変動指数は、時系列またはランダムな動作においてトレンドまたは横ばいの動きが優勢であるかどうかを示します。
現在、フラクタル時間関数の最も人気のある代表的なものは金融時系列です。 これらの系列のフラクタル構造はよく知られており、マンデルブロによれば、「市場の民間伝承の現実的な部分を理論的に再定式化したものです。つまり、市場チャートを拡大したり拡大したりすると、株式や通貨の動きはすべて同じように見えるということです」同じ時間と価格スケールになるように削減されました。」[5]。
通常、フラクタル次元を決定するには、ハースト指数が計算されます [2]。 ただし、この指数の信頼性の高い計算には膨大な量のデータ (約 10^3) が必要ですが、これは取引のトレンドの期間に比べて多すぎます。
著者ら[1]は、フラクタル特性、つまり一般的なフラクタル次元と密接に関連する変動指数 (m) を挿入しています。 ハースト指数とは異なり、指数の決定に必要な情報量は 2 分の 0.5 です。これは、価格系列のダイナミクスを決定するための局所的な特性として使用することにつながります。 m < 0.5 の場合はトレンド、m > XNUMX の場合はフラットと解釈できます。
推奨されるインジケーターは、長さ 2^n の前の間隔で変動インデックスを計算します。 「n」パラメータはユーザーが指定します。
インジケーター適用の一般的なルールは次のとおりです。
- インジケーターの値が 0.5 より低い場合、それは市場のトレンド状態を意味します。
- 極端に低い値は、多くの場合、現在のトレンドの終了 (修正) に先立ちます。
- インジケーターの値が 0.5 より大きい場合、市場が横ばいの状態であることを意味します。
- 非常に高い値は、多くの場合、大きな傾向が始まる前に発生します。
- インジケーターの値が 0.5 に近い場合、市場が未定義の状態であることを意味します。
このインジケーターは最初に MQL4 に実装され、4 年 06.10.2008 月 XNUMX 日に mqlXNUMX.com の CodeBase で公開されました。
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