L'indicateur Schaff Trend Cycle est un oscillateur cyclique créé en calculant la ligne stochastique sur MАСD à l'aide de cycles. En conséquence, les développeurs ont réussi à obtenir des résultats plus stables et plus fiables pour le fonctionnement du script d'indicateur. Un graphique n'est pratiquement pas affecté par les tendances à court terme qui émergent inévitablement sur le marché. Mais l'indicateur génère une alerte appropriée en cas de changements brusques de la situation du marché.
L'auteur de l'indicateur Schaff Trend Cycle est Doug Schaff, l'économiste, dont les observations des résultats commerciaux sur les marchés financiers lui ont permis de développer et de prouver mathématiquement que les tendances monétaires ne se comportent presque jamais spontanément. Au fil du temps, la direction de la tendance revient à la direction de base et le cycle ascendant et descendant commence à se répéter, c'est-à-dire qu'il existe une certaine périodicité. Et la fiabilité de l’indicateur/oscillateur de marché peut être considérablement augmentée si cette périodicité est prise en compte. Cette théorie a été confirmée en 2008 après des recherches de masse. Ensuite, le modèle mathématique de Doug Schaff a été utilisé dans le développement du nouvel indicateur Schaff Trend Cycle.
Outre la prise en compte de la périodicité des tendances, la combinaison de deux méthodes différentes de calcul des changements de direction des tendances a été utilisée pour améliorer la fiabilité de l'indicateur Schaff Trend Cycle et réduire la quantité de ses fausses activations. Ces méthodes sont l'oscillateur stochastique lissé et le MACD.
À des fins d'illustration, le champ opérationnel de l'indicateur est gradué en unités standard allant de 0 à 100. Deux niveaux de déclenchement sont utilisés : 25 et 75.
Les paramètres suivants sont utilisés comme paramètres d'entrée pour le réglage de l'indicateur Schaff Trend Cycle :
- MAShort qui est égal à 23 par défaut. Ce paramètre indique la valeur de la période moyenne mobile rapide lors du calcul de la ligne MACD. Il faut considérer lors de sa correction que sa valeur ne doit pas être inférieure à la valeur du paramètre MALong ;
- Le paramètre MALong a la valeur par défaut égale à 50. Il définit la valeur de la période moyenne mobile lente pour le calcul du graphique linéaire MACD. Elle doit toujours dépasser la valeur du paramètre MAShort pour assurer un fonctionnement normal de l'indicateur ;
- Cycle (par défaut = 10). Ce paramètre définit la durée d'un cycle dans les périodes d'un graphique. Le cycle résultant est deux fois plus long car deux stochastiques sont calculées consécutivement.
La méthode la plus simple de trading Forex utilisant l'indicateur Schaff Trend Cycle consiste à vendre la devise lorsque la ligne indicatrice descend au-delà du niveau 80 et à l'acheter lorsque la ligne indicatrice dépasse le niveau 20. Pour minimiser la quantité de faux signaux, Doug Schaff a suggéré de tracer les modèles suivants de comportement graphique. Pour un signal d'achat, la barre suivant la barre de déclenchement doit clôturer au-dessus du plus haut de la barre de déclenchement. Pour un signal de vente, la barre qui suit la barre de déclenchement doit clôturer en dessous du plus bas de la barre de déclenchement. La barre de déclenchement est la barre formée au-dessus des lignes de signal avec les niveaux 20 ou 80.
La variante présentée de cet indicateur populaire permet de sélectionner l'algorithme de lissage parmi dix variantes possibles :
- SMA – moyenne mobile simple ;
- EMA – moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA – moyenne mobile lissée ;
- LWMA – moyenne mobile pondérée linéaire ;
- JJMA – Moyenne adaptative JMA ;
- JurX – lissage ultralinéaire ;
- ParMA – lissage parabolique ;
- T3 – Lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA – lissage avec l'utilisation de l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA – lissage avec l'utilisation de l'algorithme de Perry Kaufman.
Il convient de noter que le paramètre Phase a une signification complètement différente selon les différents algorithmes de lissage.
- Pour JMA, il s'agit d'une variable de Phase externe passant de -100 à +100.
- Pour le T3 c'est un rapport de lissage multiplié par 100 pour une meilleure visualisation ;
- Pour VIDYA c'est une période CMO, pour AMA c'est une période EMA lente ;
- Pour l'AMA fast EMA, la période est une valeur fixe et est égale à 2 par défaut. Le rapport de l'élévation à la puissance est également égal à 2 pour l'AMA.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (doit être copié dans le dossier_données_terminal\MQL5\Inclure). L'utilisation des classes a été décrite en détail dans l'article « Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Supplemental Buffers ».
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