フェードアウェイニューストレード外国為替取引戦略

2018 年 10 月 24 日

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フェードアウェイニューストレード外国為替取引戦略

ニュース取引は、特に私たち小売トレーダーにとって、習得するのが最も難しい取引の XNUMX つです。プロップトレーダーや機関投資家トレーダーでさえ、すべてのツールとコツを持っていますが、それでもまだ間違っています。彼らは研究チーム、ハイエンドのギズモ、ブルームバーグ取引プラットフォームに加えて、ニュースの予測を支援するチーム内の優秀な定量的思考を持っています。それに加えて、彼らは機関投資家のトレーダーたちに対して最大の利点を持っています。彼らはささやき番号と呼ぶものを持っています。これは基本的に、実際のニュースリリース前に漏洩した可能性のある数字、または定量分析担当者のほとんどが同意している数字のいずれかです。そのため、彼らはニュースの前に得た情報を取引し、ニュースリリース中に発生するボラティリティを利用して利益を得るポジションから抜け出します。

私たち小売業者にはそのような利点がありません。ほとんどの小売業者がやっているのは、ニュースリリースの数秒前に価格をまたぐことです。私もそうしていました。ただし、アルゴリズムトレーダーの存在により、実際のスプレッドは不明なことがよくあります。これはストラドル取引にとって非常に不利です。これは、実際のニュースリリースが発表されるまでは、どのくらいの幅をまたぐ必要があるのかが分からず、ストップロスに達した場合にのみ分かるからです。ご覧のとおり、ニュースリリースの数秒前に、アルゴリズムトレーダーは未決注文を引き出します。これにより市場は文字通り瞬く間に干上がってしまい、実際のスプレッドを知ることができるのはブローカーと、一瞬でストップロスに達したブローカーだけです。私もその一人でした。スプレッドは 10 ピップス拡大し、未決注文とストップロスが事実上同時にヒットしました。

さて、これは暴言を吐く戦略ではありません。これは、ニュース、あるいはニュースに関連した取引を行うための代替戦略です。免責事項として、この戦略はそれほど簡単ではなく、常に正しいとも限りませんが、ただニュースをまたぐよりは良いと思います。

市場の枯渇により、実際のニュースリリースに基づいて取引するのはかなり困難です。しかし、私たちにできることは、ニュース後に取引することです。このようにして、必要な情報がすべて手に入ります。ニュースリリースなどを掲載しています。そして私たちはニュースの方向に逆らって取引します。これはニュースのフェードアウトとも呼ばれます。これは直感に反する方法ですが、これには論理があると思います。

通常、トレーダーはニュースリリース後にニュースの方向性を考慮して取引を行います。しかし、ニュースがもたらすのは、価格が支持線または抵抗線に到達するのを早めるだけであり、ファンダメンタルズに関するニュースリリースですら突破できない非常に強力な支持線または抵抗線であると私は考えています。価格の押し上げの終わりは実際のサポートまたはレジスタンスです。これらのレベルでは、すぐに売り手となる買い手と売り手が多数存在します。こうした水準では、ニュースリリース中に価格を押し上げた人々は、価格の変動が大きすぎるため、さらに押し上げ続けることはできないと考えている。したがって、これは注目に値する興味深いレベルです。それは、価格がこのレベル付近で新たなレンジを形成するか、突破してトレンドになり始めるか、あるいは価格がサポートまたはレジスタンスに達したときに通常起こることとして反発するかのいずれかです。この戦略であれば、跳ね返されることに賭けます。

セットアップ: フェードアウェイニューストレード戦略

この戦略では、主に 5 分足チャートに注目します。確かに、ニュース取引は 1 分足チャートで取引するのが理想的ですが、それは実際のニュースリリースを取引している場合です。私たちが取引しているのは反転です。 1分足チャートでは、価格がニュースの方向に進む前に短いリトレースメントを示すローソク足があります。ただし、5分足チャートではノイズは少なくなります。完璧ではありませんが、より良くなりました。一部のトレーダーはニュースを風化させるために15分足チャートを使用しますが、私はそれが少し遅すぎることが多いと感じます。

また、ネイキッドチャートでの取引も行います。これは、ニュース取引によって引き起こされる大きな動きを正当に定量化できる指標はないと思うからです。通常は歪んでいるはずです。代わりに、純粋にローソク足と価格拒否に基づいてエントリーを判断します。

私たちが注目するのは、5分足チャートの最初の反転ローソク足です。理想的には、価格の拒否を示すためにニュースの方向に長い芯を持つ必要があります。次に、ろうそくが閉じるときに、取引の方向に応じて未決のストップ注文を高値または安値に設定し、価格がどこから離陸したかを目指します。これは、ニュース取引で価格が上昇するのではなく反転した場合、通常、開始からピークまでにできたギャップが埋まるためです。

売りエントリー:

ニュースリリースデータは、ニュースリリースによる価格押し上げの方向と一致する必要があります
価格が急騰するはずです
5分足チャートでは、できれば長い芯を上にして、最初の弱気のローソク足を待ちます
ローソク足の終値で、保留中の売りストップエントリー注文をローソク足の安値に設定します。

損失を停止します ストップロスをローソク足の高値より数ピップス上に設定します

利益を取る： ニューススパイクローソク足の始値にテイクプロフィットターゲットを設定する

購入エントリー:

ニュースリリースデータは、ニュースリリースによる価格押し上げの方向と一致する必要があります
価格は急落するはずです
5分足チャートでは、できれば下に長い芯を持って、最初の強気のローソク足を待ちます。
ローソク足の終値で、保留中の買いストップエントリー注文をローソク足の高値に設定します。

損失を停止します ストップロスをローソク足の安値より数ピップス下に設定します

利益を取る： ニューススパイクローソク足の始値にテイクプロフィットターゲットを設定する

まとめ

これは基本的なニュースフェード戦略であり、トレーダーがよく使用する戦略です。しかし、ニュース取引自体は非常に難しいものです。これに加えて、ニュースを風化させることはさらに困難です。しかし、繰り返しになりますが、ニュースをただ漫然とまたぐよりは良いでしょう。

この戦略は、米ドル、ユーロ、ポンドなど、それほど大きくない市場のニュースリリースでうまく機能します。これは、これらの市場では価格を押し上げるトレーダーが依然として不足しているため、反転が発生する可能性が高いためです。これは通常、アジア市場で機能しますが、ポンドでも時々これが発生するのを見たことがあります。

価格がニューススパイクからの移動距離を完全に閉じていない場合があるため、ストップロスを追跡することも重要です。