがゼロを超える非常に高いレベルまで上昇し、下降に転じてトリガーラインを超えたときが売りのタイミングです。

繰り返しになりますが、KVO はトレンドに沿った取引操作中にはうまく機能しますが、トレンドに逆らう場合には効率が低下します。

このインジケーターを使用すると、XCVO 基本ヒストグラムとその信号ラインの平滑化タイプを 10 種類のバージョンから選択できます。

SMA – 単純移動平均。
EMA – 指数移動平均。
SMMA – 平滑化移動平均。
LWMA – 線形加重移動平均。
JJMA – 気象庁の適応平均。
JurX – 超線形平滑化。
ParMA – 放物線平滑化。
T3 – Tillson の多重指数平滑法。
VIDYA – Tushar Chande のアルゴリズムを使用したスムージング;;
AMA – Perry Kaufman のアルゴリズムを使用した平滑化。

異なる平滑化アルゴリズムの位相タイプパラメーターはまったく異なる意味を持つことに注意してください。気象庁の場合、これは -100 から +100 まで変化する外部位相変数です。 T3 の場合は、視覚的にわかりやすくするために平滑化率を 100 倍したものです。VIDYA の場合は CMO オシレーター期間、AMA の場合は遅い EMA 期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメーターは平滑化に影響しません。 AMA 高速 EMA 期間は固定値であり、デフォルトでは 2 に等しくなります。 AMA の累乗比も 2 に等しくなります。

このインジケーターは、SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します (terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーする必要があります)。クラスの使用法については、記事「追加バッファを使用しない中間計算のための価格シリーズの平均化」で詳しく説明されています。