144 トレンドシフトスキャルピング戦略
移動平均はおそらくトレーダーの間で最も人気のある指標の XNUMX つです。 ほとんどすべてのトレーダーは、戦略の一部としてある種の移動平均を使用します。 ただし、移動平均の使用にはさまざまなアプローチがあり、さまざまな戦略のバリエーションとして使用されるさらに多くの移動平均パラメーターがあります。
移動平均クロスオーバー戦略
おそらく、エントリーおよびエグジット戦略としての移動平均の最も一般的な用途の XNUMX つは、移動平均のクロスオーバーです。 これは基本的に、XNUMXつの移動平均のクロスオーバーに基づいてエントリーとエグジットを行うトレーディング戦略です。
さて、うまくいかないクロスオーバー戦略もたくさんありますが、うまくいく戦略もあります。 これに対処し、取引統計を改善するために、クロスオーバー戦略に正しい方法でアプローチできるように、戦略の背後にあるアイデアが実際に何であるかを理解してみましょう。
クロスオーバー戦略の背後にある概念は、移動平均に基づいてトレンドのバイアスの変化を評価できるという考えです。 多くのトレーダーは、主な移動平均との関係で価格がどこにあるかに基づいてトレンドの方向性を特定します。 たとえば、トレーダーが 200 指数移動平均 (EMA) を使用して長期トレンドのバイアスを特定するとします。 そのトレーダーは通常、価格が 200 EMA を超えていれば長期トレンドは強気であると理論立てます。 一方、価格が 200 EMA を下回っている場合、市場には長期的に弱気バイアスがあると言われます。 クロスオーバー移動平均戦略が行うことは、より速く移動するより短い期間の移動平均がメインの移動平均をクロスオーバーするのを待つことによって、トレンドの偏りの変化を確認できるようにすることです。
では、価格の位置がトレンドの主な基礎である場合、なぜクロスオーバーが必要なのでしょうか? なぜなら、移動平均を動的サポートまたはレジスタンスとして使用するもう 200 つの矛盾した方法があるからです。 場合によっては、価格が移動平均線から跳ね返される前に、数本のローソク足の移動平均線に触れたり、突き抜けたり、突破したりすることがあります。 これとほぼ同じように、以下のチャートの XNUMX EMA から跳ね返ります。
価格と移動平均のクロスだけをトレードしている場合、これらのシナリオでは負けることになります。 別のより短い期間の移動平均を使用することで、これらのシナリオでの市場への関与を軽減します。
ただし、価格だけを待つよりも移動平均のクロスオーバーを待つほうが反応が遅いため、移動平均クロスオーバー戦略はエントリーとエグジットで少し遅すぎる傾向があります。 一方で遅刻するのは問題ありませんが、両方で遅刻するとアカウントに良くない可能性があります。
戦略コンセプト
この戦略は、トレンド方向の偏りの変化を確認する移動平均クロスオーバー戦略の強みを利用すると同時に、取引の一方の端、つまり出口での遅延を排除しようとします。 本質的には、トレンドバイアスのシフトを確認するためにエントリーの遅延を受け入れていますが、別のクロスオーバーを待たずにエグジットの遅延を排除しようとしています。
これを行うには、最も一般的な長期移動平均の 144 つである XNUMX 線形加重移動平均 (LWMA) を使用します。 なぜこれが人気があるのかはわかりませんが、おそらくこの移動平均の設定が機能しているように見えるためです。
次に、より短い期間の移動平均として、5 期間の平滑移動平均 (SMA) を使用します。 これは非常に速い移動平均であるため、エントリーの遅延が少なくなることが期待されます。 ただし、わずか 144 本のローソク足で強い勢いを生み出す動きはまだあり、価格が XNUMX LWMA から大きく離れすぎてしまう可能性があります。 価格が私たちの方向に動く余地が少なくなる可能性があるため、可能な限りこれらのエントリーを避けるように努めるべきです。
時間枠: 5分足チャート
通貨ペア: GBP/USD、EUR/USD
トレードセットアップを購入する
入門
- 5 SMA (緑) は 144 LWMA (茶色) の上を横切る必要があります。
- 価格は 10 LWMA から 144 ピップス以上離れてはいけません
ストップロス
- エントリーの下のフラクタルでストップロスを設定します
利益を取る
- テイクプロフィットをストップロスのリスクの2倍に設定する
この特定の取引サンプルでは、価格は最初の価格の押し上げで簡単にテイクプロフィットに達しました。 さらに可能性のある利益を目指してさらに継続しました。 ここで、少し創造的になり、より多くの利益を絞り出すこともできますが、これはスキャルピング戦略であるため、ストップロスの報酬とリスクの比率が 2:1 で満足することになります。 これにより、時にはマイナスになる市場の反転を待つのではなく、利益をもう少し安定させることができます。
また、価格アクションまたはローソク足パターンのトレーダーの場合は、テイクプロフィットがヒットした後の XNUMX つの連続した赤いローソク足に加え、その後の長い赤いローソク足も必要になります。 その時点では、市場が反転するのか、それとも当社に有利に上昇を続けるのかは実際にはわかりません。
トレードセットアップを売る
入門
- 5 SMA (緑) は 144 LWMA (茶色) の下を通過する必要があります。
- 価格は 10 LWMA から 144 ピップス以上離れてはいけません
ストップロス
- エントリーの上のフラクタルでストップロスを設定します
利益を取る
テイクプロフィットをストップロスのリスクの2倍に設定する
繰り返しになりますが、このサンプルでは、価格がさらに上昇してさらに大きな利益が得られた可能性があることがわかります。 しかし、やはり、テイクプロフィットがヒットした後、いくつかの恐ろしい瞬間がありました。 私たちのテイクプロフィットがヒットしたローソク足では、突然の上昇スパイクが発生しましたが、弱気派が反撃しました。 また、その後の一連のローソク足では、価格が 144 LWMA を超えて反発する前に突き抜けたポイントがありました。 もっと大きな利益を得ることができたかもしれませんが、それでもスキャルパーとして利益をすぐに得ることは価値があります。
まとめ
この戦略は健全なクロスオーバー戦略であり、より悪い価格でエグジットする可能性を減らします。 これは、市場に参入する前に開始された取引を許可しないフィルターと、2:1 の固定報酬リスク比で取引を終了するという保守的なアプローチのためです。 これにより、この戦略の勝率が高くなるはずです。
ただし、トレンドの始まりから終わりまで利益を絞り出す能力は放棄されています。 これが事実であれば、おそらく報酬とリスクの比率は高くなりますが、勝率は低くなります。
これについては少し工夫して、利益が出たら部分ポジションを手放すこともできます。 しかし、これでは、一部のポジションが他のポジションよりも多くの収益を得る可能性があるため、報酬とリスクの比率も台無しになります。
もう一つ重要なことは、ストップロスを追跡することです。 これにより、報酬とリスクの比率がさらに向上します。 ただし、あまりにもタイトに追跡すると、勝敗率が損なわれる可能性があります。
それを学び、調整し、テストし、自分のものにしてください。
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