On dit que le marché des changes est dans une condition de marché tendance seulement environ 20 % du temps. Pour l’essentiel, les prix varient souvent ou se trouvent dans des conditions de marché instables. La plupart des stratégies de trading exigent que les traders négocient uniquement pendant les tendances des marchés.
Cependant, d'autres stratégies de trading sont mieux mises en œuvre sur un marché variable ou sur un marché avec des fluctuations de marché clairement définies lorsque les prix oscillent d'avant en arrière. Les stratégies d’inversion de la moyenne sont d’excellents exemples de stratégies qui sont mieux utilisées dans de telles conditions de marché. La stratégie discutée ci-dessous est un exemple de stratégie d’inversion de la moyenne qui utilise deux indicateurs techniques.
Money Flow Index
L'indice de flux monétaire ou MFI est un indicateur technique qui indique le taux auquel un actif ou un instrument négociable est acheté et vendu. Il présente la direction et la dynamique du marché sous la forme d'un oscillateur traçant une ligne qui oscille dans une plage fixe de 0 à 100.
Son algorithme calcule les valeurs MFI en plusieurs étapes.
Tout d’abord, il calcule le prix typique (TP), qui est la moyenne des prix haut, bas et de clôture.
- TP = (Haut + Bas + Clôture) / 3
Il utilise ensuite le prix typique pour calculer le flux monétaire (MF).
- MF = TP x Volume
L’indicateur identifie ensuite les flux monétaires positifs et les flux monétaires négatifs. À partir de là, il calcule le Money Ratio (MR).
- MR = MF positif / MF négatif
Enfin, il calcule pour l'IMF en utilisant le Money Ratio.
- IMF = 100 – [100 / (1 + MR)]
La valeur résultante est ensuite tracée sous forme de point sur la ligne de l'oscillateur MFI.
La gamme comporte également des marqueurs aux niveaux 20 et 80. Ces marqueurs représentent les seuils permettant d'identifier les marchés survendus et surachetés. Les niveaux d’IMF tombant en dessous de 20 indiquent un marché survendu, tandis que les niveaux d’IMF dépassant 80 indiquent un marché suracheté, deux conditions idéales pour un scénario de retournement moyen.
La ligne MFI peut également être utilisée pour identifier la direction de la dynamique. Ceci est basé sur la trajectoire de la ligne MFI alors qu'elle oscille de haut en bas dans sa fourchette, ombrageant les mouvements de l'action des prix.
En tant qu’oscillateur, l’IMF peut également être utilisé comme base pour identifier les divergences, révélatrices d’éventuels retournements de marché.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique qui suit les tendances et présente une structure en forme de bande ou de canal avec trois lignes. La ligne médiane est généralement une moyenne mobile simple (SMA) de 20 barres. Les lignes extérieures, en revanche, sont des écarts par rapport à la ligne 20 SMA, qui sont souvent fixées à 2 écarts types. Cependant, ces valeurs peuvent être modifiées dans les paramètres de l'indicateur.
Étant donné que la ligne médiane est une ligne de moyenne mobile, les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées comme indicateur de direction de tendance, tout comme la plupart des lignes de moyenne mobile. Le marché est dans une tendance haussière lorsque l'action des prix reste généralement sur la moitié supérieure du canal, et dans une tendance baissière lorsque l'action des prix reste généralement sur la moitié inférieure du canal.
Étant donné que les lignes extérieures sont basées sur des écarts types, cet indicateur peut également être utilisé pour évaluer la volatilité, ainsi que son expansion et sa contraction. Les phases d'expansion du marché sont identifiées par une bande de Bollinger en expansion, tandis que les phases de contraction du marché sont identifiées par une bande de Bollinger en contraction.
Cet indicateur peut également être utilisé pour identifier les cassures de dynamique provenant des phases de contraction du marché. Les bougies à forte dynamique se fermant en dehors d'une bande de Bollinger contractée indiquent un scénario de cassure du marché en termes de dynamique.
Cependant, l’utilisation la plus courante des bandes de Bollinger est de permettre d’identifier les marchés survendus et surachetés. Un prix dépassant la ligne supérieure indique un marché suracheté, tandis qu'un prix tombant en dessous de la ligne inférieure indique un marché survendu. L'action des prix rejetant la zone en dehors des bandes de Bollinger est une bonne indication d'un possible renversement de la moyenne.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading est une stratégie de trading simple d'inversion de la moyenne qui utilise la confluence de l'IMF et des bandes de Bollinger comme moyen d'identifier un scénario de marché d'inversion de la moyenne à haute probabilité.
La ligne MFI est utilisée comme première base pour identifier les marchés de survente et de surachat. Ceci est basé sur la rupture de la ligne MFI en dehors de sa plage de 20 à 80. Dès qu'un marché de survente ou de surachat est identifié, nous pouvons alors confirmer la condition sur la base des bandes de Bollinger.
Les bandes de Bollinger confirment le scénario de marché de survente et de surachat basé sur une cassure des prix en dehors de ses lignes extérieures en confluence avec le scénario de survente ou de surachat indiqué par l'IMF.
Si la condition mentionnée ci-dessus est remplie, nous devrions alors observer l'évolution des prix à la recherche de signes d'un éventuel renversement de la moyenne basé sur des modèles de rejet des prix. Les transactions sont saisies sur la base des signaux de rejet de prix provenant d'une condition de survente ou de surachat.
Le prix peut osciller vers l’extrême opposé. La transaction est ensuite clôturée dès qu'une indication de rejet de prix opposée est observée dans la zone en dehors des bandes de Bollinger.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- La ligne MFI devrait descendre en dessous de 20.
- L'évolution des prix devrait chuter en dessous de la ligne inférieure de la bande de Bollinger.
- Ouvrez un ordre d'achat si un modèle de rejet de prix haussier est présenté par l'action des prix.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Laissez le prix évoluer vers la zone de la ligne supérieure de la bande de Bollinger et clôturez la transaction dès que l'action des prix montre des signes d'un renversement baissier.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- La ligne MFI devrait dépasser 80.
- L'action des prix devrait dépasser la ligne supérieure de la bande de Bollinger.
- Ouvrez un ordre de vente si un modèle de rejet de prix baissier est présenté par l'action des prix.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Laissez le prix évoluer vers la zone de la ligne inférieure de la bande de Bollinger et clôturez la transaction dès que l'évolution des prix montre des signes d'un renversement haussier.
Conclusion
Cette stratégie de trading peut être une stratégie de trading d'inversion de moyenne très efficace. Cependant, il est préférable de l’utiliser en conjonction avec la compréhension des flux et des structures du marché. Les configurations commerciales qui coïncident avec des structures de marché importantes ont tendance à fournir des transactions à plus forte probabilité lors de l'utilisation de cette stratégie.
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