Forex-Strategien

CCI Hidden Divergence Forex-Handelsstrategie

5. Juni 2019

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CCI Hidden Divergence Forex-Handelsstrategie

Der von Donald Lambert entwickelte Commodity Channel Index (CCI) ist eines der Tools, die Händlern kostenlos zur Verfügung stehen, aber nicht oft genutzt werden. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass es im Vergleich zu seinen Pendants wie RSI, MACD, Stochastik usw. weniger beliebt ist. Aber wenn man es genau betrachtet, hat es bei richtiger Anwendung durchaus einen großen Wert zu bieten.

Der CCI ist wie seine Cousins auch ein schwankender Indikator. Aber es verfügt auch über Eigenschaften und Merkmale, die nur für ihn einzigartig sind. Entgegen der landläufigen Meinung ist der CCI ein unbegrenzter Oszillator. Dies bedeutet, dass es frei sein sollte, bis zu einer beliebigen Zahl zu oszillieren, anstatt an einen festen Bereich gebunden zu sein. Ja, es gibt Markierungen, aber es ist nicht auf diese Zahlen beschränkt. Aufgrund seiner gezackten Schwankung ähnelt er dem RSI auch etwas, wodurch er die Preisbewegung besser abbilden kann.

Die CCI hat mehrere Verwendungszwecke. Es ermöglicht Händlern, die Stärke einer Bewegung zu bestimmen, wahrscheinliche überzogene Marktbedingungen zu bestimmen und vieles mehr. Aber eine seiner Anwendungen, die normalerweise nicht genutzt wird, ist das Auffinden von Divergenzen, die wir in dieser Strategie untersuchen würden.

Verborgene Divergenzen – Ein Einstiegspunkt mit höherer Wahrscheinlichkeit

Bei Divergenzen handelt es sich grundsätzlich um Diskrepanzen hinsichtlich der Schwankungstiefe eines Indikators und des Preises. Der Preis schwankt in der Grafik in einem grenzenlosen Raum auf und ab, während oszillierende Indikatoren in einem viel engeren Raum kreisen. Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen dem Preis und einem schwankenden Indikator, auch wenn Indikatoren typischerweise die Preisbewegung überschatten.

Divergenzen deuten in der Regel auf eine bevorstehende Trendwende hin. Dieser Eintrag einer wahrscheinlichen Trendwende bedeutet in der Regel höhere Renditen, wenn Sie gleich zu Beginn eine Trendwende erkennen.

Verschiedene Arten von Divergenzen unterscheiden sich jedoch in der Art der Umkehrungen, wo sie normalerweise auftreten. Regelmäßige Divergenzen treten häufig bei einer Gesamtumkehr am Ende eines längeren Trends auf. Verborgene Divergenzen hingegen treten typischerweise bei einem Retracement auf. Das bedeutet, dass regelmäßige Divergenzen es Händlern ermöglichen könnten, viel Geld einzustreichen, wenn sie nach der Umkehrung den gesamten neuen Trend erfassen. Versteckte Divergenzen haben jedoch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn sie kurz vor dem Beginn eines neuen Trends ergriffen werden.

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den verschiedenen Arten von Divergenzen. Beachten Sie, dass die versteckte Divergenz charakteristisch für einen Retracement in einem Trendumfeld ist, während regelmäßige Divergenzen eher wie eine vollständige Umkehr aussehen.

Handelsstrategiekonzept

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Trendfolgestrategie, die Einträge zu wahrscheinlichen Retracements basierend auf versteckten Divergenzen enthält.

Um sicherzustellen, dass wir mit dem Trend handeln, verwenden wir einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 50 Perioden. Wir werden den Trend basierend darauf definieren, wo sich der Preis im Verhältnis zum 50 EMA befindet und ob er geneigt oder flach ist. Ein schlampiger EMA tritt normalerweise in einem trendigen Marktumfeld auf.

Um unsere verborgenen Divergenzen zu finden, verwenden wir einen 20-Perioden-CCI. Dies wird unser Hauptindikator sein, den wir verwenden werden, um unsere Einstiegspunkte zu finden.

Beachten Sie, dass Retracement-Einträge in der Regel zu Beginn eines Trends eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Einträge, die bei einem ausgedehnten Trend auftauchen, sollten mit Vorsicht betrachtet werden.

Indikatoren:

50-Perioden-EMA (Gold)
20-Perioden-CCI

Zeitrahmen: beliebig

Währungspaar: beliebig

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup

Eintrag

Der Preis sollte über dem 50 EMA liegen
Der 50 EMA sollte nach oben tendieren
Eine versteckte bullische Divergenz sollte deutlich erkennbar sein
Mehrere versteckte Divergenzen an einem Einstiegspunkt wären besser
Ein Umkehrkerzenmuster (Pin-Bars, Engulfing-Muster usw.) würde höhere Wahrscheinlichkeiten ergeben
Geben Sie eine Kauf-Market-Order ein, wenn die oben genannten Regeln zusammentreffen

Stop-Loss

Legen Sie den Stop-Loss am Fraktal unterhalb der Einstiegskerze fest

Ausstieg/Gewinnmitnahme

Option 1: Schließen Sie den Handel, wenn der CCI unter 50 liegt
Option 2: Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das Zweifache des Risikos fest

Verkaufs-(Short-)Trade-Setup

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 50 EMA liegen
Der 50 EMA sollte nach unten tendieren
Eine versteckte bärische Divergenz sollte deutlich erkennbar sein
Mehrere versteckte Divergenzen an einem Einstiegspunkt wären besser
Ein Umkehrkerzenmuster (Pin-Bars, Engulfing-Muster usw.) würde höhere Wahrscheinlichkeiten ergeben
Geben Sie eine Marktverkaufsorder ein, wenn die oben genannten Regeln zusammentreffen

Stop-Loss

Legen Sie den Stop-Loss am Fraktal über der Einstiegskerze fest

Ausstieg/Gewinnmitnahme

Option 1: Schließen Sie den Handel, wenn der CCI über 50 liegt
Option 2: Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das Zweifache des Risikos fest

Zusammenfassung

Diese Strategie ist eine großartige Trendfortsetzungsstrategie oder eine, die in Kombination mit anderen Trendfortsetzungsstrategien verwendet werden könnte.

Der Schlüssel zu dieser Strategie besteht darin, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob der Trend bereits überzogen ist oder nicht. Divergenzen, die zu Beginn des Trends auftreten, haben größere Erfolgsaussichten. Die Wahrscheinlichkeit sinkt, je länger der Trend dauert oder je mehr Retracements es gibt.

Wenn Sie in der Lage sind, zu Beginn eines Trends einen zu erwischen, versuchen Sie, ihn bis zum Ende durchzuhalten. Abgesehen von den oben genannten Ausstiegsstrategien könnten Sie auch eine Art Trailing Stop einsetzen, um einen großen Teil der Welle abzufangen.

Diese Strategie ist nicht der Heilige Gral, aber wenn sie praktiziert und beherrscht wird, könnte sie zu guten Ergebnissen führen.