フィルタリングされたクロスオーバー外国為替取引戦略
多くのトレーダーの間で非常に人気がありますが、多くのクロスオーバー戦略はトレーダーが戦略に望むような結果を生み出すことができません。 実際、私は人気のあるクロスオーバー戦略に従って盲目的にアカウントを燃やした初心者トレーダーを知っています。
しかし、効果がないのになぜこれほど人気があるのでしょうか？
クロスオーバー戦略が機能しないわけではありません。 ただ、多くの弱点があるため、すべての市場で使用するのは不適切です。 損失を避けるために除外する必要がある弱点。
弱点の XNUMX つは、エントリが少し遅すぎることがあるということです。 これは、クロスオーバーに基づくエントリーのほとんどが、短期的には過度に拡張された状態でのエントリーであるためです。 クロスオーバーを引き起こすほとんどのローソク足は勢いが強すぎて、移動平均から離れすぎています。 これは、取引の方向性を変える余地が短くなる可能性がある。 また、短期的には平均的な反転を引き起こす可能性がありますが、それはわずかなリトレースメントになる可能性があり、さらに悪いことには市場がレンジ相場を開始する可能性があります。 一方的な強い動きの後に市場が変動し始める例は数多くありますが、これはクロスオーバー戦略にとって最悪のシナリオです。
先の例に関連するもう XNUMX つの弱点は、出口も少し遅すぎることです。 クロスオーバー戦略は、動きの始まり近くで市場に参入し、トレンドが確実に終了したときに撤退することで、大きなトレンドの動きを捉えることを目的としています。 これがクロスオーバー戦略の主な強みです。 ただし、エグジットは取引が赤字に戻る価格ポイントとなる場合があるため、これはほとんどのクロスオーバー戦略のアキレス腱でもあります。 トレーダーは、利益が出ているときにもう少し早くトレードから手を引いていれば、と自分を責めることになるでしょう。
もう一つの弱点は、長期的なトレンドを考慮していないことです。 私は反転戦略としてクロスオーバー戦略を検討します。 クロスオーバーに基づいたエントリーは、前のトレンドが終了し、反対のトレンドが始まるはずであるという前提であるため、これは反転戦略です。 ただし、反転戦略とはいえ、やはり短期トレンドの反転です。 多くの場合、クロスオーバーエントリーは可能ですが、トレードは長期トレンドに逆らっています。 短期トレンドは長期トレンドに翻弄されることが多いため、取引が長期トレンドの方向にある場合、クロスオーバー戦略がより効果的に機能します。
この戦略では、クロスオーバー戦略のこれらの弱点のそれぞれに対処し、より確率の高い取引を伴うクロスオーバー戦略を提供しようとします。
セットアップ: フィルターをかけたクロスオーバー戦略
クロスオーバー戦略の基本は、より速い移動平均とより遅い移動平均のクロスオーバーにエントリーすることです。 以下は移動平均の設定です。
- 高速移動平均: 8 期間線形加重移動平均 (LWMA) (ゴールド)
- 低速移動平均: +10 シフトの 1 期間線形加重移動平均 (LWMA) (マゼンタ)
延長しすぎたローソク足でエントリーする問題に対処するために、14 期間の平均トゥルー レンジ (ATR) インジケーターと高速移動平均自体を使用します。 過度に延長されたエントリーを避けるために、クロスオーバーを引き起こしたローソク足が高速移動平均から ATR の 1 倍を超えない価格で終了した場合にのみ取引を行います。 これにより、貿易が私たちの方向に進む余地がもう少し得られるはずです。 以下はこのフィルターの例です。
エグジットが遅すぎるという問題に対処するために、テイクプロフィットターゲットを使用します。 はい、これは当社の利益を制限し、クロスオーバー戦略の主な強みを無効にすることになりますが、価格がすでに反転しているときに撤退することを避けるのにも役立ちます。 お金の損失を避けるためには、保守的な側で誤ったほうが良いでしょう。 これを行うには、ATR も使用します。 テイクプロフィットをATRの3倍に設定します。
私たちが対処する最後の弱点は、長期トレンドに乗って取引しないという問題です。 長期トレンドの方向に進んでいない取引を除外するために、50 指数移動平均 (EMA) をフィルターとして使用します。 設定が 50 EMA を上回っている場合にのみ買い取引を受け付け、設定が 50 EMA を下回っている場合にのみ売り取引を行います。 こうすることで、トレンドに合わせて取引することで取引が成功する確率が高まるだけでなく、早期の撤退も回避できます。 場合によっては、取引の方向に進む前に移動平均線が複数回クロスオーバーすることがありますが、これは長期トレンドが終了したことを意味するものではありません。 クロスオーバー戦略取引は、目標に達せずに時期尚早にクロスオーバーした場合でも、価格が 50 EMA の反対側をクロスオーバーしていない限り、取引を保持することで回復する可能性があります。
以下のチャートでは、たとえば、ATR を使用してこの過度に拡張されたエントリーをフィルタリングしなかったために前のクロスオーバーを選択した場合、逆クロスオーバーでエグジットすると、価格が元に戻ったことに気づくだけで損失を被ることになります。私たちの取引の方向性があり、もし持ち続けていたら利益を得ていただろう。 ただし、50EMAがまだ突破されていなかったため、取引を保留する理由があった可能性があります。 したがって、これまでと同様に、価格が当社の方向に向かう可能性は依然として残っています。
購入エントリー:
- 高速 MA (ゴールド) が低速 MA (マゼンタ) の上を横切る
- 設定は 50 EMA を超えています (茶色)
- 終値は高速MA（ゴールド）からATRの1倍以内
損失を停止します ストップロスをエントリー価格のATRの2倍に設定します
終了： テイクプロフィットをエントリー価格のATRの3倍に設定します
売りエントリー:
- 高速 MA (ゴールド) が低速 MA (マゼンタ) の下を横切る
- 設定は 50 EMA を下回っています (茶色)
- 終値は高速MA（ゴールド）からATRの1倍以内
損失を停止します ストップロスをエントリー価格のATRの2倍に設定します
終了： テイクプロフィットをエントリー価格のATRの3倍に設定します
まとめ
この戦略は、通常のクロスオーバー戦略の弱点に対処することを目的としています。 そうすることで、取引が成功する確率が高まります。 また、クロスオーバーをエントリーとしてのみ使用しながら、主要なトレンド指標として50EMAに焦点を当てることで、マイナーな反転クロスオーバーのノイズを回避しようとします。 また、ATR をフィルターとして使用することで、過度に伸びたモメンタムローソク足でのエントリーを回避します。
ストップロスをATRの2倍、テイクプロフィットをATRの3倍に設定することで、リワードリスクレシオを1.5に固定します。 残る唯一の変数は勝敗比ですが、これはフィルターによりほとんどのクロスオーバーよりも高くなるはずです。
リスク許容度の主な制御は、ATR で使用されるストップロスとテイクプロフィットの倍率です。 これはトレーダーのリスク許容度に合わせて調整できる領域です。 ただし、実際にトレンドが反転するのは通常、2x ATR ストップロスを突破した後であるため、これらの設定が使用されます。
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