DTオシレーターとボリンジャーバンドはMT5の反転外国為替取引戦略を意味します

2021 年 2 月 22 日

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上がったものは必ず下がります。トレーディングでは、これの逆も当てはまります。通常、買われすぎまたは売られすぎた後、価格は平均値に戻るか、反対の極端な値に変動します。この概念は平均反転と呼ばれます。

この取引戦略は、DT オシレーターとボリンジャーバンドに基づいた単純な平均反転戦略です。

DTオシレーターインジケーター

DT オシレーターは、相対強度指数 (RSI) と確率的オシレーター (SO) という、最も効果的な運動量オシレーターの XNUMX つから派生した運動量インジケーターです。このインジケーターは、確率的オシレーターを計算する基本的な方法である価格ではなく、相対強度指数に基づいて確率的オシレーターをプロットします。

このインジケーターは 100 本の確率ラインをプロットします。スカイブルーの高速ラインは、メインの DT オシレーターラインです。淡い紫がかった赤色の遅いラインは、DT オシレーター信号ラインです。これら XNUMX つのラインは XNUMX ～ XNUMX の範囲内で振動します。

運動量の方向は、XNUMX 本の線がどのように相互作用するかによって示されます。 DT オシレーター信号線の上にある DT オシレーター線は強気の勢い方向を示し、DT オシレーター信号線の下にある DT オシレーター線は弱気の勢い方向を示します。実際、XNUMX つの線の間のクロスオーバーも運動量の反転を示します。

DT オシレーターの範囲にはレベル 30 と 70 のマーカーがあります。これらのマーカーは売られすぎと買われすぎの市場レベルを表します。 30 を下回る DT オシレーターラインは売られ過ぎ市場を示し、70 を超える DT オシレーターラインは買われ過ぎ市場を示します。これらの領域で発生するクロスオーバーは、潜在的な平均反転シグナルを示しており、平均値に戻るか、反対の極値に振れる可能性があります。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、ボラティリティ、トレンドの方向、勢い、買われすぎと売られすぎの価格レベル、および潜在的な平均反転を識別するために使用できる多用途のテクニカル指標です。

ボリンジャーバンドは、チャネルのような構造で価格変動を包み込む傾向のある 20 つのラインをプロットします。中央の線であるメインラインは単純移動平均 (SMA) で、通常は XNUMX バーにプリセットされています。外側の線は、価格変動のボラティリティに基づいて中央線の上下にシフトした標準偏差です。標準偏差は通常、XNUMX つの標準偏差に事前設定されています。

外側のバンドは価格変動の標準偏差に基づいているため、ボラティリティを特定するために使用でき、実際には、それに対応する市場の拡大局面と縮小局面を特定することができます。外側のバンドは、ボラティリティが高く市場が拡大局面にあるときは拡大し、ボラティリティが低く市場が縮小局面にあるときは常に縮小します。

ボリンジャーバンドの中央線はSMAラインに基づいているため、トレンドの方向を決定するために使用することもできます。一般にボリンジャーバンドの上半分にある価格変動は上昇トレンド市場を示し、一般にボリンジャーバンドの下半分にある価格変動は下降トレンド市場を示しています。

モメンタムのブレイクアウトは、市場の縮小段階から発生するボリンジャーバンドの外側で価格が大きく終了することに基づいて特定することもできます。経験豊富なトレーダーの中には、このシナリオをモメンタムブレイクアウトトレードシグナルとして使用する人もいます。

逆に、同じ外側のバンドは買われすぎと売られすぎのマーカーとしても広く使用されています。価格が上限線を上回る場合は買われすぎ市場を示し、価格が下限線を下回る場合は売られすぎ市場を示します。これらの領域で価格拒否の兆候を示す価格行動は、平均反転を示している可能性があります。

取引戦略コンセプト

この取引戦略は、DT オシレーターインジケーターとボリンジャーバンドに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎの価格レベルから来る平均反転シグナルの合流点に基づいて取引します。

DT オシレーターでは、DT オシレーターラインが 30 ～ 70 の範囲を超えてクロスオーバーを開始し、中央への反転を示します。

ボリンジャーバンドでは、価格変動がボリンジャーバンドの範囲外に抜け出し、範囲外のレベルで価格拒否の兆候を示す必要があります。

トレーダーは、これら XNUMX つのシグナルが合流するたびに、平均反転の可能性を想定できます。

価格変動は反対の極端な方向に振れる可能性があり、これが最良のシナリオです。ただし、ボリンジャーバンドの中央線付近の領域に近づくか触れると、価格が反転し始める可能性もあります。このような場合、トレーダーには、取引を途中で終了するか、価格が強い勢いで反対の極端な値に振れることを期待するかの選択肢があります。

トレードセットアップを購入する

入門

価格変動はボリンジャーバンドの下限ラインを下回るはずです。
DT オシレーターラインは 30 未満になるはずです。
価格アクションは、強気の反転ローソク足パターンに基づいて価格拒否の兆候を示すはずです。
DT オシレータラインは DT オシレータ信号ラインの上で交差する必要があります。
これらの平均反転シグナルが合流した時点で買い注文を出します。

ストップロス

ストップロスを反転パターンの下に設定します。

出口

価格変動がボリンジャーバンドの上部ラインを超えて変動することを許容し、価格変動が弱気反転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

価格変動はボリンジャーバンドの上部ラインを突破する必要があります。
DT オシレーターラインは 70 を超える必要があります。
価格アクションは、弱気の反転ローソク足パターンに基づいて価格拒否の兆候を示すはずです。
DT オシレータラインは DT オシレータ信号ラインの下で交差する必要があります。
これらの平均反転シグナルが合流した時点で売り注文を出します。

ストップロス

ストップロスを反転パターンより上に設定します。

出口

価格変動がボリンジャーバンドの下限ラインを下回るようにし、価格変動が強気反転の兆候を示したらすぐに取引を終了します。

まとめ

この平均反転取引戦略は、特に振幅の大きいレンジ構造の市場において非常に効果的な平均反転戦略となり得ます。また、トレードシグナルがトレンドの方向にのみ受け取られる場合には、トレンドのある市場でも機能します。ただし、この戦略では、市場が狭くて不安定な市場範囲にある場合には、取引で損失が発生する可能性があります。

この戦略は完全に正確というわけではありませんが、それなりの利益を伴う一連の連続勝利を生み出す可能性があります。