Strategie Forex

Strategia di trading Forex con divergenza nascosta CCI

5 Giugno 2019

774

Strategia di trading Forex con divergenza nascosta CCI

Il Commodity Channel Index (CCI) sviluppato da Donald Lambert è uno degli strumenti disponibili gratuitamente per i trader, ma non viene utilizzato spesso. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che è meno popolare rispetto alle sue controparti come RSI, MACD, stocastico, ecc. Ma se lo guardi da vicino, ha molto valore da offrire se usato correttamente.

Anche il CCI, come i suoi cugini, è un indicatore oscillante. Ma ha anche caratteristiche e caratteristiche che sono uniche solo per lui. Contrariamente alla credenza comune, il CCI è un oscillatore illimitato. Ciò significa che dovrebbe essere libero di oscillare fino a qualsiasi numero invece di essere vincolato da un intervallo fisso. Sì, ha dei marcatori, ma non è limitato a quei numeri. È anche in qualche modo simile all’RSI a causa della sua oscillazione frastagliata, che gli consente di oscurare meglio l’azione dei prezzi.

La CCI ha molteplici usi. Consente ai trader di determinare la forza di un movimento, determinare probabili condizioni di mercato sovraesposte e altro ancora. Ma uno dei suoi usi che di solito non viene utilizzato è l’individuazione delle divergenze, che esploreremo in questa strategia.

Divergenze nascoste: un punto di ingresso con maggiore probabilità

Le divergenze sono fondamentalmente discrepanze per quanto riguarda la profondità dell'oscillazione di un indicatore e di un prezzo. Il prezzo gira su e giù per il grafico su uno spazio illimitato mentre gli indicatori oscillanti girano su uno spazio molto più ristretto. Ciò causa la discrepanza tra il prezzo e un indicatore oscillante, anche se gli indicatori tipicamente oscurano l’azione dei prezzi.

Le divergenze di solito suggeriscono un’inversione imminente. Questa voce su una probabile inversione di solito significa rendimenti maggiori se si coglie un'inversione fin dall'inizio.

Tuttavia, diversi tipi di divergenze differiscono nel tipo di inversioni in cui solitamente si verificano. Divergenze regolari si verificano spesso in occasione di un'inversione del quadro più ampio alla fine di un trend prolungato. Le divergenze nascoste invece si verificano tipicamente durante un ritracciamento. Ciò significa che le divergenze regolari potrebbero consentire ai trader di incassare un sacco di soldi se catturano l'intera nuova tendenza dopo l'inversione, ma le divergenze nascoste hanno maggiori probabilità di successo se prese vicino all'inizio di una nuova tendenza.

Di seguito è riportato un grafico dei diversi tipi di divergenze. Si noti come la divergenza nascosta sia caratteristica di un ritracciamento in un ambiente di tendenza, mentre le divergenze regolari sembrano più un'inversione in piena regola.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia è una strategia che segue la tendenza e prevede voci su probabili ritracciamenti basati su divergenze nascoste.

Per garantire che stiamo negoziando con la tendenza, utilizzeremo una media mobile esponenziale (EMA) di 50 periodi. Definiremo il trend in base a dove si trova il prezzo rispetto alla 50 EMA e se è inclinato o piatto. Una EMA sciatta si verifica solitamente in un ambiente di mercato di tendenza.

Per trovare le nostre divergenze nascoste, utilizzeremo un CCI di 20 periodi. Questo sarà il nostro indicatore principale che utilizzeremo per trovare i nostri punti di ingresso.

Tieni presente che le voci di ritracciamento di solito hanno una probabilità maggiore vicino all'inizio di un trend. Le voci che emergono con un trend esteso dovrebbero essere prese con cautela.

Indicatori:

EMA a 50 periodi (Oro)
CCI a 20 periodi

Tempistica: qualsiasi

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista la configurazione commerciale (lunga).

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 50 EMA
La media mobile esponenziale 50 dovrebbe essere in rialzo
Una divergenza rialzista nascosta dovrebbe essere chiaramente evidente
Sarebbe meglio avere più divergenze nascoste su un punto di ingresso
Un modello di candela di inversione (pin bar, modelli engulfing, ecc.) produrrebbe probabilità più elevate
Inserisci un ordine di mercato di acquisto sulla confluenza delle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela d'ingresso

Esci/Prendi profitto

Opzione 1: chiudere l'operazione sul cross del CCI inferiore a 50
Opzione 2: fissa l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio

Vendere (breve) Impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 50 EMA
La media mobile esponenziale a 50 dovrebbe essere in calo
Una divergenza ribassista nascosta dovrebbe essere chiaramente evidente
Sarebbe meglio avere più divergenze nascoste su un punto di ingresso
Un modello di candela di inversione (pin bar, modelli engulfing, ecc.) produrrebbe probabilità più elevate
Inserisci un ordine di mercato di vendita sulla confluenza delle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela d'ingresso

Esci/Prendi profitto

Opzione 1: chiudere l'operazione sul cross del CCI sopra 50
Opzione 2: fissa l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio

Conclusione

Questa strategia è un'ottima strategia di continuazione del trend o che potrebbe essere utilizzata in combinazione con altre strategie di continuazione del trend.

La chiave di questa strategia è capire se il trend è già sovraesteso o meno. Le divergenze che si verificano vicino all'inizio del trend hanno maggiori possibilità di successo. Le probabilità diminuiscono quanto più lungo è il trend o quanto più numerosi sono i ritracciamenti.

Se riesci a coglierne uno all'inizio di un trend, prova a cavalcarlo fino in fondo. A parte le strategie di uscita di cui sopra, potresti anche utilizzare qualche forma di trailing stop per permetterti di catturare una grossa fetta dell’onda.

Questa strategia non è il Santo Graal ma se praticata e padroneggiata potrebbe dare buoni risultati.