Was nach oben geht, würde immer auch nach unten kommen. Beim Trading gilt sogar das Gegenteil. Der Preis kehrt normalerweise zu seinem Mittelwert zurück oder schwankt in das entgegengesetzte Extrem, nachdem er überkauft oder überverkauft war. Dieses Konzept wird als Mittelwertumkehr bezeichnet.
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine einfache Mean-Reversal-Strategie, die auf dem DT-Oszillator und den Bollinger-Bändern basiert.
DT-Oszillatoranzeige
Der DT-Oszillator ist ein Impulsindikator, der von zwei der effektivsten Impulsoszillatoren abgeleitet ist, nämlich dem Relative Strength Index (RSI) und dem Stochastic Oscillator (SO). Dieser Indikator stellt einen stochastischen Oszillator dar, der auf dem Relative Strength Index und nicht auf dem Preis basiert, der die grundlegende Methode zur Berechnung eines stochastischen Oszillators darstellt.
Dieser Indikator zeichnet zwei stochastische Linien. Die schnellere Linie, himmelblau gefärbt, ist die Hauptlinie des DT-Oszillators. Die langsamere Linie, blass violett-rot gefärbt, ist die DT-Oszillator-Signallinie. Diese beiden Linien schwanken im Bereich von Null bis 100.
Die Impulsrichtung wird durch die Wechselwirkung der beiden Linien angezeigt. Eine DT-Oszillatorlinie, die über der DT-Oszillatorsignallinie liegt, weist auf eine bullische Momentumrichtung hin, während eine DT-Oszillatorlinie, die unter der DT-Oszillatorsignallinie liegt, auf eine bärische Momentumrichtung hinweist. Tatsächlich deuten Kreuzungen zwischen den beiden Linien auch auf eine Impulsumkehr hin.
Die DT Oscillator-Reihe verfügt über Markierungen auf den Ebenen 30 und 70. Diese Markierungen repräsentieren die überverkauften und überkauften Marktniveaus. DT-Oszillatorlinien, die unter 30 liegen, weisen auf einen überverkauften Markt hin, während DT-Oszillatorlinien, die über 70 liegen, auf einen überkauften Markt hinweisen. Sich in diesen Bereichen entwickelnde Überschneidungen deuten auf ein potenzielles Mittelwertumkehrsignal hin, das zum Mittelwert zurückkehren oder in das entgegengesetzte Extrem ausschlagen kann.
Bollinger Bands
Die Bollinger-Bänder sind ein vielseitiger technischer Indikator, der zur Identifizierung von Volatilität, Trendrichtung, Momentum, überkauften und überverkauften Preisniveaus sowie potenziellen Mittelwertumkehrungen verwendet werden kann.
Die Bollinger-Bänder zeichnen sich durch drei Linien aus, die dazu neigen, Preisbewegungen in eine kanalähnliche Struktur zu hüllen. Die Hauptlinie, also die Mittellinie, ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), der normalerweise auf 20 Balken voreingestellt ist. Die äußeren Linien sind Standardabweichungen, die basierend auf der Volatilität der Preisbewegung über und unter die Mittellinie verschoben werden. Die Standardabweichung ist üblicherweise auf zwei Standardabweichungen voreingestellt.
Da die äußeren Bänder auf der Standardabweichung der Preisbewegung basieren, können sie zur Identifizierung der Volatilität und damit der entsprechenden Expansions- und Kontraktionsphasen des Marktes verwendet werden. Die äußeren Bänder dehnen sich aus, wenn die Volatilität hoch ist und sich der Markt in einer Marktexpansionsphase befindet, und ziehen sich zusammen, wenn die Volatilität niedrig ist und sich der Markt in einer Marktkontraktionsphase befindet.
Da die Mittellinie der Bollinger-Bänder auf einer SMA-Linie basiert, kann sie auch zur Bestimmung der Trendrichtung verwendet werden. Preisbewegungen, die im Allgemeinen in der oberen Hälfte der Bollinger-Bänder liegen, weisen auf einen Aufwärtstrendmarkt hin, während Preisbewegungen, die im Allgemeinen in der unteren Hälfte der Bollinger-Bänder liegen, auf einen Abwärtstrendmarkt hinweisen.
Momentum-Ausbrüche können auch anhand von Kursschließungen deutlich außerhalb der Bollinger-Bänder identifiziert werden, die aus einer Marktkontraktionsphase resultieren. Einige erfahrene Händler nutzen dieses Szenario als Handelssignal für einen Momentum-Ausbruch.
