La mayoría de los comerciantes buscan formas de obtener una ventaja comercial para obtener una ventaja sobre el mercado. Muchos traders los encuentran cuando encuentran un indicador técnico que les brinda la información correcta dada la condición actual del mercado en la que se encuentran.
La mayoría de los indicadores técnicos funcionan. Sin embargo, la mayoría de los indicadores funcionan sólo para una condición de mercado específica. Algunos indicadores técnicos funcionan mejor durante las condiciones de tendencia del mercado. Estos indicadores suelen caer en la categoría de indicador técnico que sigue la tendencia. Algunos indicadores técnicos funcionan bien en un mercado de rango variable donde el precio a menudo se revierte cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Estos, por otro lado, caen en su mayoría en la categoría de indicadores técnicos de tipo oscilador.
Las Bandas de Bollinger son un tipo de indicador de banda o canal desarrollado por John Bollinger como un medio para medir la volatilidad del mercado.
Las Bandas de Bollinger son únicas porque es uno de los pocos indicadores técnicos que puede proporcionar información crítica para diferentes tipos de condiciones del mercado. Proporciona información sobre la dirección de la tendencia, lo cual es fundamental en un mercado en tendencia. También proporciona información sobre las condiciones de precios de sobrecompra y sobreventa, lo cual es relevante en un mercado variado. También proporciona información sobre la volatilidad, lo que nos ayuda a identificar contracciones y expansiones del mercado, así como el riesgo inherente basado en la volatilidad del mercado. También se puede utilizar para identificar rupturas de impulso a partir de una contracción del mercado, lo que ya es una estrategia en sí misma.
La fórmula de las bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador de tipo banda que traza tres líneas. La línea media es una línea de media móvil simple (SMA) preestablecida en 20 períodos. Las líneas exteriores son desviaciones estándar basadas en la línea media, que es la línea 20 SMA.
La banda superior se calcula sumando el doble de la desviación estándar de un período a la línea de 20 SMA. Por otro lado, la banda inferior se calcula restando el doble de la desviación estándar del mismo período de la misma línea de 20 SMA.
Las líneas de las Bandas de Bollinger se calculan de la siguiente manera.
BOLU = MA (TP, n) + m* σ [TP, n]
BOLU = MA (TP, n) – m* σ [TP, n]
Lugar:
BOLU = Banda de Bollinger superior
BOLU = Banda de Bollinger inferior
MA = Media Móvil
TP = Precio típico = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3
n = Número de períodos en el período de suavizado
m = Número de desviaciones estándar
σ [TP, n] = Desviación estándar durante el último n periodos de TP
Bandas de Bollinger y tendencia
La línea media de las Bandas de Bollinger es una línea básica de media móvil simple de 20 períodos. Como tal, al igual que ocurre con la mayoría de las líneas de media móvil, la línea media de las Bandas de Bollinger también se puede utilizar como base para la dirección de la tendencia. Mucho más porque la línea 20 SMA es una línea de promedio móvil comúnmente utilizada para identificar la dirección de la tendencia a corto plazo.
En un mercado en tendencia, la acción del precio tendería a permanecer en la mitad de la Banda de Bollinger donde está la dirección de la tendencia.
En una tendencia alcista, la acción del precio se mantendría en la mitad superior de las Bandas de Bollinger.
Por otro lado, la acción del precio tendería a permanecer en la mitad inferior de las Bandas de Bollinger en una tendencia bajista.
También se puede utilizar para diferenciar los mercados con tendencia y los mercados sin tendencia, ya que la acción del precio tendería a cruzar la línea media durante mercados agitados o de rango.
Estas características hacen de las Bandas de Bollinger una herramienta eficaz para identificar mercados en tendencia, así como la dirección de la tendencia.
Bandas de Bollinger y volatilidad
Dado que las Bandas de Bollinger también se desarrollaron principalmente para indicar la volatilidad del mercado, también es importante que aprendamos a utilizarlas como indicador de volatilidad.
Como se mencionó anteriormente, las bandas exteriores de las Bandas de Bollinger se basan en desviaciones estándar. Como tal, la contracción y expansión de las bandas exteriores es indicativa de la volatilidad del mercado.
Los mercados con baja volatilidad también tienen bajas desviaciones estándar. Esto hace que el indicador trace una Banda de Bollinger que está contraída. A medida que el mercado gana volumen de operaciones y volatilidad, las desviaciones estándar también aumentan. Esto hace que las líneas exteriores de las Bandas de Bollinger se alejen de la línea media, lo que hace que toda la estructura de las Bandas de Bollinger se expanda.
Bandas de Bollinger y mercados de sobrecompra o sobreventa
Las Bandas de Bollinger no sólo son eficaces para identificar tendencias y volatilidad. También es muy eficaz para identificar las condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa, que son las condiciones principales para un cambio de tendencia.
Las bandas exteriores de las Bandas de Bollinger representan niveles de precios extremos. En una Banda de Bollinger que está preestablecida en dos desviaciones estándar, los precios que superan el rango de las Bandas de Bollinger indican que el precio se ha alejado más de dos desviaciones estándar del precio promedio.
El precio que supera las Bandas de Bollinger superiores indica un mercado de sobrecompra, mientras que el precio que cae por debajo de las Bandas de Bollinger inferiores indica un mercado de sobreventa, las cuales son condiciones excelentes para una reversión de la media o una reversión de tendencia.
Sin embargo, no todos los incumplimientos más allá de estos niveles indican que el precio de hecho se revertiría. Se pueden observar indicios de una reversión en función de la acción del precio que muestra características de una posible reversión de tendencia, como patrones de velas de reversión que empujan contra estos niveles extremos.
Los patrones de velas de reversión alcista que presionan contra las Bandas de Bollinger inferiores indican una reversión alcista proveniente de una condición de sobreventa, mientras que los patrones de velas de reversión bajista que presionan contra las Bandas de Bollinger superiores indican una reversión bajista proveniente de una condición de sobrecompra.
Bandas de Bollinger y rupturas de impulso
Los ciclos del mercado son patrones recurrentes que podrían presentar oportunidades comerciales para los comerciantes. Las contracciones del mercado suelen ir seguidas de fuertes expansiones del mercado. Como tal, las rupturas de impulso que se producen después de una contracción del mercado pueden ser una buena entrada comercial de ruptura de impulso.
Las rupturas de impulso pueden identificarse en función de una vela de fuerte impulso que se rompe fuera de las Bandas de Bollinger y se cierra con fuerza fuera de ellas. Estas velas de impulso pueden indicar el inicio de la fase de expansión del mercado, lo que puede conducir a una fuerte tendencia.
Conclusión
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico versátil que se puede utilizar en varios mercados. El uso de este indicador permitiría a los operadores analizar y leer el mercado tal como está en lugar de obligarlo a adaptarse a su estrategia. Los operadores sólo necesitan aprender a discernir lo que está haciendo el mercado en función de cómo responde el precio a las Bandas de Bollinger.