Stratégie de trading Forex croisée filtrée
Bien que très populaires parmi de nombreux traders, de nombreuses stratégies croisées ne parviennent pas à produire le type de résultats que les traders attendraient d’une stratégie. En fait, je connais un trader débutant qui a brûlé son compte aveuglément en suivant une stratégie croisée populaire.
Mais pourquoi est-ce si populaire si cela ne fonctionne pas ?
Ce n’est pas que les stratégies croisées ne fonctionnent pas. C’est juste qu’il présente de nombreuses faiblesses, ce qui rend son utilisation inappropriée sur tous les marchés. Des faiblesses qui doivent être filtrées pour éviter les pertes.
Une faiblesse est que les inscriptions arrivent parfois un peu trop tard. En effet, la plupart des entrées basées sur un croisement sont des entrées sur un état trop étendu à court terme. La plupart des bougies qui provoquent le croisement ont trop d'élan, elles s'éloignent trop des moyennes mobiles. Cela pourrait signifier une marge de manœuvre plus courte pour évoluer dans la direction du commerce. Cela pourrait également provoquer un retour à la moyenne à court terme, ce qui pourrait être un retracement mineur, ou pire encore, amener le marché à commencer à fluctuer. Il existe de nombreux cas où, après un fort mouvement unilatéral, le marché commence à fluctuer, ce qui constitue le pire scénario pour une stratégie croisée.
Une autre faiblesse liée au précédent est que les sorties sont également un peu trop tardives. Les stratégies croisées visent à capter un mouvement de tendance important en entrant sur le marché au début du mouvement et en le sortant lorsque la tendance est sûre d'être terminée. C’est le principal point fort des stratégies crossover. Cependant, c'est aussi le talon d'Achille de la plupart des stratégies croisées, car les sorties constituent parfois un niveau de prix où le commerce est revenu dans le rouge. Les traders finiraient par se battre en pensant s'ils avaient seulement quitté le commerce un peu plus tôt lorsqu'il était rentable.
Une autre faiblesse est qu’il ne tient pas compte des tendances à long terme. Je considérerais une stratégie croisée comme une stratégie de retournement. Il s'agit d'une stratégie d'inversion car l'entrée basée sur le croisement suppose que la tendance précédente est terminée et que la tendance opposée devrait commencer. Cependant, même s’il s’agit d’une stratégie de renversement, il s’agit toujours d’un renversement de tendance à court terme. Souvent, une entrée croisée est disponible, mais le commerce va à l'encontre d'une tendance à plus long terme. Les stratégies croisées fonctionneraient mieux si les transactions effectuées allaient dans le sens d'une tendance à long terme, car la tendance à court terme est souvent à la merci de la tendance à long terme.
Avec cette stratégie, nous essaierons de remédier à chacune de ces faiblesses des stratégies croisées pour nous donner une stratégie croisée avec des transactions à probabilité plus élevée.
La configuration : une stratégie de croisement filtrée
Les bases d'une stratégie de croisement sont une entrée sur le croisement d'une moyenne mobile plus rapide et d'une moyenne mobile plus lente. Vous trouverez ci-dessous les paramètres de nos moyennes mobiles.
- Moyenne mobile rapide : moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) sur 8 périodes (or)
- Moyenne mobile lente : moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) sur 10 périodes avec décalage de +1 (magenta)
Pour résoudre le problème de l'entrée sur une bougie trop étendue, nous utiliserons un indicateur ATR (Average True Range) sur 14 périodes et la moyenne mobile rapide elle-même. Pour éviter des entrées trop étendues, nous n'effectuerons des transactions que lorsque la bougie provoquant le croisement se clôturera sur un prix qui n'est pas plus éloigné de 1 fois l'ATR de la moyenne mobile rapide. Cela devrait permettre à nos échanges commerciaux d'avoir un peu plus de marge de manœuvre dans notre direction. Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce filtre.
