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Estrategia de negociación de divisas VWAP Squeeze

Febrero 28, 2020

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Estrategia de negociación de divisas VWAP Squeeze

Las estrategias comerciales tienen dos componentes importantes, la entrada y la salida. En su mayor parte, se ha hablado mucho sobre estrategias de entrada, y es muy importante que entendamos cuándo abrir una operación en base a una estrategia o una tesis. Por supuesto, no querríamos realizar operaciones que sean de baja probabilidad. Sin embargo, la mayoría de los traders tienden a olvidarse de la segunda parte del trading, que es igualmente importante: la salida. Sin esto, es poco probable que podamos aprovechar al máximo una configuración comercial.

A menudo hemos oído hablar del viejo dicho comercial: "Elimina a tus perdedores y deja correr a tus ganadores". Es muy lógico. Mantenemos nuestras pérdidas al mínimo mientras intentamos aprovechar al máximo nuestras operaciones ganadoras. ¿Pero cómo lo hacemos?

VWAP Trail Stop: una forma lógica de extraer ganancias de una operación

Entonces, ¿qué es VWAP y cómo podríamos utilizarlo en nuestro beneficio? VWAP o precio promedio ponderado por volumen es un cálculo del precio promedio de un determinado valor o producto negociable. Al igual que una media móvil, también calcula el precio medio. La diferencia es que VWAP tiene en cuenta el volumen, a diferencia de los promedios móviles, que solo calcula promedios basados en precios históricos.

Debido a que el VWAP tiene en cuenta el volumen al calcular el precio promedio, los movimientos de precios que van acompañados de un gran volumen tienen más efecto en el VWAP que los movimientos de precios con menos volumen detrás. En un gráfico, la línea VWAP tendría inclinaciones más pronunciadas en las expansiones de precios con volumen en comparación con los movimientos de precios con menos volumen.

Esto hace que VWAP sea una herramienta útil para utilizar en el comercio de muchas maneras. Una forma de utilizarlo es como base para las paradas finales. Debido a que las líneas VWAP se mueven con más fuerza cuando hay volumen en un movimiento de precios, también es probable que haya impulso siempre que el VWAP se mueva con fuerza. Y si el impulso confluye con una operación abierta, sería lógico suponer que el precio no se revertirá prematuramente a menos que haya un movimiento de precios más poderoso que vaya en contra del impulso actual.

Entonces, lo que hacen algunos traders profesionales es seguir sus stop loss a cierta distancia detrás de un VWAP elegido. Hay casos en los que el precio retrocede hasta el VWAP y rebota en él. Pero si el precio supera el VWAP y continúa bajando, podría significar que el impulso está cambiando y podría ser una buena idea salir del comercio. Esta es la lógica detrás del trailing stop loss utilizando VWAP.

Concepto de estrategia comercial

Hay muchas estrategias rentables que dependen de poder obtener la mayor cantidad posible de ganancias de las operaciones ganadoras. Un tipo de estrategia que requiere esto es la estrategia de cruce de media móvil. La entrada no es el punto focal de esta estrategia. De hecho, podrías utilizar cualquier estrategia que te permita captar grandes movimientos. Sin embargo, para esta estrategia utilizaremos un cruce de la media móvil exponencial (EMA) de 5 períodos sobre una EMA de 200 períodos.

La esencia de esta estrategia es poder obtener la mayor cantidad de ganancias posible en una configuración comercial ganadora mediante el uso de un trailing stop. Algunos operadores siguen el stop loss detrás de un VWAP. Esto se hace comúnmente entre los comerciantes de acciones. Sin embargo, los VWAP son dinámicos. También sería beneficioso utilizar un espaciado dinámico detrás del VWAP. Para hacer esto, usaremos dos VWAP, un VWAP de 20 y 50 períodos. El trailing stop loss se colocaría entonces entre estos dos VWAP. Si el precio supera el VWAP de 20 períodos y alcanza la mitad del área entre 20 y 50, entonces asumiríamos que la tendencia a corto plazo podría estar terminando, por lo que la operación se cerraría automáticamente.

indicadores:

EMA de 5 períodos (oro)
EMA de 200 períodos (verde)
Volumen_Weighted_MA: 20 y 50 períodos (marrón)

Plazo: cualquiera

Par de divisas: cualquiera

Sesión de negociación: cualquiera

Reglas de configuración de operaciones de compra (largas)

Entrada

La EMA 5 debería cruzar por encima de la EMA 200
La vela debería cerrar muy por encima de la EMA 200
Ingrese una orden de mercado de compra al cierre de la vela

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss inicial por debajo de la EMA 200; o
Establecer el stop loss por debajo del mínimo de la vela

Salida: Trailing Stop Loss

Tan pronto como la operación genere ganancias, siga el stop loss entre los períodos 20 y 50. Volumen_ponderado_MA hasta que golpee

Reglas de configuración de operaciones de venta (cortas)

Entrada

La EMA 5 debería cruzar por debajo de la EMA 200
La vela debería cerrar muy por debajo de la EMA 200.
Ingrese una orden de venta en el mercado al cierre de la vela.

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss inicial por encima de la EMA 200; o
Establecer el stop loss por encima del máximo de la vela

Salida: Trailing Stop Loss

Tan pronto como la operación genere ganancias, siga el stop loss entre los períodos 20 y 50. Volumen_ponderado_MA hasta que golpee

Conclusión

Los traders de acciones suelen realizar trailing stop loss utilizando VWAP. Sin embargo, algunos usarían una distancia fija para seguirlo. Tener fija la distancia de seguimiento no permitiría a los operadores explotar movimientos fuertes con volumen. Al utilizar este método, podemos acercarnos al precio a medida que el VWAP de 20 períodos más rápido se mueve con impulso y evitar acercarnos a medida que el impulso disminuye y el área entre los VWAP de 20 y 50 períodos se estrecha.

Sin embargo, el inconveniente de esta estrategia es que, en algunos casos, el precio retrocedería profundamente hacia el VWAP de 50 períodos antes de rebotar. Esto nos sacaría del comercio. Sin embargo, esta es una compensación por utilizar el VWAP de 20 períodos.

Pruebe esta estrategia de salida con su estrategia favorita de captura de tendencias. Esto podría permitirle obtener más beneficios de una estrategia que ya es rentable.