外国為替戦略

方向修正移動平均外国為替取引戦略

2020 年 10 月 16 日

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新しいトレーダーが初めてチャートを見るとき、バーやラインが上下する意味のない動きに気づくことがよくあります。ほとんどのトレーダーはチャンスを見極めるスキルをまだ身につけていないため、新しいトレーダーはチャンスを簡単に見つけることができません。しかし、そもそも私たちは何を求めているのでしょうか？トレーダーは一見混沌としたチャートの中でチャンスをどのように見ているのでしょうか?

歴史は繰り返す。これは、テクニカルトレーダーが外国為替市場から一貫して利益を上げることを可能にする概念です。市場はパターンとサイクルで動きます。これらのパターンとサイクルは予測可能性を示します。これにより、経験豊富なトレーダーは、市場がどこに向かう可能性があるかを賢く推測することができます。彼らにとって、このようなパターンやサイクルが現れるときはいつでも、お金を稼ぐ機会となります。

方向修正移動平均外国為替取引戦略を使用すると、トレーダーは一連のテクニカル指標を使用してこれらのサイクルを簡単に識別できます。これらの指標はトレンドサイクルが反転するポイントを簡単に示し、トレーダーが混沌としたチャートを理解するのに役立ちます。

平均方向運動指数

Average Directional Movement Index (ADX) は、ウェルズワイルダーによって開発されたテクニカル指標です。この指標は、トレーダーが勢いとトレンドの強さに基づいてトレンドの方向を決定するのに役立ちます。

平均方向性動き指数は、プラス方向性インジケーター (+DI)、マイナス方向性インジケーター (-DI)、および平均方向性指数 (ADX) ラインで構成されます。プラス方向インジケーター (+DI) とマイナス方向インジケーター (-DI) は、総称して方向移動インジケーター (DMI) と呼ばれます。

DMI はトレンドの方向を決定するために使用されます。これは、-DI に対する +DI の位置に基づいています。強気トレンドでは +DI ラインが -DI ラインを上回り、弱気トレンドでは -DI ラインが +DI ラインを上回ります。そのため、2 つのライン間のクロスオーバーはトレンド反転シグナルとみなされます。

ADX ラインはトレンドの強さを表します。テクニカルトレーダーは、ADX の数値が 25 を超えると強いトレンドがあると解釈し、20 未満の数値はトレンドのない市場状況を表すと考えられます。

i-AMA Optimum および i-AMMA インジケーター

これらのインジケーターの名前はほぼ似ていますが、アプローチが異なります。これら 2 つのインジケーターは実際には移動平均の修正バージョンですが、その修正は他の移動平均と比較して異なる特性を提供することを目的としています。

i-AMA Optimum は、適応移動平均 (AMA) です。このタイプの移動平均は、より感度の低い移動平均線を提供するために調整されています。これにより、ラインは市場の不安定な動きの影響を受けにくくなります。これにより、i-AMA は優れたトレンドフィルター移動平均線にもなります。

一方、i-AMMA インジケーターは平均修正移動平均 (AMMA) です。このバージョンの移動平均は、価格変動の動きにより敏感になることを目的としています。これにより、ラインは他の移動平均と比較して価格変動にかなり近くなります。また、遅延の少ない信号も提供します。これらの特性により、i-AMMA インジケーターは優れたシグナルライン移動平均となります。

取引戦略

この戦略は、反対の目的のために設計された 2 つの移動平均に基づくクロスオーバートレンド反転戦略です。 i-AMA Optimum インジケーターは遅行移動平均として使用され、i-AMMA インジケーターは先行移動平均線として使用されます。 2 本のラインが交差するたびにトレードシグナルが生成されます。

ただし、上記の 2 つの移動平均によって生成される取引シグナルは、ADX インジケーターの DMI ラインと合流する必要があります。強気のクロスオーバーシグナルは強気の DMI クロスオーバーと一致する必要があり、弱気のクロスオーバーシグナルは弱気の DMI クロスオーバーと一致する必要があります。

ADX ラインは取引シグナルの確認として機能します。利益のある取引では、通常、ADX ラインが 25 を超えます。ただし、それに基づいて取引を制限することはありません。これは、市場がトレンドに先立って縮小局面から始まる傾向があるためです。収縮期では、ADX ラインは通常 25 未満になります。

インジケータ：

平均方向運動指数
- 期間：28
i-AMMA
- MA期間：14
i-AMA-オプティマム

時間枠： できれば4時間足チャートと日足チャート

通貨ペア： メジャーとマイナーのペア

トレーディングセッション： 東京、ロンドン、ニューヨーク

トレードセットアップを購入する

入門

+DI ライン (黄緑色) が -DI ライン (小麦) の上を横切る必要があり、強気トレンドの反転を示します。
i-AMMA ライン (実線) は i-AMA 最適ライン (破線) を上抜け、強気トレンドの反転を示すはずです
強気トレンドの反転シグナルはある程度一致するはずです
上記の条件が交わった時点で買い注文を入力します。

ストップロス

エントリーローソクの下のサポートレベルにストップロスを設定します

出口

DMIラインが反転したらすぐに取引を終了します
価格がi-AMA最適ラインを下回ったらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

+DI ライン (黄緑色) が -DI ライン (小麦) を下回るはずで、弱気トレンドの反転を示します。
i-AMMA ライン (実線) は、弱気トレンドの反転を示す i-AMA 最適ライン (破線) を下回るはずです。
弱気トレンドの反転シグナルはある程度一致するはずです
上記の条件が交わった時点で売り注文を入力します。

ストップロス

ストップロスをエントリーローソクの上の抵抗レベルに設定します

出口

DMIラインが反転したらすぐに取引を終了します
価格がi-AMA最適ラインを上回って終了したらすぐに取引を終了します

まとめ

この取引戦略は、高品質の取引シグナルを生成する機能的なクロスオーバー戦略です。この戦略によって生成されるトレードシグナルの多くはトレンドを引き起こす可能性があります。これにより、トレーダーは、報酬とリスクの比率が 2:1 ～ 5:1 になる高利回りの取引で利益を得ることができるようになります。

この戦略は、ボラティリティが高く、トレンド傾向が強い通貨ペアでうまく機能します。不安定または横ばいの傾向がある通貨ペアまたは市場でこの戦略を取引することは避けてください。

DMI クロスオーバーは、移動平均線と比較して応答性が高くなる傾向もあります。一時的なリトレースにより DMI ラインでクロスオーバーが発生する場合があります。これらのシナリオは、取引からの早期撤退を引き起こし、利益を本来よりも短くする可能性があります。ただし、DMI クロスオーバーが実際にトレンドの反転をもたらした場合は、利益をすべて返すのではなく、早めに手仕舞いすることに固執する方が良いでしょう。取引を保留することを選択したトレーダーは、トレーリングストップを採用し、損益分岐点までストップロスを移動するというスマートな取引管理戦略を活用することができます。