Was ist der MT4-Indikator für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt?

Der exponentielle gleitende Durchschnitt ähnelt dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und misst die Trendrichtung über einen bestimmten Zeitraum. Während SMA jedoch lediglich einen Durchschnitt der Preisdaten berechnet, legt EMA mehr Wert auf aktuellere Daten. Aufgrund seiner einzigartigen Berechnung wird EMA die Preise genauer verfolgen als ein entsprechender SMA.

Wie dieser Indikator funktioniert

Verwenden Sie bei der Interpretation von EMA dieselben Regeln, die für SMA gelten. Bedenken Sie, dass der EMA im Allgemeinen empfindlicher auf Preisbewegungen reagiert. Dies kann ein zweischneidiges Schwert sein. Einerseits kann es Ihnen helfen, Trends früher zu erkennen, als es ein SMA tun würde. Auf der anderen Seite wird es beim EMA wahrscheinlich mehr kurzfristige Veränderungen geben als beim entsprechenden SMA.

Verwenden Sie den EMA, um die Trendrichtung zu bestimmen und in dieser Richtung zu handeln. Wenn der EMA steigt, sollten Sie über einen Kauf nachdenken, wenn die Preise in die Nähe oder knapp unter den EMA fallen. Wenn der EMA fällt, können Sie einen Verkauf in Betracht ziehen, wenn die Preise in Richtung des EMA oder knapp darüber steigen.

Gleitende Durchschnitte können auch Unterstützungs- und Widerstandsbereiche anzeigen.

Ein steigender EMA unterstützt tendenziell die Preisbewegung, während ein fallender EMA tendenziell Widerstand gegen die Preisaktion bietet. Dies stärkt die Strategie des Kaufens, wenn der Preis in der Nähe des steigenden EMA liegt, und des Verkaufs, wenn der Preis in der Nähe des fallenden EMA liegt.

Alle gleitenden Durchschnitte, einschließlich des EMA, sind nicht darauf ausgelegt, einen Trade am genauen Tief- und Höchstpunkt zu identifizieren. Gleitende Durchschnitte können Ihnen dabei helfen, in der allgemeinen Richtung eines Trends zu handeln, jedoch mit einer Verzögerung an den Ein- und Ausstiegspunkten. Der EMA hat bei gleicher Periode eine kürzere Verzögerung als der SMA.

CАLСULАTIОN

Sie sollten beachten, wie der EMA den vorherigen Wert des EMA in seiner Berechnung verwendet. Dies bedeutet, dass der EMA alle Preisdaten in seinem aktuellen Wert enthält. Die neuesten Preisdaten haben den größten Einfluss auf den gleitenden Durchschnitt und die ältesten Preisdaten haben nur einen minimalen Einfluss.

EMA = (K x (C – P)) + P

Wo:

C = Aktueller Preis

P = EMA für frühere Perioden (Ein SMA wird für die Berechnungen der ersten Perioden verwendet)

K = Exponentielle Glättungskonstante

Die Glättungskonstante K verleiht dem aktuellsten Preis das entsprechende Gewicht. Dabei wird die im gleitenden Durchschnitt angegebene Anzahl der Perioden verwendet.

WIE MAN EXPONENTIAL BEWEGENDEN MITTELBEREICH BERECHNET

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Der einfache gleitende Durchschnitt eines Aktienkurses ist der Durchschnitt der Tagesschlusskurse der Aktie während einer festgelegten Anzahl aktueller Handelstage. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird am Ende jedes neuen Tages aktualisiert, sodass sich der Durchschnitt je nach Wert des neuen Schlusskurses nach oben oder unten bewegt. Der Zweck eines einfachen gleitenden Durchschnitts besteht darin, die oft gezackte Linie in einem Preisdiagramm zu glätten, um die Richtung eines Preistrends leichter erkennbar zu machen.

Berechnen eines einfachen gleitenden Durchschnitts

Sie können einen gleitenden Durchschnitt über einen beliebigen vergangenen Zeitraum berechnen. Zehn Tage sind ein üblicherweise in der technischen Analyse verwendeter Zeitraum. Im Allgemeinen gilt: Je länger der Zeitraum, desto glatter wird die Linie des gleitenden Durchschnitts auf einem Preisdiagramm aussehen und desto langsamer wird die Linie des gleitenden Durchschnitts sein, um auf Änderungen in der Trendrichtung zu reagieren.

