Forex-Strategien

Gefilterte Crossover-Forex-Handelsstrategie

28. Oktober 2018

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Gefilterte Crossover-Forex-Handelsstrategie

Obwohl sie bei vielen Händlern sehr beliebt sind, erzielen viele Crossover-Strategien nicht die Ergebnisse, die sich Händler von einer Strategie wünschen würden. Tatsächlich kenne ich einen unerfahrenen Trader, der blindlings sein Konto verbrannte, indem er einer beliebten Crossover-Strategie folgte.

Aber warum ist es so beliebt, wenn es nicht funktioniert?

Es ist nicht so, dass Crossover-Strategien nicht funktionieren. Es weist lediglich zahlreiche Schwächen auf, die den Einsatz auf allen Märkten ungeeignet machen. Schwächen, die herausgefiltert werden sollten, um Verluste zu vermeiden.

Ein Schwachpunkt ist, dass die Eingaben manchmal etwas zu spät erfolgen. Dies liegt daran, dass die meisten Einträge, die auf einem Crossover basieren, kurzfristige Einträge in einem überdehnten Zustand sind. Die meisten Kerzen, die den Crossover verursachen, haben zu viel Dynamik und weichen zu weit von den gleitenden Durchschnitten ab. Dies könnte bedeuten, dass der Spielraum für die Richtung des Handels kleiner wird. Kurzfristig könnte es auch zu einer Umkehrung des Mittelwerts kommen, was einem geringfügigen Retracement gleichkommen oder, schlimmer noch, dazu führen könnte, dass der Markt in eine Schwankungsbreite übergeht. Es gibt viele Fälle, in denen der Markt nach einer starken einseitigen Bewegung in eine Schwankungsbreite übergeht, was das schlimmste Szenario für eine Crossover-Strategie darstellt.

Eine weitere Schwäche im Zusammenhang mit dem Vorgänger ist, dass die Ausstiege auch etwas zu spät erfolgen. Crossover-Strategien zielen darauf ab, eine große Trendbewegung zu erfassen, indem man zu Beginn der Bewegung in den Markt einsteigt und aussteigt, wenn der Trend sicher beendet ist. Dies ist die Hauptstärke von Crossover-Strategien. Es ist jedoch auch die Achillesferse der meisten Crossover-Strategien, da die Ausstiege manchmal einen Preispunkt darstellen, an dem der Handel wieder in die roten Zahlen geraten ist. Händler würden sich am Ende selbst übertreffen, wenn sie denken, sie hätten den Handel nur etwas früher verlassen, als er Gewinne verzeichnete.

Eine weitere Schwäche besteht darin, dass es keine Rücksicht auf einen längerfristigen Trend nimmt. Ich würde eine Crossover-Strategie als Umkehrstrategie betrachten. Es handelt sich um eine Umkehrstrategie, da der auf dem Crossover basierende Einstieg auf der Annahme basiert, dass der vorherige Trend beendet ist und der entgegengesetzte Trend beginnen sollte. Auch wenn es sich um eine Umkehrstrategie handelt, handelt es sich dennoch um eine Umkehr des kurzfristigen Trends. Oftmals ist ein Crossover-Eintrag verfügbar, der Handel läuft jedoch gegen einen längerfristigen Trend. Crossover-Strategien würden besser funktionieren, wenn die getätigten Trades in Richtung eines längerfristigen Trends gehen, da der kurzfristige Trend oft dem längerfristigen Trend ausgeliefert ist.

Mit dieser Strategie werden wir versuchen, jede dieser Schwächen von Crossover-Strategien anzugehen, um eine Crossover-Strategie mit Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit zu erhalten.

Das Setup: Eine gefilterte Crossover-Strategie

Die Grundlagen einer Crossover-Strategie sind der Einstieg beim Crossover eines schnelleren gleitenden Durchschnitts und eines langsameren gleitenden Durchschnitts. Nachfolgend finden Sie die Einstellungen unserer gleitenden Durchschnitte.

Schnell gleitender Durchschnitt: 8-Perioden linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) (Gold)
Langsamer gleitender Durchschnitt: 10-Perioden-linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) mit +1 Verschiebung (Magenta)

Um das Problem des Einstiegs bei einer überdehnten Kerze anzugehen, verwenden wir einen 14-Perioden-Average True Range (ATR)-Indikator und den schnellen gleitenden Durchschnitt selbst. Um überlange Einstiege zu vermeiden, werden wir nur dann Geschäfte tätigen, wenn die Kerze, die den Crossover verursacht, bei einem Preis schließt, der nicht weiter als das 1-fache des ATR vom schnellen gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Dies sollte unserem Handel etwas mehr Spielraum für unsere Richtung geben. Unten finden Sie ein Beispiel für diesen Filter.