Pour résoudre le problème d’une sortie trop tardive, nous utiliserons un objectif de take profit. Oui, cela plafonnera nos bénéfices et annulera le principal atout des stratégies croisées, mais cela nous aidera également à éviter de sortir lorsque les prix se sont déjà inversés. Il vaudrait mieux pécher par excès de prudence pour éviter de perdre de l’argent. Pour ce faire, nous utiliserons également l’ATR. Nous fixerons le take profit à 3x l'ATR.
La dernière faiblesse à laquelle nous allons faire face est la question de ne pas négocier avec la tendance à long terme. Pour filtrer les transactions qui ne vont pas dans le sens de la tendance à long terme, nous utiliserons la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 comme filtre. Nous n'accepterons des transactions d'achat que si la configuration est supérieure à 50 EMA et ne vendrons des transactions que si la configuration est inférieure à 50 EMA. En faisant cela, nous augmentons non seulement la probabilité d'une transaction réussie en négociant avec la tendance, mais nous pourrions également éviter des sorties prématurées. Parfois, les moyennes mobiles se croisent plusieurs fois avant de suivre la direction de notre transaction, mais cela ne signifie pas que la tendance à long terme est terminée. La stratégie de croisement, si elle se croise prématurément sans atteindre notre objectif, pourrait toujours être sauvée en maintenant la transaction, tant que le prix n'a pas franchi l'autre côté des 50 EMA.
Sur le graphique ci-dessous, si par exemple nous prenions le crossover précédent parce que nous n'avions pas filtré cette entrée trop étendue à l'aide de l'ATR, nous aurions perdu de l'argent si nous étions sortis sur le crossover inversé, pour constater que le prix a effectivement remonté le niveau. direction de notre commerce et nous en aurions profité si nous tenions bon. Cependant, nous aurions pu avoir une raison de suspendre la transaction car le 50 EMA n'a pas encore été franchi. Ainsi, nous avons toujours la probabilité que le prix aille dans notre direction, comme ce fut le cas.
Acheter une entrée :
- La MA rapide (or) croise la MA lente (magenta)
- La configuration est au-dessus des 50 EMA (marron)
- Le prix de clôture n'est pas supérieur à 1x l'ATR de la MA rapide (or)
Stop Loss: Fixez le stop loss à 2x l'ATR par rapport au prix d'entrée
Exit: Fixez le take profit à 3x l'ATR par rapport au prix d'entrée
Entrée de vente :
- La MA rapide (or) passe en dessous de la MA lente (magenta)
- La configuration est inférieure aux 50 EMA (marron)
- Le prix de clôture n'est pas supérieur à 1x l'ATR de la MA rapide (or)
Stop Loss: Fixez le stop loss à 2x l'ATR par rapport au prix d'entrée
Exit: Fixez le take profit à 3x l'ATR par rapport au prix d'entrée
Conclusion
Cette stratégie vise à remédier aux faiblesses des stratégies croisées régulières. Ce faisant, nous augmentons les probabilités de réussite du commerce. Il essaie également d'éviter le bruit des croisements d'inversion mineurs en se concentrant sur le 50 EMA comme indicateur de tendance principal, tout en utilisant le croisement uniquement comme entrée. De plus, en utilisant l’ATR comme filtre, nous évitons d’entrer dans des bougies de momentum trop étendues.
En fixant le stop loss à 2x l'ATR et le take profit à 3x l'ATR, nous bloquons notre ratio récompense-risque à 1.5. La seule variable restante sera le ratio gain-perte, qui devrait être plus élevé que la plupart des crossovers en raison des filtres.
Le principal contrôle de tolérance au risque serait le multiple utilisé sur l'ATR pour le stop loss et le take profit. C'est le domaine qui pourrait être modifié en fonction de la tolérance au risque du trader. Cependant, c'est généralement après avoir franchi le stop loss 2x ATR que la tendance s'inverse réellement, d'où l'utilisation de ces paramètres.
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