Der folgende Datensatz zeigt die letzten 10 Schlusskurse in Dollar Bestand A: {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Berechnen Sie den ersten Punkt für den einfachen gleitenden Durchschnitt, indem Sie die Daten mitteln, d. h. alle Werte addieren und durch die Gesamtzahl der Werte dividieren.

SMA-Punkt 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1

Auf einem Tagespreisdiagramm im Vergleich zu den Schlusskursen würden Sie diesen ersten Punkt des einfachen gleitenden Durchschnitts am selben Tag wie den neuesten Datenpunkt zeichnen, der 40 $ beträgt. Der einfache gleitende Durchschnitt würde wieder am Ende des nächsten Tages berechnet. Da es sich um einen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt handelt, würden Sie den frühesten Tag im Datensatz, 45 $, entfernen und den neuesten Schlusskurs am Ende hinzufügen. Wenn der letzte Schlusskurs 38 US-Dollar betrug, würden der neue Datensatz und die neue Berechnung wie folgt aussehen:

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

SMA-Punkt 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4

Dieser Wert wäre der zweite Punkt auf der Linie des einfachen gleitenden Durchschnitts. Da er niedriger als der erste Punkt ist, würde der gleitende Durchschnitt auf einen Abwärtstrend des Preises hinweisen. Die Berechnung eines dritten Punktes auf der Grundlage eines neuen Schlusspreises von 36 US-Dollar würde wie folgt aussehen:

SMA-Punkt 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4

Der gleitende Durchschnitt würde am Ende jedes neuen Handelstages auf die gleiche Weise aktualisiert.

Gewichteter gleitender Durchschnitt

Ein gewichteter gleitender Durchschnitt gibt bestimmten Datenpunkten mehr Wert als anderen. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ist ein Beispiel für einen gewichteten gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt gibt den aktuellsten Schlusskursen mehr Gewicht und den jüngsten Schlusskursen weniger Gewicht. Die Theorie besagt, dass alle aktuellsten Finanzinformationen die aktuellen Aktienkurse bestimmt haben, sodass diese Preise einen größeren Einfluss auf den gleitenden Durchschnitt haben sollten.

Berechnen eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts

Berechnen Sie zunächst den Multiplikator, mit dem Sie die aktuellsten Aktienkurse gewichten. Die Formel für den Multiplikator (k) lautet wie folgt:

k = 2 ÷ (Periode + 1)

Für einen gleitenden Durchschnitt mit einem Zeitraum von 10 Tagen würde der Multiplikator wie folgt berechnet:

k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

Da Sie nun den Multiplikator für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt haben, den Sie berechnen möchten, können Sie die Gesamtformel verwenden, um mit der Berechnung zu beginnen. Die Formel für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt lautet wie folgt:

EMA = ((Aktueller Preis – Vorheriger EMA) × k) + Vorheriger EMA

Um den ersten Punkt eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts zu ermitteln, können Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt derselben Periode verwenden. Die Verwendung des ersten Punktes des einfachen gleitenden Durchschnitts für Aktie A zur Berechnung des ersten Punktes ihres exponentiellen gleitenden Durchschnitts würde wie folgt aussehen:

EMA-Punkt 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35

EMA-Punkt 1, 41.35, und SMA-Punkt 2, 41.4, stimmen zeitlich überein, aber beachten Sie, dass der EMA-Punkt niedriger ist, da der neueste Datenpunkt, 38 $, der bisher niedrigste ist und in der EMA-Berechnung stärker gewichtet wird. Von diesem Punkt an können Sie damit beginnen, die vorherigen EMA-Punkte bei der Berechnung neuer EMA-Punkte zu verwenden. Für Aktie A würde die nächste EMA-Punktberechnung auf dem Schlusskurs des nächsten Tages, 36 $, basieren und wie folgt aussehen:

EMA-Punkt 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38

Der exponentielle gleitende Durchschnitt würde am Ende jedes neuen Handelstages auf die gleiche Weise aktualisiert.