古典的な移動平均クロスオーバー外国為替取引戦略

2018 年 5 月 25 日

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移動平均クロスオーバー戦略

初心者も中級者も同様に、複雑な戦略の方が優れているという考えに誤解されることがよくあります。どうしてこんなに簡単にお金を稼ぐことができるのでしょうか？トレーディング戦略が効果的であるためには、難しくて混乱する必要がありますよね? 間違っている！

多くの場合、トレーダーは、それが正しい方向への一歩であると考えて、物事を複雑にしすぎるという罠に陥ります。ただし、通常はそうではありません。複雑な戦略やシステムが機能しないと言っているのではなく、ほとんどの場合、単純な戦略の方が従うのが簡単であるため、より効果的であるというだけです。

それでは、基本に戻ります。多くのトレーダーが始める最も単純な古典的な戦略の XNUMX つは、単純移動平均クロスオーバーです。これは、多くのトレーダーが利益を得るために使用していた人気のある戦略です。これは株式や指数でよく使用されます。しかし外国為替市場では、両通貨からの引き合いという外国為替市場の性質上、この戦略には多くの誤ったシグナルがあるように見えました。しかし、だからといって使えないわけではありません。これらの誤った信号を軽減するために、単純な機能であるフィルターを追加します。

古典的な単純移動平均クロスオーバー戦略は、7 単純移動平均 (SMA) と 21 単純移動平均 (SMA) で構成されます。信号は、高速の 7 SMA が低速の 21 SMA とクロスオーバーするときに生成されます。 7 SMA が 21 SMA を上向きにクロスすると、買いシグナルが生成されます。 7 SMA が 21 SMA を下向きにクロスした場合、それは売りシグナルです。反対のシグナルが生成された場合にのみ、取引は終了し、反転されます。

このシンプルな戦略は、早い段階で大きなトレンドをキャッチし、トレンドが終了したときにのみ終了する傾向があるため、多くのトレーダーにとってかつては非常に多くの利益をかき集めていました。それに加えて、トレーダーは常にこの種の戦略を持って市場にいます。取引される商品がトレンディな市場である限り、お金を稼ぐのは簡単なはずです。ただし、外国為替市場では、短期トレンドの変化が早すぎる傾向があり、誤ったシグナルを発します。一般的に使用される移動平均を使用してこれに対処します。

200 指数移動平均 (EMA)

200 指数移動平均 (EMA) は、多くのトレーダーが使用する指標です。これは通常、長期トレンドの指標として使用されます。最後の防衛線とも言えるでしょう。価格がこの移動平均を突破した場合、トレンドが変化している可能性があると言えます。これを考慮すると、200 EMA は通常市場で尊重されており、通常、それを突破するのは困難です。大きなトレンドをキャッチしたいと考えながら、200 EMA に逆らってトレードするのは得策ではないかもしれません。

繰り返しになりますが、7 SMA と 21 SMA のクロスオーバー戦略は正反対です。短期的なトレンドシグナルを利用しながら、大きなトレンドを捉えようとします。このため、200 EMA に反するこのクロスオーバー戦略によって生成されたシグナルには、200 EMA に反するカードがスタックされる可能性があります。まず、シグナルが偽りではなかったとしても、価格が XNUMX EMA から跳ね返される可能性が高いため、取引には非常に小さな余地があります。シグナルが実際に本物のシグナルだった場合、取引がうまくいったとしても、そこから得られる利益は少なすぎる可能性があります。ジュースは絞る価値がないかもしれません。これらのシグナルとバウンスについては、しばらくしてから説明する予定です。

セットアップ

シグナルの購入：

7 SMA が 21 SMA を上抜けて上昇
価格は200EMAを超えています
キャンドルが終わったら入場してください

ストップロス: SMA の反対側にあるエントリーローソク足の数ピップス下。

終了： 7 SMA は 21 SMA を下向きにクロスします。

この例では、SMA がエントリーシグナルを超えて、引き続き大きな利益を得ていることがわかります。このトレンドにはさらに多くの買いシグナルがあり、その多くは利益をもたらしたはずです。

売りシグナル:

7 SMA が 21 SMA を下向きにクロス
価格は200EMAを下回っています
キャンドルが終わったら入場してください

損失を停止します SMA の反対側にあるエントリーローソク足より数ピップス上です。

終了： 7 SMA が 21 SMA を上抜けて上昇します。

偽の信号

7-21 SMA クロスオーバー戦略は完璧な戦略ではありません。先ほど約束したように、最初のチャートとまったく同じチャートを使用して、以下に失敗した取引の例を示します。

最初の失敗した取引は、200 EMA の反対側の取引では利益を上げる余地がほとんどないことを示す良い例です。お気づきのとおり、SMA は売りシグナルとしてクロスオーバーしましたが、200 EMA の反対側にあり、200 EMA に近すぎます。価格が200EMAに達するとすぐに失速し、その後反転して損失を出しました。

200 番目に失敗したトレードは 200 EMA からはかなり離れていますが、それでも失敗して損失で取引を終了するか、ストップアウトされる可能性さえありました。これは、多くのトレーダーが XNUMX EMA を長期トレンドとして見ており、おそらく他の EMA を中間トレンドとして見ているため、多くのトレーダーのバイアスが依然として強気であった可能性があり、したがって誰が注目しているであろう弱気派を打ち負かしたためである可能性があります。クロスオーバー。

まとめ

この古典的な 7-21 SMA クロスオーバー戦略は、単独でも機能する可能性がありますが、多くの誤った信号が発生する可能性があります。 200 EMA の追加は、誤ったシグナルを除外する良い例でした。この戦略からは他にも多くの派生型が存在する可能性があります。価格を確認として使用する人もいます。市場構造をフィルターとして見る人もいるでしょう。勢いを確認するために他の指標を追加する人もいます。この戦略が提供するのは、開始するのに適したフレームワークであり、さらに開発することができます。