外国為替戦略

鋼鉄のボール外国為替取引戦略

2018 年 8 月 10 日

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鋼鉄のボール外国為替取引戦略

取引にはさまざまなアプローチがあります。さまざまなタイプのトレーダー間の亀裂や相違を引き起こすさまざまなアプローチ。それは通常、自分たちのやり方以外にトレードする方法はないと考える誇り高きトレーダーの考え方に由来しています。他のトレーダーや初心者が、自分たちがやっていることとは違うことを学ぼうとすると、彼らの心の中では、その別の方法は間違った方法であるはずです。まあ、取引というのはそういうものではありません。トレーディングは科学であり芸術でもあります。科学の部分では、テストデータを通じてすべてを定量化でき、アルゴリズムに基づいて意思決定を行うことができると述べています。しかし、アートの部分では、固定されたルールはなく、機能することが証明されている限り何でも良いと述べています。

トレーダーの間には多くの二分法や分裂があります。 XNUMXつは資産クラス、株式、債券、商品、指数、外国為替、仮想通貨などを取引する人たちです。もうXNUMXつは保有時間、スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、ポジショントレードをする人たちです。そして、これらの階級のトレーダーは、自分たちのやり方以外に取引する方法はないと考えることがよくあります。ある人はペニー株のダフ屋で、それで何百万ドルも儲けていて、これが唯一の最良の取引方法だと考えているかもしれません。機関投資家としてポジション取引を行う債券トレーダーもいるかもしれませんが、その人も他のトレーダーはすべて最低だと考えているかもしれません。しかし、それは真実ではありません。他の取引方法がある可能性があり、それらの他の方法も機能する可能性があります。

おそらく、トレーダー間のそれほど明白な違いの XNUMX つは、ストップロスを使用する人と使用しない人の間の違いです。トレーダーを使用するストップロスを使用する人の中には、ストップロスなしで取引するのは単なるクレイジーだと考える人もいますが、ストップロスを使用しない人の中には、ストップロスが市場からお金を稼ぐ唯一の方法であると考える人もいます。正直に言うと、私は双方の主張を理解しています。ストップロスを使用すると、トレーダーはお金を失う前に自分のリスクを知ることができ、トレーダーとしての私たちの仕事の XNUMX つはリスクを管理することです。しかし、ストップロスを信じない人の側から見ると、数学的に言えば、ポジションサイジングを適切に行えば、アカウントが焼き払われる可能性は非常に低いです。

要点を証明するために、最も一般的に取引される通貨ペアの 1989 つである EUR/USD を見ると、7,812 年から現在までのピップ範囲は最高値から最低値までわずか 1,000 ピップスです。つまり、最低安値で売却した場合、たとえ現在までそのポジションを保持していたとしても、最高高値で売却した場合、ボリューム 781.20 のマイクロ口座で取引する場合、赤字は 10 ドルだけになります。交換なしで。マイクロ口座に 100 ドルしか入っていなかったとしても、口座を消去することはなかったでしょう。ミニ口座の場合は数値に XNUMX を掛け、スタンダード口座の場合は XNUMX を掛けます。それでも、口座サイズに比べて比較的小さいポジションサイズで取引した場合は、問題ないはずです。

セットアップ

したがって、この戦略では、ストップロスのリスクを伴うパーセンテージを使用するのとは対照的に、資金管理を行う手段としてポジションサイジングに焦点を当てたトレーディング戦略を検討します。エントリーとエグジットについては説明しません。この問題に関しては、どんな戦略を使ってもかまいません。ストップロスは使用されません。ここで重要なのは、利益が得られるまでポジションを保持し、選択した戦略のルールを使用してエグジットすることです。仮想通貨トレーダーが言うように、HODL。おそらく「一生頑張れ」です。

このタイプの戦略のポジションサイズは非常に小さいため、これを行う方法はスイングトレードまたはポジショントレードです。また、複数の通貨ペアを取引し、自分の戦略に基づいて通貨ペアのポートフォリオを構築するようにしてください。これにより、ポートフォリオを構築する際の時間が有意義になり、エントリー戦略を使用してポジションの大部分がグリーンになることが期待されます。

魔法の数字に。 EUR/USD のサンプルでピップ範囲が 8,000 を超えていないことを考えると、保守的な比率は 1,000:1,000 になります。つまり、1,000 または 1,000 ロットの取引量を取引するには、0.01 米ドルの口座残高が必要になります。口座残高が 2,000 米ドルに達した場合にのみ、ポジションサイズを 2,000 に増やすことができます。これらの数値は、誰もがその数値を理解できるように、そのような残高と取引サイジングを許可するマイクロ口座に適用される必要があります。ミニ口座の場合は、数値に 10 を掛ける必要があります。最小取引量が少なくとも 1 ロットまたは 100,000 量である必要があるスタンダード口座の場合は、数値に 100 を掛けます。

時間枠： 4 時間足以上、できれば日足チャートを使用

ポジションサイジング比率

保守的な – 1,000 ボリュームまたは 0.01 ロット: 1,000 米ドル

中リスク – 1,000 ボリュームまたは 0.01 ロット: 500 米ドル

積極的な – 1,000 ボリュームまたは 0.01 ロット: 200 米ドル

議論のために、日足チャートを使用したサンプルチャートを示します。ひどく間違ったエントリをランダムに選択します。考えられる限り最悪のエントリを選択した場合、どれだけ赤字になるか見てみましょう。

たとえば、エントリー前に33つの堅調な弱気のローソク足があったため、下降トレンドが続くと考えて、チャートに表示されているレベルでAUD/USDを売ったとしましょう。その後、次の数日で市場は大きく反転しました。市場は1,000か月以上、正確には0.01営業日にわたり反転を続け、チャート上で最悪の価格に達した。それでも、約 62 米ドルのマイクロ口座で 1,000 ロットを取引すると、わずか XNUMX ドルの下落になるはずです。これは、XNUMX ドルの口座で簡単に処理できる金額です。その後、それを維持すると、価格はあなたのレベル近くに戻ります。今日まで持ちこたえれば、損益分岐点に近づいているでしょう。

まとめ

これは完全な戦略ではありませんが、非常に重要な概念です。資金管理を口座残高に対するポジションサイジングの比率として考える。正しく行えば、たとえストップロスが設定されていなかったとしても、リスクは最小限に抑えられるはずです。

しっかりとしたエントリー戦略とエグジット戦略に基づいてポジションのポートフォリオを構築することが良いと前述しましたが、相関性のあるポジションでポートフォリオを構築する場合には注意が必要です。たとえば、米ドルを使って通貨ペアを一方向に取引すると、貿易戦争やFRBのニュースによって米ドルペアのポジションが反転します。 USD 通貨で 10 のポジションがある場合、口座の 10,000 米ドルごとに 1,000 ではなく 1,000 の取引量を取引するようなものになります。

ただし、注意していただきたいのは、何かが起こる可能性があるということです。 10,000 回のうちの XNUMX 回の取引でも、アカウントが全滅する可能性があります。ライブアカウントでこれをすぐに行うことはお勧めしません。また、エントリーとエグジットに高い精度比率の戦略がない場合には、これをお勧めしません。実際、この戦略は誰にでも適しているわけではありません。取引に関する通常の免責事項が、特にこのリスクの高い戦略に適用されます。あなたが被った損失はトレーダーとしてのあなたの責任となります。そのため、この戦略は鋼球を持っている人のみが対象となります。