Stratégie de trading Forex VWAP Squeeze
Les stratégies de trading comportent deux éléments importants, l'entrée et la sortie. Pour l’essentiel, on a beaucoup parlé des stratégies d’entrée, et il est très important que nous comprenions quand ouvrir une transaction basée sur une stratégie ou une thèse. Bien sûr, nous ne voudrions pas effectuer de transactions à faible probabilité. Cependant, la plupart des traders ont tendance à oublier la deuxième partie du trading, tout aussi importante, la sortie. Sans cela, il est peu probable que nous puissions tirer le meilleur parti d’une configuration commerciale.
Nous avons souvent entendu parler du vieil adage commercial : « Réduisez vos perdants et laissez courir vos gagnants ». C'est très logique. Nous maintenons nos pertes au minimum tout en essayant de tirer le meilleur parti de nos transactions gagnantes. Mais comment fait-on ?
VWAP Trail Stop – Un moyen logique de tirer les bénéfices d’une transaction
Alors, qu’est-ce que le VWAP et comment pourrions-nous l’utiliser à notre avantage ? Le VWAP ou Volume Weighted Average Price est un calcul du prix moyen d'un certain titre négociable ou d'une marchandise. Tout comme une moyenne mobile, il calcule également le prix moyen. La différence est que le VWAP prend en compte le volume, contrairement aux moyennes mobiles, qui calculent uniquement des moyennes basées sur le prix historique.
Étant donné que le VWAP prend en compte le volume lors du calcul du prix moyen, les mouvements de prix accompagnés d'un volume important ont plus d'effet sur le VWAP que les mouvements de prix avec moins de volume derrière. Sur un graphique, la ligne VWAP aurait des inclinaisons plus prononcées sur les expansions de prix avec volume par rapport aux mouvements de prix avec moins de volume.
Cela fait du VWAP un outil utilisable dans le trading de plusieurs manières. Une façon de l’utiliser est de servir de base aux stop suiveurs. Étant donné que les lignes VWAP se renforcent lorsqu'il y a du volume dans un mouvement de prix, il est également probable qu'il y ait un élan chaque fois que le VWAP évolue fortement. Et si l'élan est en confluence avec un commerce ouvert, il serait logique de supposer que le prix ne s'inverserait pas prématurément à moins qu'il n'y ait un mouvement de prix plus puissant allant à l'encontre de l'élan actuel.
Ainsi, ce que font certains traders professionnels, c'est qu'ils suivent leurs stop loss assez loin derrière un VWAP choisi. Il y a des cas où le prix reviendrait au VWAP et rebondirait dessus. Mais si le prix dépasse le VWAP et continue à baisser, cela pourrait signifier que la dynamique est en train de changer, et ce pourrait être une bonne idée de se retirer du commerce. C’est la logique qui sous-tend l’utilisation des stop loss suiveurs à l’aide des VWAP.
Concept de stratégie commerciale
Il existe de nombreuses stratégies rentables qui visent à pouvoir tirer le plus de bénéfices possible des transactions gagnantes. Un type de stratégie qui nécessite cela est une stratégie de croisement de moyenne mobile. L'entrée n'est pas le point central de cette stratégie. En fait, vous pouvez utiliser n’importe quelle stratégie vous permettant d’attraper de gros mouvements. Cependant, pour cette stratégie, nous utiliserons un croisement de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 5 périodes sur une EMA à 200 périodes.
L'essentiel de cette stratégie consiste à être capable de réaliser autant de bénéfices que possible sur une configuration commerciale gagnante en utilisant un stop suiveur. Certains traders suivent le stop loss derrière un VWAP. C’est une pratique courante parmi les traders en bourse. Cependant, les VWAP sont dynamiques. Il serait également avantageux d'utiliser un espacement dynamique derrière le VWAP. Pour ce faire, nous utiliserons deux VWAP, un VWAP de 20 et 50 périodes. Le stop loss suiveur serait alors placé entre ces deux VWAP. Si le prix dépasse le VWAP de 20 périodes et atteint le milieu de la zone entre 20 et 50, alors nous supposerions que la tendance à court terme pourrait se terminer, la transaction serait donc automatiquement fermée.
Indicateurs:
- EMA à 5 périodes (or)
- EMA de 200 périodes (vert)
- Volume_Weighted_MA : 20 et 50 périodes (marron)
Délai : n'importe lequel
Paire de devises : n'importe laquelle
Séance de négociation : n'importe laquelle
Règles de configuration des transactions d'achat (long)
Ouverture des inscriptions
- Le 5 EMA devrait dépasser le 200 EMA
- La bougie devrait clôturer bien au-dessus des 200 EMA
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss
- Réglez le stop loss initial en dessous de 200 EMA ; ou
- Réglez le stop loss en dessous du plus bas de la bougie
Sortie : Stop Loss suiveur
- Dès que la transaction est bénéficiaire, suivez le stop loss entre les périodes 20 et 50. Volume_Weighted_MA jusqu'à ce qu'on frappe
Règles de configuration des transactions de vente (à découvert)
Ouverture des inscriptions
- Le 5 EMA devrait passer en dessous du 200 EMA
- La bougie devrait clôturer bien en dessous des 200 EMA
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss
- Réglez le stop loss initial au-dessus de 200 EMA ; ou
- Réglez le stop loss au-dessus du haut de la bougie
Sortie : Stop Loss suiveur
- Dès que la transaction est bénéficiaire, suivez le stop loss entre les périodes 20 et 50. Volume_Weighted_MA jusqu'à ce qu'on frappe
Conclusion
Les stop loss suiveurs utilisant les VWAP sont généralement effectués par les négociants en actions. Cependant, certains utiliseraient une distance fixe pour le suivre. Fixer la distance de fuite ne permettrait pas aux traders d'exploiter des mouvements forts avec du volume. En utilisant cette méthode, nous sommes en mesure de nous rapprocher du prix à mesure que le VWAP à 20 périodes plus rapide évolue avec l'élan et d'éviter de nous rapprocher à mesure que l'élan diminue et que la zone entre les 20 et 50 VWAP se resserre.
L'inconvénient de cette stratégie est cependant que, dans certains cas, le prix reculerait profondément vers le VWAP de 50 périodes avant de rebondir. Cela nous éloignerait du commerce. Il s’agit toutefois d’un compromis pour l’utilisation du VWAP sur 20 périodes.
Essayez cette stratégie de sortie avec votre stratégie de capture de tendance préférée. Cela pourrait vous permettre de tirer davantage de bénéfices d’une stratégie déjà rentable.
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