El indicador Schaff Trend Cycle es un oscilador cíclico creado calculando el estocástico sobre la línea MАСD utilizando ciclos. Como resultado, los desarrolladores lograron lograr resultados más estables y confiables en la operación del script del indicador. Un gráfico casi no se ve afectado por las tendencias a corto plazo que inevitablemente surgen en el mercado. Pero el indicador genera una alerta adecuada en caso de cambios bruscos en la situación del mercado.
El autor del indicador Schaff Trend Cycle es el economista Doug Schaff, cuyas observaciones de los resultados comerciales en los mercados financieros le permitieron desarrollar y demostrar matemáticamente que las tendencias monetarias casi nunca se comportan de forma espontánea. A medida que pasa el tiempo, la dirección de la tendencia vuelve a la básica y el ciclo de ascenso y descenso comienza a repetirse, es decir, hay cierta periodicidad. Y la confiabilidad del indicador/oscilador del mercado puede aumentar considerablemente, si se considera esta periodicidad. Esta teoría fue confirmada en 2008 después de que se realizaron investigaciones masivas. Posteriormente, el modelo matemático de Doug Schaff se utilizó en el desarrollo del nuevo indicador Schaff Trend Cycle.
Además de la consideración de la periodicidad de las tendencias, se utilizó la combinación de dos métodos diferentes de cálculo de los cambios de dirección de las tendencias para mejorar la confiabilidad del indicador Schaff Trend Cycle y disminuir la cantidad de sus activaciones falsas. Estos métodos son el oscilador estocástico suavizado y el MACD.
A modo de ilustración, el campo operativo del indicador está graduado en unidades estándar que van de 0 a 100. Se utilizan dos niveles de activación: 25 y 75.
Los siguientes parámetros se utilizan como parámetros de entrada para la configuración del indicador Schaff Trend Cycle:
- MAshort que es igual a 23 por defecto. Este parámetro indica el valor del período de media móvil rápida durante el cálculo de la línea MACD. Se debe considerar durante su corrección que su valor no debe ser inferior al valor del parámetro MALong;
- El parámetro MALong tiene el valor predeterminado igual a 50. Establece el valor del período de promedio móvil lento para el cálculo del gráfico de líneas MACD. Siempre debe exceder el valor del parámetro MAshort para garantizar el funcionamiento normal del indicador;
- Ciclo (por defecto = 10). Este parámetro establece la duración de un ciclo en los períodos de un gráfico. El ciclo resultante es el doble de largo porque se calculan dos estocásticos de forma consecuente.
El método más simple de operar en Forex utilizando el indicador Schaff Trend Cycle es vender la moneda cuando la línea del indicador baja más allá del nivel 80 y comprarla cuando la línea del indicador sube más allá del nivel 20. Para minimizar la cantidad de señales falsas, Doug Schaff sugirió rastrear los siguientes modelos de comportamiento gráfico. Para una señal de compra, la barra que sigue a la barra de activación debe cerrar por encima del máximo de la barra de activación. Para una señal de venta, la barra que sigue a la barra de activación debe cerrar por debajo del mínimo de la barra de activación. La barra de activación es la barra formada sobre las líneas de señal con niveles 20 u 80.
La variante presentada de este popular indicador permite seleccionar el algoritmo de suavizado entre diez variantes posibles:
- SMA – media móvil simple;
- EMA – media móvil exponencial;
- SMMA – media móvil suavizada;
- LWMA – media móvil ponderada lineal;
- JJMA – promedio adaptativo JMA;
- JurX – suavizado ultralineal;
- ParMA – suavizado parabólico;
- T3 – suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA – suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande;
- AMA – suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe señalar que el parámetro Fase tiene un significado completamente diferente para diferentes algoritmos de suavizado.
- Para JMA es una variable de fase externa que cambia de -100 a +100.
- Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para una mejor visualización;
- Para VIDYA es un período de CMO, para AMA es un período de EMA lento;
- Para AMA, el período rápido de EMA es un valor fijo y es igual a 2 de forma predeterminada. La relación entre elevación y potencia también es igual a 2 para AMA.
El indicador utiliza clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en el carpeta_datos_terminal\MQL5\Incluir). El uso de las clases se describió detalladamente en el artículo “Promedio de series de precios para cálculos intermedios sin utilizar buffers adicionales”.
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