Réversion moyenne 101 Scalping
En trading, je classerais les stratégies en deux catégories principales : le trading dynamique et le retour à la moyenne. La plupart du temps, je préfère les stratégies de trading dynamique. C'est parce que je préfère trader avec la tendance plutôt que contre elle. Cependant, même lorsque tous les indicateurs de dynamique dans le monde indiquent une bonne configuration de dynamique, il y a des moments où je préfère éviter de négocier ces configurations de dynamique parce que le marché est tout simplement trop étendu, il est propice à un renversement. La plupart du temps, j’ai raison de rester à l’écart au lieu de risquer mon argent, car le plus souvent, le marché s’inverse pour un retour à la moyenne.
Cette stratégie de trading vise à capitaliser les transactions que j'évite, mais au lieu de trader avec la tendance, nous faisons le contraire. Il s’agit d’une stratégie classique de retour à la moyenne.
La thèse qui sous-tend les stratégies de retour à la moyenne est que le prix, même s'il peut évoluer ou effectuer de grands mouvements unilatéraux, ne peut pas s'éloigner trop de sa moyenne et reviendra tôt ou tard au prix moyen. La psychologie derrière cela est que les entreprises, les banques, les investisseurs, les commerçants et tous les autres acteurs du marché veulent toujours une réduction. Si le prix est jugé trop cher, ils préfèrent rester sur la touche et attendre que le prix redevienne un peu moins cher avant d'envisager de s'impliquer sur le marché.
Commençons donc par la stratégie elle-même.
La configuration : réversions à la moyenne commerciale
L'une des moyennes mobiles les plus couramment utilisées par les traders pour identifier une tendance est la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50. La façon dont la plupart des traders l’utilisent est très simple. Si le prix est supérieur à 50 EMA, le marché est dit haussier. Si le prix est en dessous, le marché est dit baissier. Cependant, il arrive parfois que le prix s’en éloigne, ce qui entraîne un surachat ou une survente du marché. Cela rend le marché idéal pour un renversement du retour à la moyenne. L'une des choses que nous rechercherons dans notre stratégie est que le prix soit trop étendu, loin des 50 EMA. Ensuite, nous négocierons à l'opposé de la tendance, car le prix tentera de revenir à 50 EMA.
Bien que cela semble être une stratégie judicieuse, il est assez difficile de détecter les inversions et les retours à la moyenne. Pour nous aider à détecter ces renversements, nous rechercherons des chandeliers à épingles. Les chandeliers Pinbar sont des modèles de chandeliers avec un petit corps à une extrémité et une grande mèche à l'autre extrémité. Beaucoup y voient une tendance à l’inversion, mais j’y vois une indication d’un rejet des prix. Fondamentalement, ce que disent les longues mèches à une extrémité, c'est que les traders rejettent cette zone de prix et pensent que le prix n'est plus juste. Ils préfèrent acheter ou vendre sur un côté de la bougie, qui forme le corps. Ce modèle est un modèle populaire que de nombreux traders recherchent pour indiquer des inversions, nous voudrions donc négocier avec ces traders à la recherche de pinbars.
Cependant, les pinbars ne fonctionnent pas toujours. Oui, vous verriez des inversions commençant par des pinbars, mais tous les pinbars ne signifieraient pas automatiquement des inversions. Nous avons besoin de quelque chose d'autre pour nous aider à filtrer nos transactions afin de nous retrouver avec des transactions de meilleure qualité.
N'oubliez pas que ce que nous recherchons, ce sont des conditions de surachat et de survente, n'est-ce pas ? Pour nous aider à identifier ces conditions de surachat et de survente, nous utiliserons l'indicateur de force relative (RSI). Nous n’échangerons pas tous les pinbars que nous voyons. Au lieu de cela, nous négocierons uniquement les pinbars qui coïncident avec la survente ou le surachat du RSI, puis négocierons en conséquence.
Puisqu'il s'agit d'une stratégie de scalping, nous utiliserons le graphique en 5 minutes. Il s'agit d'un graphique que de nombreux traders consultent pour le scalping ou le day trading. Avoir des conditions que de nombreux traders examinent, telles que des conditions de surachat et de survente, ou la présence de pinbars, au cours de cette période, pourrait signifier que nous négocierons avec la majeure partie du marché.
Acheter une entrée :
- Le prix devrait être trop étendu en dessous du 50-EMA.
- Le RSI doit être inférieur à 30, indiquant une condition de survente.
- Le chandelier devrait former une configuration haussière en pinbar.
- Entrez à la fin de la bougie.
Stop Loss: Réglez le stop loss quelques pips en dessous de la bougie d'entrée.
Exit:
- Fermez la transaction si le prix touche les 50 EMA.
Fermez la transaction si le RSI touche la ligne 50.
Entrée de vente :
- Le prix devrait être dépassé au-dessus du 50-EMA.
- Le RSI doit être supérieur à 70, indiquant une condition de surachat.
- Le chandelier devrait former une configuration baissière en pinbar.
- Entrez à la fin de la bougie.
Stop Loss: Réglez le stop loss quelques pips au-dessus de la bougie d'entrée.
Exit:
- Fermez la transaction si le prix touche les 50 EMA.
- Fermez la transaction si le RSI touche la ligne 50.
Conclusion
Cette stratégie est un exemple d’une bonne définition du retour à la moyenne. Le prix revenant à 50 EMA, le prix moyen est revenu à sa moyenne ou moyenne des 50 dernières bougies. Le RSI remontant à la ligne 50 signifie que le prix, issu d'une condition de surachat ou de survente, revient à son prix moyen.
Ce sont des conditions qui me feraient rester en dehors d’un trade dynamique. La combinaison de toutes ces conditions, un prix trop étendu loin des 50 EMA, des conditions de surachat ou de survente sur le RSI, ainsi qu'un soupçon d'inversion à l'aide de pinbars, augmentent les chances de succès d'une transaction de retour à la moyenne. Vous verriez même des transactions réussies de réversion à la moyenne avec peut-être simplement la vérification de quelques-unes de ces règles, un pinbar et peut-être un prix trop étendu. Mais il est toujours préférable d’avoir des transactions à probabilité plus élevée.
L’une de ses faiblesses est cependant que les stratégies de réversion à la moyenne ont généralement un rapport récompense-risque plus faible. En effet, le 50 EMA agit comme un support ou une résistance dynamique, quelque chose comme un obstacle. La raison pour laquelle nous sortons si le prix le touche est que, souvent, le prix pourrait rebondir sur les 50 EMA. Le rapport récompense-risque relativement faible est encore amplifié sur les longues bougies à pinbar.
Une autre faiblesse est également le fait que de nombreux traders utilisent le 50 EMA comme indication de la direction de leurs transactions. Cela signifie que nous pourrions négocier contre une grande partie du marché. Vous verriez même certains scénarios dans lesquels, même avec toutes les règles vérifiées, il y aurait toujours des moments où la transaction ne fonctionnerait pas, le stop loss serait touché, pour ensuite constater que le prix allait dans notre direction de quelques bougies de plus. Ce que vous pouvez faire, c'est modifier la règle du stop loss en fonction de vos préférences, ou vous pouvez choisir d'échanger les prochaines bougies qui sont conformes aux règles.
Courtier MT4 recommandé
- Gratuit $ 50 Pour commencer à trader instantanément ! (Bénéfice retirable)
- Bonus de dépôt jusqu'à $5,000
- Programme de fidélité illimité
- Courtier Forex primé
- Bonus exclusifs supplémentaires Tout au long de l'année
>> Réclamez votre bonus de 50 $ ici <
Cliquez ici ci-dessous pour télécharger: