Strategie Forex

Strategia di trading Forex di compressione VWAP

28 Febbraio 2020

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Strategia di trading Forex di compressione VWAP

Le strategie di trading hanno due componenti importanti, l'entrata e l'uscita. Per la maggior parte si è detto molto sulle strategie di ingresso, ed è molto importante capire quando aprire un trade in base ad una strategia o ad una tesi. Naturalmente, non vorremmo intraprendere operazioni a bassa probabilità. Tuttavia, la maggior parte dei trader tende a dimenticare la seconda parte del trading, che è altrettanto importante, ovvero l’uscita. Senza questo, è improbabile che riusciremo a ottenere il massimo da un assetto commerciale.

Abbiamo spesso sentito parlare del vecchio adagio del trading: “Taglia i tuoi perdenti e lascia correre i tuoi vincitori”. È molto logico. Manteniamo le nostre perdite al minimo mentre cerchiamo di ottenere il massimo dalle nostre operazioni vincenti. Ma come lo facciamo?

VWAP Trail Stop: un modo logico per ottenere profitti da un'operazione

Allora, cos’è il VWAP e come potremmo usarlo a nostro vantaggio? Il VWAP o prezzo medio ponderato per il volume è un calcolo del prezzo medio di un determinato titolo o merce negoziabile. Proprio come una media mobile, calcola anche il prezzo medio. La differenza è che VWAP tiene conto del volume, a differenza delle medie mobili, che calcolano solo le medie in base al prezzo storico.

Poiché il VWAP tiene conto del volume quando calcola il prezzo medio, i movimenti di prezzo accompagnati da un grande volume hanno un effetto maggiore sul VWAP rispetto ai movimenti di prezzo con meno volume alle spalle. Su un grafico, la linea VWAP avrebbe inclinazioni più ripide sulle espansioni dei prezzi con volume rispetto ai movimenti dei prezzi con meno volume.

Ciò rende VWAP uno strumento utile da utilizzare nel trading in molti modi. Un modo per usarlo è come base per i trailing stop. Poiché le linee VWAP si muovono più forte quando c’è volume in un movimento di prezzo, è anche probabile che ci sia slancio ogni volta che il VWAP si muove fortemente. E se lo slancio è in confluenza con un'operazione aperta, sarebbe logico supporre che il prezzo non si invertirà prematuramente a meno che non ci sia un movimento di prezzo più potente che vada contro lo slancio attuale.

Quindi, ciò che fanno alcuni trader professionisti è spostare i loro stop loss a una certa distanza dal VWAP scelto. Ci sono casi in cui il prezzo ripercorre il VWAP e rimbalza su di esso. Ma se il prezzo supera il VWAP e continua a scendere, potrebbe significare che lo slancio si sta spostando e potrebbe essere una buona idea uscire dal trade. Questa è la logica alla base del trailing stop loss utilizzando i VWAP.

Concetto di strategia commerciale

Esistono molte strategie redditizie incentrate sulla capacità di ottenere il massimo profitto possibile dalle operazioni vincenti. Un tipo di strategia che richiede questo è una strategia crossover a media mobile. L'entrata non è il punto focale di questa strategia. In effetti, potresti utilizzare qualsiasi strategia che ti consenta di cogliere grandi mosse. Per questa strategia, tuttavia, utilizzeremo un crossover della media mobile esponenziale (EMA) a 5 periodi su una EMA a 200 periodi.

Il fulcro di questa strategia è riuscire a ottenere il maggior numero di profitti possibile su una configurazione commerciale vincente utilizzando un trailing stop. Alcuni trader seguono lo stop loss dietro un VWAP. Questo è comunemente fatto tra gli operatori di borsa. Tuttavia, i VWAP sono dinamici. Sarebbe anche utile utilizzare una spaziatura dinamica dietro il VWAP. Per fare ciò, utilizzeremo due VWAP, un VWAP da 20 e 50 periodi. Il trailing stop loss verrebbe quindi posizionato tra questi due VWAP. Se il prezzo supera il VWAP a 20 periodi e raggiunge la metà dell'area tra 20 e 50, allora supporremo che il trend a breve termine potrebbe finire, quindi l'operazione verrebbe automaticamente chiusa.

Indicatori:

EMA a 5 periodi (oro)
EMA a 200 periodi (verde)
Volume_Weighted_MA: 20 e 50 periodi (marrone)

Tempistica: qualsiasi

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

La 5 EMA dovrebbe superare la 200 EMA
La candela dovrebbe chiudersi ben al di sopra della 200 EMA
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss iniziale al di sotto di 200 EMA; O
Imposta lo stop loss al di sotto del minimo della candela

Uscita: Trailing Stop Loss

Non appena l'operazione è in profitto, trascina lo stop loss tra il periodo 20 e 50 Volume_ponderato_MA finché non viene colpito

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

La 5 EMA dovrebbe attraversare al di sotto della 200 EMA
La candela dovrebbe chiudersi ben al di sotto della 200 EMA
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss iniziale sopra la EMA 200; O
Imposta lo stop loss sopra il massimo della candela

Uscita: Trailing Stop Loss

Non appena l'operazione è in profitto, trascina lo stop loss tra il periodo 20 e 50 Volume_ponderato_MA finché non viene colpito

Conclusione

Il trailing stop loss utilizzando i VWAP viene comunemente eseguito dai trader di borsa. Tuttavia, alcuni userebbero una distanza fissa per seguirlo. Fissare la distanza finale non consentirebbe ai trader di sfruttare movimenti forti con volume. Utilizzando questo metodo, siamo in grado di avvicinarci al prezzo mentre il VWAP a 20 periodi più veloce si muove con slancio ed evitare di avvicinarci di più quando lo slancio diminuisce e l’area tra il VWAP 20 e 50 si restringe.

Lo svantaggio di questa strategia, tuttavia, è che in alcuni casi il prezzo si ritirerebbe in profondità verso il VWAP a 50 periodi prima di rimbalzare. Questo ci allontanerebbe dal commercio. Tuttavia, questo è un compromesso per l’utilizzo del VWAP a 20 periodi.

Prova questa strategia di uscita con la tua strategia di cattura delle tendenze preferita. Ciò potrebbe consentirti di ottenere maggiori profitti da una strategia già redditizia.