Verständnis des MACD MT4-Indikators

MACD – ist die „gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz – MACD“

Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist ein trendfolgender Impulsindikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten von Preisen zeigt. Der MACD wird berechnet, indem der 26-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) vom 12-tägigen EMA subtrahiert wird. Ein neuntägiger EMA des MACD, die sogenannte „Signallinie“, wird dann über dem MACD eingezeichnet und fungiert als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale.

Indikatoren für die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) können mit drei verschiedenen Methoden interpretiert werden:

Kreuzungen

Wie in der obigen Grafik dargestellt, handelt es sich um ein rückläufiges Signal, wenn der MACD unter die Signallinie fällt, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise Zeit für einen Verkauf ist. Wenn umgekehrt der MACD über die Signallinie steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal aus, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswerts wahrscheinlich eine Aufwärtsdynamik erfahren wird. Viele Händler warten auf eine bestätigte Kreuzung über der Signallinie, bevor sie eine Position betreten, um zu vermeiden, dass sie „getäuscht“ werden oder zu früh in eine Position eintreten, wie der erste Pfeil zeigt.

Divergenz

Wenn der Wertpapierpreis vom MACD abweicht, signalisiert dies das Ende des aktuellen Trends. Beispielsweise könnte ein steigender Aktienkurs und ein fallender MACD-Indikator bedeuten, dass die Rallye bald zu Ende geht. Umgekehrt könnte ein fallender Aktienkurs und ein steigender MACD bedeuten, dass es in naher Zukunft zu einer zinsbullischen Trendwende kommen könnte. Händler verwenden Divergenz oft in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren, um Chancen zu finden.

Dramatischer Aufstieg

Wenn der MACD dramatisch ansteigt – das heißt, der kürzere gleitende Durchschnitt weicht vom längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab – ist das ein Signal dafür, dass das Wertpapier überkauft ist und bald auf sein normales Niveau zurückkehren wird. Händler kombinieren diese Analyse oft mit dem Relative Strength Index (RSI) oder anderen technischen Indikatoren, um zu überprüfen, ob ein Zustand überkauft oder überverkauft ist.

Händler achten auch auf eine Bewegung über oder unter die Nulllinie, da dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts im Verhältnis zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt, was eine Aufwärtsdynamik signalisiert. Das Gegenteil gilt, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie der obigen Tabelle entnehmen können, fungiert die Nulllinie oft als Unterstützungs- und Widerstandsbereich für den Indikator.

Der MACD besteht aus zwei Zeilen; eine MACD-Linie und eine Signallinie. Bei seiner Konstruktion werden drei exponentiell gleitende Durchschnitte verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist eine Berechnung des Durchschnittspreises einer festgelegten Anzahl von Tagen, um den Lärm in einer Zeitreihe zu glätten. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) ist ein gleitender Durchschnitt, der berechnet wird, indem dem aktuellen Preis mehr Gewicht und dem älteren Preis weniger Gewicht beigemessen wird. Standardparameter für den MACD sind 12, 26 und neun. Dies bedeutet, dass ein EMA für eine 12-Tage-Zeitreihe genauso berechnet wird wie ein EMA für eine 26-Tage-Zeitreihe. Um die erste der MACD-Linien zu erhalten, nehmen Sie die Differenz zwischen dem 26-EMA und dem 12-EMA und zeichnen den resultierenden Wert als Zeitreihe auf. Um die zweite Linie, die sogenannte Signallinie, abzuleiten, glätten Sie die MACD-Linie (die Sie aus der Differenz des 26-Tage-EMA und des 12-Tage-EMA abgeleitet haben, um eine Zeitreihe zu erstellen) durch einen EMA mit neun Perioden. Der MACD ist die schnellere Linie und die Signallinie ist die langsamere Linie. Der MACD wird normalerweise in einem separaten Feld unterhalb der Preistabelle angezeigt. Sehen Sie sich die Tabelle von National Oilwell Varco, Inc. an. Die MACD-Linie ist schwarz und die Signallinie ist rot.