Um das Problem eines zu späten Ausstiegs anzugehen, werden wir ein Take-Profit-Ziel verwenden. Ja, das wird unsere Gewinne begrenzen und die Hauptstärke von Crossover-Strategien zunichte machen, aber es wird uns auch helfen, einen Ausstieg zu vermeiden, wenn sich der Preis bereits umgekehrt hat. Es wäre besser, auf der konservativen Seite zu bleiben, um keine Verluste zu erleiden. Dazu verwenden wir auch die ATR. Wir werden den Take-Profit auf das Dreifache der ATR festlegen.

Die letzte Schwäche, mit der wir uns befassen werden, ist das Problem, nicht mit dem längerfristigen Trend zu handeln. Um Trades herauszufiltern, die nicht in die Richtung des längerfristigen Trends gehen, verwenden wir den 50 Exponential Moving Average (EMA) als Filter. Wir nehmen Kaufgeschäfte nur an, wenn das Setup über dem 50-EMA liegt, und Verkaufsgeschäfte nur, wenn das Setup unter dem 50-EMA liegt. Dadurch erhöhen wir nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels, indem wir mit dem Trend handeln, sondern können auch vorzeitige Ausstiege vermeiden. Manchmal kreuzten sich die gleitenden Durchschnitte mehrmals, bevor sie die Richtung unseres Handels einschlugen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der längerfristige Trend beendet ist. Der Crossover-Strategie-Trade könnte, wenn er vorzeitig kreuzt, ohne unser Ziel zu erreichen, immer noch gerettet werden, indem man an dem Trade festhält, solange der Preis die andere Seite des 50 EMA nicht überschritten hat.

Wenn wir im Diagramm unten zum Beispiel den vorherigen Crossover genommen hätten, weil wir diesen überzogenen Einstieg nicht mit der ATR gefiltert hatten, hätten wir Geld verloren, wenn wir beim umgekehrten Crossover ausstiegen, nur um dann festzustellen, dass der Preis zurückging Wir haben die Richtung unseres Handels bestimmt und hätten davon profitiert, wenn wir durchgehalten hätten. Wir hätten jedoch einen Grund haben können, den Handel aufrechtzuerhalten, da der 50-EMA noch nicht durchbrochen wurde. Somit besteht immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis in unsere Richtung geht, was auch der Fall war.

Eintrag kaufen:

Der schnelle MA (Gold) kreuzt den langsamen MA (Magenta)
Das Setup liegt über dem 50 EMA (braun)
Der Schlusskurs ist nicht weiter als 1x der ATR vom schnellen MA (Gold) entfernt.

Stop-Loss: Stellen Sie den Stop-Loss auf das Zweifache des ATR vom Einstiegspreis ein

Exit: Legen Sie den Take-Profit auf das Dreifache des ATR vom Einstiegspreis fest

Eintrag verkaufen:

Der schnelle MA (Gold) kreuzt den langsamen MA (Magenta)
Das Setup liegt unter der 50 EMA (braun)
Der Schlusskurs ist nicht weiter als 1x der ATR vom schnellen MA (Gold) entfernt.

Stop-Loss: Stellen Sie den Stop-Loss auf das Zweifache des ATR vom Einstiegspreis ein

Exit: Legen Sie den Take-Profit auf das Dreifache des ATR vom Einstiegspreis fest

Zusammenfassung

Diese Strategie zielt darauf ab, die Schwächen regulärer Crossover-Strategien zu beheben. Dadurch erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass der Handel erfolgreich sein wird. Außerdem wird versucht, den Lärm kleinerer Umkehrkreuzungen zu vermeiden, indem man sich auf den 50-EMA als Haupttrendindikator konzentriert, während die Kreuzung nur als Einstieg dient. Indem wir die ATR als Filter verwenden, vermeiden wir außerdem den Einstieg bei überzogenen Momentum-Kerzen.

Indem wir den Stop-Loss auf das Zweifache der ATR und den Take-Profit auf das Dreifache der ATR festlegen, legen wir unser Chance-Risiko-Verhältnis bei 2 fest. Die einzige verbleibende Variable ist das Gewinn-Verlust-Verhältnis, das aufgrund der Filter höher sein sollte als bei den meisten Crossovers.

Die Hauptkontrolle der Risikotoleranz wäre das auf dem ATR verwendete Vielfache für den Stop-Loss und den Take-Profit. Dies ist der Bereich, der an die Risikotoleranz des Händlers angepasst werden könnte. Allerdings kehrt sich der Trend in der Regel erst nach dem Durchbrechen des 2x ATR-Stop-Loss um, weshalb diese Einstellungen verwendet werden.