La clé pour trouver une configuration commerciale à forte probabilité est de trouver des confluences. En particulier, les confluences entre une direction de tendance à long terme et un signal d'inversion de la moyenne à court terme ont tendance à produire des configurations commerciales à forte probabilité. Voyons comment repérer de telles opportunités de trading en utilisant une confluence de trois indicateurs techniques.
Oscillateur médian récursif avec niveaux flottants
L'oscillateur médian récursif (RMO) est un oscillateur médian basé sur l'élan. indicateur technique qui est basé sur la théorie de John Ehler, « Recursive Median Filters », discutée dans le numéro de mars 2018 de TASC. Dans cette théorie, il explique qu’en filtrant les mouvements extrêmes de prix et les données de volume, nous pouvons éviter d’extrapoler des données qui faussent les calculs moyens typiques d’un indicateur technique. Il a ensuite présenté un oscillateur unique qui illustre cette idée et le compare au RSI. L'oscillateur présentait de manière caractéristique une ligne d'oscillateur lissée avec un bruit et un décalage minimes sur le marché.
La version de l’oscillateur de John Ehler présente des signaux d’inversion lorsque la valeur de l’indicateur franchit sa ligne médiane, qui est zéro. Cette version utilise cependant le concept de Niveaux Flottants. Cela permet à l'indicateur de détecter d'éventuels signaux d'inversion de la moyenne en fonction de divers paramètres, ce qui le rend plus réactif à l'évolution des prix. Il peut être configuré pour détecter des signaux d'inversion lors du changement de direction provenant de niveaux de survente et de surachat, lors du changement de la pente de sa ligne d'oscillateur, ou lors du croisement de sa valeur avec sa ligne médiane (zéro).
Cette version de l'oscillateur médian récursif trace une ligne vert moyen-mer chaque fois qu'elle détecte un marché suracheté, et une ligne orange-rouge chaque fois qu'elle détecte un marché survendu. Les traders peuvent utiliser le retour de sa couleur au gris comme indication d'un signal d'inversion moyenne.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur de dynamique développé par John Bollinger, qui peut être utilisé pour détecter la direction des tendances, la volatilité, la dynamique, ainsi que les niveaux de survente et de surachat du marché. Pour ce faire, il utilise un ensemble de trois lignes formant une structure en forme de canal.
Les trois lignes des bandes de Bollinger sont composées de sa ligne médiane et de deux lignes extérieures qui flanquent la ligne médiane au-dessus et en dessous. La ligne médiane est essentiellement une moyenne mobile simple (SMA) de 20 barres, tandis que les lignes extérieures sont des écarts types dérivés de l'action des prix décalée au-dessus et en dessous de la ligne médiane généralement fixée à 2 écarts types.
Les traders peuvent observer la direction de la tendance en fonction de l'emplacement général de l'action des prix par rapport à la ligne médiane, que l'action des prix se situe généralement dans la moitié inférieure ou supérieure du canal.
La volatilité peut également être observée en fonction de la contraction et de l'expansion des bandes. Les bandes se contractent sur les marchés à faible volatilité et s'étendent lorsque la volatilité est élevée.
Les lignes extérieures peuvent également être utilisées pour détecter les marchés survendus et surachetés, car ces lignes représentent le seuil de la fourchette de prix normale basée sur la volatilité du marché. L'action des prix montrant des signaux d'inversion dans ces zones peut indiquer un scénario probable d'inversion moyenne.
200 Moyenne mobile exponentielle
Les lignes de moyenne mobile sont généralement utilisées pour indiquer la direction de la tendance. Souvent, les traders utilisent des lignes de moyenne mobile pour filtrer les opportunités commerciales en fonction de la direction ou du biais de la tendance.
La ligne de moyenne mobile de 200 barres est largement acceptée comme la norme lorsqu'il s'agit d'identifier la direction de la tendance à long terme. Les traders utilisent généralement ce paramètre de décompte de périodes pour définir leur ligne de moyenne mobile à long terme.
Les Moyenne mobile exponentielle (EMA), quant à elle, est un type de ligne de moyenne mobile très réactif. Il trace une ligne de moyenne mobile qui met l'accent sur les données de prix récentes, ce qui lui permet de tracer une ligne de moyenne mobile avec moins de décalage.
Compte tenu des paramètres de moyenne mobile décrits ci-dessus, une ligne de 200 EMA constituerait une excellente ligne de moyenne mobile à long terme pouvant fournir une indication fiable et réactive de la direction de la tendance.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie de continuation de tendance qui fournit des signaux d'entrée commerciaux basés sur une confluence de signaux d'inversion moyenne à développer à court terme. Pour ce faire, nous utiliserions la ligne 200 EMA, l'oscillateur médian récursif et les bandes de Bollinger.
La ligne 200 EMA est utilisée comme filtre de direction de tendance à long terme. La direction de la tendance est basée sur l'emplacement général de l'action des prix par rapport à la ligne 200 EMA, ainsi que sur la pente de la ligne 200 EMA.
Dès que la direction de la tendance à long terme est identifiée, nous pouvons alors rechercher des opportunités commerciales basées sur des signaux d'inversion de la moyenne provenant de conditions de marché surachetées ou survendues à court terme. Ceci est identifié sur la base de la confluence des signaux de survente ou de surachat provenant de l'oscillateur médian récursif et des bandes de Bollinger.
Le signal d'entrée commercial lui-même est basé sur le retour de l'oscillateur médian récursif dans sa plage normale, qui s'accompagne du changement de couleur de sa ligne qui revient au gris.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait être au-dessus de la ligne 200 EMA, tandis que la ligne 200 EMA monte.
- L'action des prix devrait reculer en dessous de la ligne inférieure des bandes de Bollinger, provoquant le changement temporaire de la ligne RMO en orange-rouge.
- Ouvrez un ordre d'achat dès que la ligne RMO redevient grise.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes de retournement baissier.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'évolution des prix devrait être inférieure à la ligne 200 EMA, tandis que la ligne 200 EMA descend.
- L'action des prix devrait reculer au-dessus de la ligne supérieure des bandes de Bollinger, provoquant le passage temporaire de la ligne RMO au vert océan moyen.
- Ouvrez un ordre de vente dès que la ligne RMO redevient grise.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes de retournement haussier.
Conclusion
Cette stratégie de trading peut fournir aux traders des configurations de poursuite de tendance à haute probabilité si elle est utilisée dans le bon contexte de marché. En effet, les signaux d'inversion de la moyenne fournis par le RMO et les bandes de Bollinger se présentent généralement sous la forme de replis sur les marchés qui évoluent sur des périodes plus longues. En tant que tel, il est préférable d’observer d’abord la tendance sur une période plus élevée avant d’appliquer cette stratégie sur une période plus courte.
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