Strategia di trading Forex scalping 5-in-5-out

Luglio 13, 2018

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Strategia di trading Forex scalping 5-in-5-out

Molte strategie che potrebbero funzionare sono spesso rovinate da un paio di cose: paura e avidità. In questa strategia cercheremo di affrontare quest’ultima: l’avidità.

Per questo caso di studio, daremo uno sguardo a un indicatore molto comune utilizzato da molti trader, l'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Per mettere al passo i principianti, esaminiamo come viene tradizionalmente utilizzato il MACD.

Il MACD è composto da due componenti principali, la linea MACD che è la differenza tra una coppia di EMA, solitamente 12 e 26 EMA, e la linea di segnale che è anch'essa un EMA, solitamente un 9-EMA.

Per fare trading sul MACD, in una normale finestra MACD, viene generato un segnale di acquisto se la linea o la barra del MACD attraversa la linea del segnale verso l'alto. D'altra parte, un segnale di vendita viene generato se la linea o la barra MACD attraversa la linea del segnale al ribasso. Per ottenere risultati migliori, è meglio prendere segnali di acquisto solo quando il segnale è inferiore allo zero e vendere segnali solo quando il segnale è superiore allo zero. Idealmente, il MACD dovrebbe attraversare la linea dello zero prima di invertire la rotta. Di solito, quando ciò accade, i trader che utilizzano il MACD dovrebbero ottenere un profitto. Sebbene ci siano casi in cui il crossover dell'inversione del MACD si verifica prima di raggiungere la linea dello zero.

Di seguito è riportato un esempio delle voci basate sul MACD.

Come avrai notato, c'erano diverse configurazioni commerciali che avrebbero potuto essere scambiate. Alcuni avrebbero avuto un profitto, mentre altri sarebbero stati in perdita. Tuttavia, se notassi, c'erano diverse configurazioni redditizie che avrebbero permesso ai trader di cogliere grandi mosse.

Molti trader principianti inizierebbero a vedere i simboli del dollaro se vedessero un grafico come questo. Tuttavia, questa non è tutta la storia. Ci saranno momenti in cui il mercato inizierà a oscillare causando il crossover del MACD troppo spesso e troppo presto. Ciò causerà una perdita ai trader.

In effetti, è stato effettuato un test retrospettivo sul MACD su un periodo e un mercato specifici, che ha comportato una perdita. Perché? Ci saranno momenti in cui se aspettassimo il crossover perché vorremmo cogliere l'intera mossa, la candela del crossover si troverebbe proprio nel punto in cui gran parte dei profitti verranno restituiti e finiranno addirittura in perdita. Quando ciò accade, il trader principiante vedrebbe un grande guadagno sull’operazione solo per vederlo finire per perdere denaro quando il mercato si inverte. Questo è un ottimo esempio di avidità.

E se invece provassimo a frenare l’avidità e a prendere subito i piccoli profitti? Mi piacerebbe proporre di utilizzare questo indicatore oscillante relativamente lento per effettuare operazioni e ottenere piccoli profitti di soli 5 pip. Freniamo l'avidità e accontentiamoci dei piccoli guadagni, invece di aspettare che il mercato si inverta contro di noi.

Il Setup: Scalping a 5 pips utilizzando il MACD

Questa strategia è stata testata sulla coppia EURUSD per sfruttare gli spread ridotti di questa particolare coppia. In effetti, alcuni broker a volte hanno spread fino a 0.1 pip.

L'intervallo temporale in cui stiamo negoziando è il grafico a 5 minuti. Ciò potrebbe portarci a mantenere le nostre operazioni per un po’ più di qualche minuto, e alcuni puristi dello scalping potrebbero non chiamarlo un’operazione di scalping. Tuttavia, puntiamo solo a 5 pip, quindi lo considererei comunque un'operazione di scalping.

Acquista voce:

Il MACD dovrebbe essere sotto la linea dello zero
La barra MACD dovrebbe incrociarsi sopra la linea del segnale
Inserisci un ordine di mercato di acquisto sulla candela corrispondente al crossover MACD

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere 5 pip sotto l'entrata.

Take Profit: Il take profit dovrebbe essere 5 pip sopra l'entrata.

Se avessimo aspettato che il MACD attraversasse la linea dello zero e si incrociasse per invertire la nostra operazione, saremmo sicuramente stati in perdita. In effetti, il MACD non è riuscito a superare la linea dello zero.

Voce di vendita:

Il MACD dovrebbe essere sopra la linea dello zero
La barra MACD dovrebbe incrociarsi sotto la linea del segnale
Inserisci un ordine di mercato di vendita sulla candela corrispondente al crossover MACD

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere 5 pip sopra l'entrata.

Take Profit: Il take profit dovrebbe essere 5 pip sotto l'entrata.

Ancora una volta, se avessimo aspettato il crossover del MACD prima di chiudere l’operazione, cercando di cogliere una grossa fetta del movimento, avremmo perso denaro. La candela gap avrebbe causato la perdita di tutti i profitti della nostra operazione e ci avrebbe portato in rosso. A peggiorare le cose, un'altra lunga candela verde ha dovuto chiudersi per completare il crossover del MACD, portando la nostra operazione più in profondità nel territorio perdente.

Conclusione

Molti trader che utilizzano il MACD puntano alle barriere. Provano a catturare l'intera mossa aspettando il crossover MACD inverso. Tuttavia, la strategia crossover MACD da sola presenta molte inversioni premature che causano operazioni in perdita.

Un altro motivo è che l’indicatore MACD è relativamente in ritardo rispetto ad altri. Si muove lentamente ma inesorabilmente. In questo modo, in qualche modo si riducono i falsi segnali. Ma fa anche sì che i trader entrino tardi nell’operazione. A peggiorare le cose, ciò fa sì che i trader abbandonino l’operazione un po’ troppo tardi.

Ma un aspetto positivo del MACD è che cerca di confermare sia il trend che lo slancio. Dato che indica anche slancio, puntare a piccoli guadagni è molto realizzabile. Puntare a 5 pip alla volta è un obiettivo molto ragionevole per una strategia di scalping basata sul MACD. Ciò aumenta la probabilità di un'operazione di successo utilizzando questa strategia.

Tuttavia, questa strategia può ancora essere ulteriormente migliorata. Ad esempio, se desideri massimizzare più profitti, potresti testare ulteriormente questa strategia e vedere se puoi ampliare un po' l'obiettivo. Puoi anche dare un'occhiata agli ATR in relazione ai tuoi obiettivi. Puoi anche modificare l'intervallo temporale se ritieni che il grafico a 5 minuti sia un po' troppo lento o troppo veloce. Modifica, migliora e rendilo tuo.