MT5のスーパートレンド効率比外国為替取引戦略

2024 年 2 月 5 日

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ダイバージェンスとは、スイング高またはスイング低の高さまたは深さが、前のスイングポイントと比較した場合のオシレーターのピークまたはディップの高さまたは深さと異なる市場シナリオです。このような状況は、市場反転の可能性を示す明らかな兆候です。この戦略は、ダイバージェンスとモメンタム反転シグナルの合流に基づいたトレード設定を示しています。

スーパートレンドハル

スーパートレンドハルインジケーターは、スーパートレンドインジケーターとハル移動平均インジケーターに基づくトレンドフォローインジケーターです。

クラシックスーパートレンドインジケーターこのインジケーターのベースとなっているこのインジケーターは、同じくアベレージトゥルーレンジ (ATR) から派生した非常に効果的なトレンドフォローインジケーターです。トレーダーがトレンドとトレンド反転を特定する方法の 1 つは、ATR を使用することです。トレーダーは、事前に設定された乗数と ATR の積を計算し、市場が上昇傾向にある場合は最高値からその値を減算し、市場が下降傾向にある場合はその値を最低値に加算します。結果として得られる値はしきい値レベルとなり、これを超えた場合は傾向の反転が示されます。スーパートレンドインジケーターはこの概念を視覚化し、トレンドの方向に応じてしきい値レベルをマークする線をプロットします。この線は、トレンドの方向に応じて、価格変動の上または下にも移動します。

一方、ハル移動平均 (HMA) は、ラグを最小限に抑え、移動平均線の振動を滑らかにすることを目的とした修正移動平均インジケーターです。これは、加重移動平均 (WMA) をさらに平滑化し、より滑らかで応答性の高い移動平均線を作成することによって行われます。

スーパートレンドハルインジケーターは、ハル移動平均を使用してプロットするラインを計算することで、従来のスーパートレンドインジケーターを変更します。次に、トレンドの方向に応じて、プロットするラインをシフトします。市場が上昇傾向にあるときは常に価格変動の下にライムグリーンの線がプロットされ、市場が下降傾向にあるときは常に価格変動の上に淡い紫色の赤色の線がプロットされます。価格変動がスーパートレンドハルラインの反対側で突破して終了した場合にのみ、ラインが変化して市場の反転を示します。

方向性効率比

効率性比率方向性指標は、市場の勢いの方向を示し、市場がトレンドかレンジかを判断するオシレーター指標です。これは、効率比を計算し、その値を使用して発振器ラインをプロットすることによって行われます。

効率比は、ペリー・カウフマンがカウフマン適応移動平均 (KAMA) を開発したときに初めて導入しました。これは、効率比を使用して移動平均線の振動を滑らかにし、価格変動に対する反応性を高める修正移動平均です。効率率は、特定の期間の価格変動を、特定の期間内に発生した価格変動の絶対合計で割ることによって計算されます。結果として得られる値は、0 ～ 1 の範囲の比率です。値が大きいほど、市場にトレンドがあることを示します。ただし、これはトレンドの方向を示すものではありません。

効率比方向インジケーターは、効率比の元の計算を変更して、正または負の値になるようにします。また、正中線 (0) とレベル +/-0.25 にもマーカーがあります。これにより、ユーザーは市場の勢いの方向性とその強さを客観的に評価することができます。正の値は強気の勢いを示し、負の値は弱気の勢いを示します。指定されたしきい値マーカーを超える値は、市場に強い勢いまたはトレンドがあることを示している可能性があります。ただし、買われすぎまたは売られすぎの可能性があり、平均値に反転する可能性がある市場を示している可能性もあります。

取引戦略コンセプト

この取引戦略は、スーパートレンドハルインジケーターと効率比率方向性インジケーターを使用して、ダイバージェンス、平均反転指標、モメンタム反転シグナルの合流点で取引する反転取引戦略です。

両方の指標は、実行可能な乖離を客観的に特定するために並行して使用されます。スーパートレンドハル反転は有効な価格変動を特定するために使用され、一方、効率比方向インジケーターはオシレーターの対応する有効なピークとディップを特定するために使用されます。

効率比の方向性のピークとディップは、値動きと照合して発散を見つけることができる有効なピークまたはディップと見なされるために、+/-0.25 のしきい値を超える必要があります。

有効な発散が観察された場合は、スーパートレンドハルラインの色のシフトと変化である運動量反転シグナルを待つことができます。

トレードセットアップを購入する

入門

効率比指向性発振器を 0.25 回下げると、-XNUMX 未満に低下するはずです。
オシレーターの対応するディップは、スーパートレンドハルラインの一時的な反転シグナルによって検証された価格行動の 2 つのスイング安値と一致する必要があります。
オシレーターラインのスイング安値と押し目の間に強気の発散が観察されるはずです。
スーパートレンドハルラインが価格変動の下に移動し、ライムグリーンに変わったら、買い注文を開きます。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のサポートにストップロスを設定します。

出口

テイクプロフィットターゲットを論理的なスイングハイターゲットに設定します。

トレードセットアップを売る

入門

効率比指向性発振器の 0.25 つのピークが XNUMX を超えるはずです。
オシレーターの対応するピークは、スーパートレンドハルラインの一時的な反転シグナルによって検証された価格変動の 2 つのスイング高値と一致する必要があります。
スイング高値とオシレーターラインのピークの間に弱気の発散が観察されるはずです。
スーパートレンドハルラインが価格変動の上に移動し、淡い紫の赤に変わったら売り注文を開きます。

ストップロス

エントリーキャンドルの上の抵抗にストップロスを設定します。

出口

テイクプロフィットターゲットを論理的なスイングローターゲットに設定します。

まとめ

この取引戦略は、価格変動が明確に定義された市場で使用すると非常に効果的です。適切なリスクリワードレシオで強力な市場反転をもたらす傾向があります。また、相違点を発見する際に非常に客観的であるため、使いやすいです。ただし、この戦略は市場の流れや価格構造と組み合わせることで最も効果を発揮するため、トレーダーはこの戦略を使用する際には依然として慎重に判断する必要があります。