Indicatore MT4 dell'indice del flusso di denaro (MFI).

18 Marzo 2018

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Comprensione dell'indicatore MT4 dell'indice del flusso di denaro (MFI).

Il Money Flow Index (MFI) è un oscillatore che utilizza sia il prezzo che il volume per misurare la pressione di acquisto e di vendita. Creato da Gеnе Quong e Avrum Soudack, l'MFI è noto anche come RSI ponderato in base al volume. L'MFI inizia con il prezzo tipico per ciascun periodo. Il flusso di denaro è positivo quando il prezzo tipico aumenta (pressione di acquisto) e negativo quando il prezzo tipico diminuisce (pressione di vendita). Un rapporto tra il flusso di denaro positivo e negativo viene quindi inserito in una formula RSI per creare un oscillatore che si muove tra zero e cento. Essendo un oscillatore di slancio legato al volume, il Money Flow Index (MFI) è il più adatto per identificare inversioni ed estremi di prezzo con una varietà di segnali.

Calcolo

Ci sono diversi passaggi coinvolti nel calcolo dell'indice del flusso di denaro. L'esempio seguente si basa su un indice di flusso di denaro di 14 periodi, che è l'impostazione predefinita in SharpCharts e l'impostazione consigliata dai creatori.

Prezzo tipico = (Alto + Basso + Chiusura)/3

Flusso di denaro grezzo = Prezzo tipico x volume

Rapporto del flusso di denaro = (Flusso di denaro positivo in 14 periodi)/(Flusso di denaro negativo in 14 periodi)

Indice del flusso di denaro = 100 – 100/(1 + Rapporto flusso di denaro)

Innanzitutto, nota che Raw Money Flow è essenzialmente un volume in dollari perché la formula è il volume moltiplicato per il prezzo tipico. Il flusso di denaro grezzo è positivo quando il prezzo tipico avanza da un periodo a quello successivo e negativo quando il prezzo tipico diminuisce. I valori del Flusso di denaro grezzo non vengono utilizzati quando il prezzo tipico è invariato. Il rapporto del flusso di denaro nel passaggio 3 costituisce la base per l'indice del flusso di denaro (MFI). Il flusso di denaro positivo e quello negativo vengono sommati per il periodo di ricerca (14) e la somma del flusso di denaro positivo viene divisa per la somma del flusso di denaro negativo per creare il rapporto. La formula RSI viene quindi applicata per creare un indicatore ponderato in base al volume. La tabella seguente mostra un esempio di calcolo tratto da un foglio di calcolo Excel.

per un calcolo IFM in un foglio di calcolo Excel.

Interpretazione

Essendo una versione dell'RSI ponderata in base al volume, l'indice dei flussi di denaro (MFI) può essere interpretato in modo simile all'RSI. La grande differenza è, ovviamente, il volume. Poiché il volume viene aggiunto al mix, il Money Flow Index agirà in modo leggermente diverso rispetto all'RSI. Le teorie suggeriscono che il volume determina i prezzi. L'RSI è un oscillatore di slancio che già guida i prezzi. Incorporare il volume può aumentare questo tempo di consegna.

Quong e Soudack hanno identificato tre segnali fondamentali utilizzando l'indice dei flussi di denaro. In primo luogo, gli esperti di grafici possono cercare livelli di ipercomprato o ipervenduto per avvisare di prezzi estremi insostenibili. In secondo luogo, la divergenza rialzista e ribassista può essere utilizzata per anticipare inversioni di tendenza. In terzo luogo, le oscillazioni di fallimento a 80 o 20 possono anche essere utilizzate per identificare potenziali inversioni di prezzo. Per questo articolo, le divergenze e le oscillazioni di fallimento vengono combinate per creare un gruppo di segnali e aumentare la robustezza.

Ipercomprato/ipervenduto

I livelli eccessivi possono essere utilizzati per identificare prezzi estremi insostenibili. In genere, un MFI superiore a 80 è considerato ipercomprato e un MFI inferiore a 20 è considerato ipervenduto. Tendenze forti possono rappresentare un problema per questi classici livelli di ipercomprato e ipervenduto. Le MFI possono diventare ipercomprate (>80) e i prezzi possono semplicemente continuare a salire quando la tendenza al rialzo è forte. Al contrario, l'MFI può diventare troppo vecchio (<20) e i prezzi possono semplicemente continuare a scendere quando la tendenza al ribasso è forte. Quong e Soudack consigliano di espandere questi estremi per duplicare ulteriormente i segnali. Un movimento sopra i 90 è veramente ipercomprato e un movimento sotto i 10 è veramente ipervenduto. I movimenti sopra 90 e sotto 10 sono eventi rari che suggeriscono che un movimento dei prezzi è insostenibile. Certo, molte azioni verranno scambiate per un lungo periodo senza raggiungere gli estremi 90/10. Tuttavia, gli artisti grafici possono utilizzare il motore di scansione di StockCharts.com per trovare quelli che lo fanno.

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