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Estrategia de negociación de divisas de divergencia oculta de CCI

Sábado, Junio 5, 2019

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Estrategia de negociación de divisas de divergencia oculta de CCI

El Commodity Channel Index (CCI) desarrollado por Donald Lambert es una de las herramientas disponibles para los comerciantes de forma gratuita, pero no se utiliza con frecuencia. Probablemente esto se deba a que es menos popular en comparación con sus contrapartes como el RSI, MACD, estocásticos, etc. Pero si lo miras de cerca, tiene mucho valor que ofrecer si se usa correctamente.

El ICC, como sus primos, también es un indicador oscilante. Pero también tiene características y rasgos que le son exclusivos. Contrariamente a la creencia común, el CCI es un oscilador ilimitado. Esto significa que debe ser libre de oscilar hasta cualquier número en lugar de estar limitado por un rango fijo. Sí, tiene marcadores, pero no se limita a esos números. También es algo similar al RSI debido a su oscilación irregular, lo que le permite seguir mejor la acción del precio.

El CCI tiene múltiples usos. Permite a los operadores determinar la fuerza de un movimiento, determinar condiciones probables de mercado excesivamente extendidas y más. Pero uno de sus usos que no se suele utilizar es encontrar divergencias, que exploraríamos en esta estrategia.

Divergencias ocultas: un punto de entrada de mayor probabilidad

Las divergencias son básicamente discrepancias en cuanto a la profundidad de la oscilación de un indicador y el precio. El precio gira hacia arriba y hacia abajo en el gráfico en un espacio ilimitado, mientras que los indicadores oscilantes giran en un espacio mucho más reducido. Esto provoca la discrepancia entre el precio y un indicador oscilante, aunque los indicadores normalmente ocultan la acción del precio.

Las divergencias suelen indicar una reversión inminente. Esta entrada sobre una probable reversión generalmente significa mayores retornos si detecta una reversión desde el principio.

Sin embargo, los diferentes tipos de divergencias difieren en el tipo de reversiones en las que suelen ocurrir. Las divergencias regulares a menudo ocurren en una reversión del panorama más amplio al final de una tendencia extendida. Por el contrario, las divergencias ocultas suelen producirse en un retroceso. Esto significa que las divergencias regulares podrían permitir a los operadores ganar mucho dinero si captan toda la nueva tendencia después de la reversión, pero las divergencias ocultas tienen mayores probabilidades de éxito cuando se toman cerca del inicio de una nueva tendencia.

A continuación se muestra un cuadro de los diferentes tipos de divergencias. Observe cómo la divergencia oculta es característica de un retroceso en un entorno de tendencia, mientras que las divergencias regulares parecen más bien una reversión en toda regla.

Concepto de estrategia comercial

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias que tiene entradas sobre probables retrocesos basados en divergencias ocultas.

Para asegurarnos de que estamos operando con la tendencia, utilizaremos una media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos. Definiremos la tendencia en función de dónde se encuentre el precio en relación con la EMA 50 y de si está inclinada o plana. Una EMA descuidada generalmente ocurrirá en un entorno de mercado con tendencia.

Para encontrar nuestras divergencias ocultas, utilizaremos un CCI de 20 períodos. Este será nuestro principal indicador que utilizaremos para encontrar nuestros puntos de entrada.

Tenga en cuenta que las entradas de retroceso suelen tener una mayor probabilidad cerca del inicio de una tendencia. Las entradas que emergen en una tendencia extendida deben tomarse con precaución.

indicadores:

EMA de 50 períodos (oro)
ICC de 20 períodos

Plazo: cualquiera

Par de divisas: cualquiera

Sesión de negociación: cualquiera

Configuración de compra (larga)

Entrada

El precio debería estar por encima de los 50 EMA.
La EMA 50 debería estar subiendo
Una divergencia alcista oculta debería ser claramente perceptible
Sería mejor tener múltiples divergencias ocultas en un punto de entrada
Un patrón de velas de reversión (barras pin, patrones envolventes, etc.) generaría mayores probabilidades
Ingrese una orden de compra en el mercado en la confluencia de las reglas anteriores

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss en el fractal debajo de la vela de entrada

Salir/Tomar ganancias

Opción 1: cerrar la operación en el cruce del CCI por debajo de 50
Opción 2: establecer el objetivo de obtención de beneficios al doble del riesgo

Configuración de operaciones de venta (cortas)

Entrada

El precio debería estar por debajo de los 50 EMA.
La EMA 50 debería estar descendiendo
Una divergencia bajista oculta debería ser claramente perceptible
Sería mejor tener múltiples divergencias ocultas en un punto de entrada
Un patrón de velas de reversión (barras pin, patrones envolventes, etc.) generaría mayores probabilidades
Ingrese una orden de mercado de venta en la confluencia de las reglas anteriores

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss en el fractal encima de la vela de entrada

Salir/Tomar ganancias

Opción 1: cerrar la operación en el cruce del CCI por encima de 50
Opción 2: establecer el objetivo de obtención de beneficios al doble del riesgo

Conclusión

Esta estrategia es una excelente estrategia de continuación de tendencias o una que podría usarse en combinación con otras estrategias de continuación de tendencias.

La clave de esta estrategia es tener una idea de si la tendencia ya está demasiado extendida o no. Las divergencias que se producen cerca del inicio de la tendencia tienen mayores posibilidades de éxito. Las probabilidades disminuyen cuanto más larga es la tendencia o cuanto más retrocesos hay.

Si puede detectar uno al comienzo de una tendencia, intente bajarlo hasta el final. Aparte de las estrategias de salida anteriores, también puedes emplear algún tipo de trailing stop que te permita atrapar una gran parte de la ola.

Esta estrategia no es el Santo Grial, pero si se practica y se domina, podría dar buenos resultados.