Umgekehrt werden die gleichen äußeren Bänder auch häufig als Überkauft- und Überverkauft-Marker verwendet. Ein Preisdurchbruch über die obere Linie weist auf einen überkauften Markt hin, während ein Preisrückgang unter die untere Linie auf einen überverkauften Markt hinweist. Preisbewegungen, die in diesen Bereichen Anzeichen einer Preisablehnung zeigen, können ein Hinweis auf eine Mittelwertumkehr sein.
Handelsstrategiekonzept
Diese Handelsstrategie basiert auf einem Zusammenfluss mittlerer Umkehrsignale, die von überkauften und überverkauften Preisniveaus stammen, basierend auf dem DT-Oszillatorindikator und den Bollinger-Bändern.
Auf dem DT-Oszillator sollte die DT-Oszillatorlinie außerhalb des Bereichs von 30 bis 70 durchbrechen und beginnen, sich zu kreuzen, was eine Umkehr zurück zur Mitte anzeigt.
Auf den Bollinger-Bändern muss die Preisbewegung außerhalb der Spanne der Bollinger-Bänder ausbrechen und auf den Niveaus außerhalb der Spanne Anzeichen einer Preisablehnung zeigen.
Händler können von einer möglichen Mittelwertumkehr ausgehen, wenn diese beiden Signale zusammentreffen.
Die Preisbewegung könnte in das entgegengesetzte Extrem umschlagen, was im besten Fall der Fall wäre. Der Preis kann sich jedoch auch umkehren, wenn er sich dem Bereich nahe der Mittellinie der Bollinger-Bänder nähert oder diesen berührt. In einem solchen Fall haben Händler die Möglichkeit, den Handel vorzeitig zu beenden oder zu hoffen, dass der Preis bei starker Dynamik in das entgegengesetzte Extrem ausschlägt.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte unter die untere Bollinger-Band-Linie fallen.
- Die DT-Oszillatorlinien sollten unter 30 fallen.
- Die Preisbewegung sollte Anzeichen einer Preisablehnung zeigen, basierend auf einem bullischen Umkehrkerzenmuster.
- Die DT-Oszillatorlinie sollte sich oberhalb der DT-Oszillatorsignallinie kreuzen.
- Eröffnen Sie eine Kauforder beim Zusammentreffen dieser mittleren Umkehrsignale.
Stop-Loss
- Stellen Sie den Stop-Loss unterhalb des Umkehrmusters ein.
Beenden
- Lassen Sie zu, dass die Preisbewegung über die obere Bollinger-Band-Linie schwingt, und schließen Sie dann den Handel, sobald die Preisbewegung Anzeichen einer rückläufigen Umkehr zeigt.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte über die obere Bollinger-Band-Linie hinausgehen.
- Die DT-Oszillatorlinien sollten über 70 durchbrechen.
- Die Preisbewegung sollte Anzeichen einer Preisablehnung zeigen, basierend auf einem rückläufigen Umkehrkerzenmuster.
- Die DT-Oszillatorlinie sollte sich unterhalb der DT-Oszillatorsignallinie kreuzen.
- Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag beim Zusammentreffen dieser mittleren Umkehrsignale.
Stop-Loss
- Stellen Sie den Stop-Loss über dem Umkehrmuster ein.
Beenden
- Lassen Sie zu, dass die Preisbewegung unter die untere Bollinger-Band-Linie schwankt, und schließen Sie dann den Handel, sobald die Preisbewegung Anzeichen einer zinsbullischen Umkehr zeigt.
Zusammenfassung
Diese Mean-Reversal-Handelsstrategie kann eine sehr effektive Mean-Reversal-Strategie sein, insbesondere in Märkten mit einer schwankenden Struktur mit großen Schwankungen. Es kann auch in Märkten funktionieren, die im Trend liegen, vorausgesetzt, dass die Handelssignale nur in Richtung des Trends angenommen werden. Allerdings kann diese Strategie auch dazu führen, dass Trades verloren gehen, wenn sich der Markt in einer engen und unruhigen Marktspanne befindet.
Diese Strategie ist nicht ganz genau, hat aber das Potenzial, eine Reihe aufeinanderfolgender Siege mit anständigen Erträgen zu erzielen.
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