Anwendung des MACD. In diesem Diagramm sehen Sie vier Hauptanwendungen des MACD bei der Generierung von Handelssignalen. Sie sind Abweichungen im Preis und im Indikator, das Überschreiten der Nulllinie, der Übergang in einen überkauften/überverkauften Zustand und das Überqueren der MACD- und Signallinien.

Es gibt vier Hauptverwendungszwecke des MACD bei der Generierung von Handelssignalen.

* Unterschiede im Preis und im MACD

* Die Nulllinie überschreiten

* Übergang in einen überkauften oder überverkauften Zustand.

* Kreuzung der MACD- und Signallinien

Divergenz im Preis und im MACD

Bevor ich darüber diskutiere, was eine Divergenz ausmacht, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Handelssignale immer von Preisänderungen ausgehen müssen. Jeder Indikator dient nur dazu, die auf dem Preisdiagramm selbst abgegebenen Signale zu bestätigen. Abweichungen, die positiv oder negativ sein können, sind ein Signal, das es wert ist, beachtet zu werden. Wenn der Preis höher tendiert, der MACD jedoch nicht, kann dies eine Warnung vor einem möglichen Höchststand der Preise sein. Eine negative Divergenz und eine positive Divergenz liegt dann vor, wenn die MACD-Linie deutlich unter der Nulllinie in einem überverkauften Bereich liegt und sich während des Preisanstiegs zu bewegen beginnt bleibt niedriger. Dies ist ein frühes Anzeichen für eine Trendwende oder einen möglichen Tiefpunkt des Preises.

Die Nulllinie überschreiten

Da der MACD über und unter einer Nulllinie schwankt, kann diese Kreuzung auch als Signal nützlich sein, auf das man achten sollte. Ein Unterschreiten der Nulllinie wie in (2) wäre ein Verkaufssignal, während ein Überschreiten der Nulllinie ein Kaufsignal darstellen könnte.

Überkaufte und überverkaufte Konditionen

Wie ich bereits erwähnt habe, ist der MACD um eine Nulllinie herum aufgebaut, die durch die Mitte des Diagramms verläuft. Die Werte unten und oben sind negativ und positiv. Wenn der MACD zu weit in die eine oder andere Richtung geht, sagt man, er sei überkauft oder überverkauft, je nachdem, ob er sich im positiven oder negativen Bereich befindet. Er war überverkauft. Aber an und für sich würde dies kein Handelssignal darstellen; Es würde nur als Signal dienen, den Preis genau zu beachten, um einen Einstieg zu bestätigen, etwa wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet.

Kreuzung der MACD- und Signallinien

Wenn sich die beiden MACD-Linien kreuzen, kann dies ein Kauf- oder Verkaufssignal darstellen. Wenn die MACD-Linie (schneller) die Signallinie (langsamer) kreuzt, kann dies ein Kaufsignal darstellen, während ein Kreuzen des MACD unterhalb der Signallinie ein Verkaufssignal darstellen kann. Die Gefahr liegt hier in der Möglichkeit, ausgetrickst zu werden, da Überschneidungen viel zu viele falsche Signale erzeugen können. Es lohnt sich noch einmal zu betonen, dass es oft am besten ist, zu warten, bis der Preis ein Signal zur Bestätigung gibt, bevor man in einen Handel einsteigt.

Manchmal erscheint eine Ansammlung von Signalen nahe beieinander, so kommt es beispielsweise zu einer negativen Divergenz, einer Warnung vor einem Höchststand, und dann, wenn der Preis nach unten geht, kommt es zu einer Kreuzung des MACD unterhalb des Zeichens al-Linie und dann eine Kreuzung unterhalb der Nulllinie. Je mehr Signale Sie in einem bestimmten Preisbereich finden, desto mehr Anzeichen dafür, dass eine deutliche Trendwende wahrscheinlich ist