Einfache stochastische Day-Trade-Forex-Handelsstrategie

9. März 2019

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Einfache stochastische Day-Trade-Forex-Handelsstrategie

Der Handel könnte einfach und mechanisch sein. Es könnte sich um eine einfache „Wenn-dann“-Logik handeln, der sogar Roboter folgen könnten. Dies ist, was andere als algorithmischen Handel bezeichnen würden. Das ist möglich. Tatsächlich gibt es viele algorithmische Händler, denen es gelungen ist, Bots so zu programmieren, dass sie auf der Grundlage ihrer „Wenn-Dann“-Logik für sie handeln.

Obwohl die Idee des algorithmischen Handels gut ist, halte ich sie nicht für optimal. Warum? Weil es den Kontext nicht berücksichtigt. Selbst wenn alle Regeln eines robusten Algorithmus erfüllt sind, wäre die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels geringer, wenn der Kontext des Handels nicht berücksichtigt wird. Der Kontext kann viele Dinge bedeuten. Dies kann grundlegende Nachrichten, Marktstruktur, Rückgänge, Ausbrüche, Trends usw. bedeuten.

Wenn Sie beispielsweise eine algorithmische Strategie verwenden würden, die auf einem Trendmarkt gehandelt werden soll, Sie diese aber auf einem schwankenden Markt handeln, wären die Wahrscheinlichkeiten sicherlich geringer. Daran bin ich ziemlich oft schuld. Oder wenn Sie einen Einstieg handeln würden, der bei tiefen Retracements erfolgen sollte, ihn aber bei einem sehr flachen Retracement annehmen würden, wären die Wahrscheinlichkeiten wiederum geringer. Oder wenn Sie ein Einstiegssignal handeln würden, das den Beginn eines Trends anzeigen soll, Sie es aber aufgrund einer Nachrichtenspitze handeln, die im unteren Zeitrahmen ins Stocken geraten ist, wiederum ein potenzieller Verlusthandel.

Der Kontext macht den Unterschied zwischen einer mittelmäßigen und einer großartigen Strategie aus. Die Sache ist jedoch, dass die Betrachtung des Kontexts eher eine Kunst als eine Wissenschaft ist. Es konnte nicht in einen „Wenn-dann“-Regelsatz eingepasst werden. Und es erfordert definitiv Übung, sich an die Kontextanalyse zu gewöhnen. Es gibt keine Abkürzungen und keine 100 % korrekte Analyse. Es hängt alles von der Bereitschaft der Händler ab, den Handel zu praktizieren.

Mit dieser vorgestellten Strategie verfügen Sie über einen Rahmen für den algorithmischen Handel mit einer grundlegenden „Wenn-dann“-Denkweise. Am besten wäre es jedoch, wenn Sie dies beim Handel mit dem Marktkontext kombinieren würden.

Der Aufbau: Einfache stochastische Day-Trade-Strategie

Diese Strategie basiert auf dem einfachen Überkauf- und Überverkauf-Crossover des stochastischen Indikators. Was die meisten Händler jedoch versäumen, ist die Berücksichtigung der Trendrichtung. Bei dieser Strategie werden wir einen mittel- bis langfristigen Trendbias-Indikator haben, indem wir den 100 Exponential Moving Average (EMA) verwenden.

Die Idee hinter dieser Strategie besteht darin, Trades bei tiefen Retracements in der Nähe des 100-EMA durchzuführen, ohne diesen jedoch zu durchbrechen. Dies sollte der Kontext der Marktlage sein – ein tiefer Rückgang. Vermeiden Sie den Handel bei einer sich möglicherweise umkehrenden Marktstruktur oder bei flachen Retracements.

Da es sich um ein tiefes Retracement handelt, sehen Sie häufig auch eine Unterstützung oder einen Widerstand, aus dem ausgebrochen werden sollte. Sie können diesen Kontext als Zusammenfluss zu Ihrem Handel hinzufügen.

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart

Eintrag kaufen:

Der Preis sollte über dem 100 EMA (braun) liegen, was auf einen mittelfristigen Aufwärtstrend hindeutet
Beide Stochastikwerte sollten unter 20 liegen, was auf einen überverkauften Marktzustand hindeutet
Geben Sie beim Kerzenschluss eine Kaufmarktorder ein, die dem Schnittpunkt des schnellen Stochastiks über dem langsamen Stochastik entspricht

Stop-Loss: Legen Sie den Stop-Loss für das Fraktal unter dem Eintrag fest

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Eintrag verkaufen:

Der Preis sollte unter der 100 EMA (braun) liegen, was auf einen mittelfristigen Abwärtstrend hindeutet
Beide Stochastikwerte sollten über 80 liegen, was auf einen überkauften Marktzustand hindeutet
Geben Sie eine Verkaufsorder für den Kerzenschluss ein, der dem Schnittpunkt der schnellen Stochastik unter der langsamen Stochastik entspricht

Stop-Loss: Legen Sie den Stop-Loss auf dem Fraktal über dem Einstieg fest

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Diese einfache Strategie verwendet einen sehr einfachen Indikator, die Stochastik, die nahe der statistischen Gewinnschwelle liegen sollte, wenn sie streng als Stochastik gehandelt wird, und verbessert sie weiter. Die Verbesserung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Händler die Stochastik im Kontext eines Marktes mit stetigem Trend verwenden würden. Darüber hinaus fügen wir auch den Kontext tiefer Retracements und Ausbrüche hinzu. Dadurch wird ein Basisindikator zum Mittelpunkt einer guten Strategie. Der Erfolg dieser Strategie hängt jedoch davon ab, wie der Händler den Kontext der Marktbedingungen analysiert.