EMA – ストキャスティクスフィルター外国為替取引戦略
トレーディング戦略は多くの場合、モメンタム戦略と平均回帰戦略の XNUMX つのカテゴリに分類できます。 モメンタム取引戦略では、トレンドの方向性とトレンドの力をより重視することがよくあります。 モメンタム戦略の背後にある概念は、価格が一方向に向かう力が強すぎる場合、価格は同じ方向に進み続ける可能性があり、価格があと数ピップス続くことに賭けるのが安全な賭けであるというものです。 ある意味、これは真実です。 モメンタム戦略の方が有利になる可能性が高くなります。 ただし、モメンタム戦略にはアキレス腱があります。 その弱点は、モメンタム取引を求める場合、買われすぎまたは売られすぎの通貨ペアや商品を抱えてしまうことが多いことです。 これらのシナリオでは、市場が反転するにつれてモメンタムの設定がうまくいかなくなることがよくあります。 これは、トレーディング戦略の反対のカテゴリーである平均回帰につながります。
平均回帰戦略は、買われすぎか売られすぎかの価格レベルをより重視する戦略です。 名前が示すように、平均回帰戦略は、価格が常に平均価格またはその平均に戻ると信じています。 特に外国為替市場でかなり長い間チャートを見てきた人なら、これが真実であることに気づくでしょう。 価格は平均値に戻ります。 これは、すでに買われすぎている市場で買ったり、すでに売られすぎている市場で売ったりすることを望まないため、論理的な取引方法でもあります。 高く買ったものを高く売るのは難しいし、すでに安い価格で売ってしまったものを安く売るのも難しい。
トレーダーの中には、勢いと平均回帰という XNUMX 種類の戦略を組み合わせようとする人もいます。 多くの人が自分の戦略を証明し、ヘッジファンドのプロのトレーダーになりました。
これから説明する戦略は、平均回帰戦略とみなされるタイプの戦略です。 ただし、平均回帰戦略ではありますが、長期トレンドの方向性も考慮します。
トレンドの方向に関して論理的なバイアスを持たせるために、200 指数移動平均 (EMA) を使用します。 これは、200 EMA が多くのトレーダーが注目する移動平均であるためです。 より多くのトレーダーがそれを使用するほど、その信頼性は高まります。 また、買われすぎと売られすぎの状況、または平均回帰戦略は、全体として、ほとんどが極端な市場状況であるため、シグナルを受け取るために短期的なトレンドではなく、長期的なトレンドの方向性を検討する必要があります。場所。 買われすぎまたは売られすぎの状態が非常に短期的なトレンドの方向と一致することは、ごくわずかです。
トレーダーは、市場が買われすぎか売られすぎかを評価するために振動指標を使用することもよくあります。 実際、明確に定義された水平方向のサポートとレジスタンスを見つけるのが難しいレンジ相場を除いて、価格が買われすぎか売られすぎかを評価することは非常に困難です。
平均回帰戦略に使用される最も一般的な振動指標の XNUMX つは確率指標です。 他のものと比較して、より速く動くオシレーティングインジケーターだと思います。 これにより、価格が平均値に戻るにつれて、短期的な平均値の回帰を取引することができます。
セットアップ: 200 EMA – 確率的オシレーターのセットアップ
セットアップの購入：
- 価格は 200 EMA を上回る必要があり、長期的な方向性バイアスが強気であることを示します。
- 確率的オシレーターが売られ過ぎの状態を示す 20 レベルを下回ることを許可します。
- メインの確率インジケーター ライン (実線) がシグナル確率インジケーター ライン (破線) を突き抜けて上昇するのを待ちます。
- シグナルローソクの終値で取引に入る
損失を停止します 価格の最初の上昇によって形成されたフラクタルより数ピップス下。
終了： ストキャスティクス ラインが 70 レベルに達したら取引を終了します。
セットアップの販売：
- 価格は 200 EMA を下回る必要があり、長期的な方向性バイアスが弱気であることを示します。
- 確率的オシレーターが買われ過ぎの状態を示す 80 レベルを超えることを許可します。
- メインの確率インジケーター ライン (実線) がシグナル確率インジケーター ライン (破線) を突き抜けて下降するのを待ちます。
- シグナルローソクの終値で取引に入る
損失を停止します 価格の最初の下落によって形成されたフラクタルより数ピップス上。
終了： ストキャスティクス ラインが 30 レベルに達したら取引を終了します。
逆圧に関する警告
すべての戦略と同様に、この戦略も完璧ではありません。 この戦略が機能しないシナリオがあり、その場合、市場はトレンドの方向を変えることを決定します。 多くの場合、トレンドシナリオから、市場が方向転換を決定すると、価格は強い勢いで200EMAを超えることになります。 これには、多くの場合、確率指標が買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベル（シグナル設定）に向かうことが伴います。 ただし、価格は引き続き同じ方向に進み、確率指標によって生成される平均反転シグナルは、価格が 200 EMA を超え続ける前の方向への短い押し上げにすぎないことに気づくでしょう。 このシナリオはまさに、私たちのセットアップが機能しない状況です。 これを回避するには、より高い時間枠に移動すると、より低い時間枠で売られすぎている可能性があるものが、実際にはより高い時間枠では買われすぎていることがわかることがあります。 以下は、5 分足チャートでは機能しなかったセットアップの例です。
そして以下は、1時間足の対応するチャートで、5分足チャートでは売られすぎているものが、実際には1時間足チャートでは買われすぎていることを示しています。
まとめ
意地悪な回帰トレーダーを目指しているなら、ここから始めるのが最適です。 昔ながらの成功したトレーダーの多くは、確率的指標が短期的な平均反転にとって非常に効果的なツールであることに気づきました。 これは、ストキャスティクス、MACD、フィボナッチ レベルなどの使用の先駆者であり、非常に成功したトレーダーであるジョー ディナポリが使用したツールの XNUMX つです。 彼の著書『DiNapoli Levels』を読めば、これについてさらに研究を進めることができます。
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