CCI-EMA Divergence Swing Forex-Handelsstrategie

10. September 2018

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CCI-EMA Divergence Swing Forex-Handelsstrategie

In dieser Strategie werden wir hauptsächlich über den Commodity Channel Index (CCI) sprechen und wie er zum Handel mit Divergenzen verwendet werden könnte. Wir werden diese Strategie auch mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt kombinieren, um ihr mehr Genauigkeit zu verleihen.

Was ist der Commodity Channel Index (CCI)? Es handelt sich um einen oszillierenden Indikator, der in den 1980er Jahren von Donald Lambert eingeführt wurde.

„Ist es nur ein weiterer Indikator? Was macht es besonders?“, werden Sie vielleicht sagen. Nun, es könnte nur ein weiterer Indikator sein. Ich habe es immer so gesehen, wenn ich die Liste der integrierten Indikatoren des MT4 überfliege. Habe noch nie groß darüber nachgedacht. Doch bei näherer Betrachtung scheint dieser schwankende Indikator sehr reaktionsfähig zu sein und spiegelt die Höhen und Tiefen der Preisbewegung genau wider. Ja, es kann manchmal zu einer Verzögerung von ein oder zwei Kerzen kommen, aber es ist sehr brauchbar.

Also habe ich recherchiert, worum es geht. Es stellt sich heraus, dass das Konzept des typischen Preises verwendet wird, bei dem es sich im Grunde um den Durchschnitt aus Höchst-, Tief- und Schlusskurs handelt. Wir werden uns nicht auf die langwierige Diskussion seiner mathematischen Formel einlassen, sondern den Computer alles für uns erledigen lassen. Aber was der CCI meiner Meinung nach wirklich ist, ist ein Oszillator, der den Durchschnitt des Durchschnittspreises darstellt.

Was bedeutet es für uns, wenn der CCI ein Durchschnitt des Durchschnittspreises ist? Nun, für mich ist jeder Oszillator, der über den Durchschnittspreis spricht, etwas, das für Divergenzen gut sein könnte.

Ein Vorteil des CCI als Oszillator für Divergenzen besteht jedoch darin, dass er nicht zu langsam ist und zur schnelleren Seite des Spektrums tendiert, im Gegensatz zum MACD, der etwas langsamer ist als die meisten anderen. Es gibt auch diese gezackten Gipfel und Täler, die es einfacher machen, die Kerze genau dort zu lokalisieren, wo sich der Gipfel oder das Tal befindet. Aber diese Stärken könnten auch eine Schwäche sein, weil sie auch falsche Signale erzeugen könnten. Allerdings weist der CCI typischerweise eine Überkauft- und Überverkauft-Markierung auf, die durch die +/- 100 Linien auf dem Indikator dargestellt wird. Diese könnten uns helfen, unsere Trades zu filtern und nur überkaufte oder überverkaufte Einträge zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden wir zusätzliche Filter verwenden, um qualitativ hochwertigere Setups zu erzielen.

Verborgene Divergenzen

Bei Trendmärkten handelt es sich bei den typischen Divergenzen, die auftreten, um versteckte Divergenzen, da es sich bei diesen Mittelwertumkehrungen typischerweise um Trendfortsetzungen eines Gesamttrends handelt.

Es gibt zwei Arten von versteckten Divergenzen – eine versteckte bullische Divergenz und eine versteckte bärische Divergenz.

Bei einer bullischen versteckten Divergenz folgt im Preisdiagramm ein Tief, gefolgt von einem höheren Tief, während im CCI-Indikatorfenster ein Tief gefolgt von einem niedrigeren Tief vorliegt. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine versteckte bullische Divergenz.

Was uns dieses Diagramm sagt, ist, dass sich die Preisbewegung in einem Aufwärtstrend befindet und immer höhere Tiefststände erzeugt. Der CCI teilt uns jedoch mit, dass er so weit zurückgegangen ist, dass er als überverkauft gilt und ein guter Zeitpunkt zum Kauf sein könnte. Tatsächlich kaufen wir die mittlere Umkehrung eines Aufwärtstrends, was die Chancen zu unseren Gunsten erhöht. Außerdem kaufen wir einen Aufschwung vom 50-EMA ab.

Andererseits weist eine versteckte bärische Divergenz ein Hoch auf, dem ein niedrigeres Hoch auf dem Preisdiagramm folgt, und ein Hoch, auf das ein höheres Hoch auf dem CCI-Indikatorfenster folgt.

Dieses versteckte bärische Divergenzdiagramm zeigt uns, dass sich die Preisbewegung in einem Abwärtstrend befindet und immer tiefere Höchststände verzeichnet. Allerdings teilt uns die CCI mit, dass der Preis weit genug zurückgegangen ist, um von einem überkauften Szenario auszugehen. Auch hier erhöhen wir die Chancen zu unseren Gunsten, indem wir ein überkauftes Szenario in einem Abwärtstrend verkaufen. Darüber hinaus verkaufen wir auch einen Aufschwung vom 50-EMA.

Das Setup: CCI Divergence Plus 50 EMA Bounce

Obwohl wir nicht viel darüber gesprochen haben, sollten Sie vermuten, dass wir in dieser Strategie den 50 EMA in großem Umfang nutzen werden, und Sie haben Recht. Der Grund dafür ist, dass viele Händler den 50-EMA als Indikator für die mittlere Trendausrichtung verwenden. Und wenn wir versuchen würden, den Preis in der Nähe dieses Bereichs zu beobachten, respektiert der Preis normalerweise den 50-EMA-Bereich und erholt sich davon.

Setup kaufen:

Der Preis sollte über dem 50 EMA liegen
Der CCI sollte unter der -100-Marke liegen, was auf einen überverkauften Zustand hinweist
Es sollte eine unmittelbar bevorstehende versteckte bullische Divergenz vorliegen
Der Preis sollte vom 50-EMA-Bereich abprallen
Der CCI sollte nach oben drehen und den neuen Tiefststand des CCI bestätigen

Dieses Diagramm zeigt einige versteckte bullische Divergenzen und alle Parameter sind erfüllt.

Stop-Loss: Ein paar Pips unter dem 50 EMA oder dem durch das neue Tief gebildeten Fraktal

Exit: Schließen Sie den Handel zum Ende der Kerze, wenn der CCI über der 200er-Marke liegt

Verkaufskonfiguration:

Der Preis sollte unter dem 50 EMA liegen
Der CCI sollte über der 100er-Marke liegen, was auf einen überkauften Zustand hinweist
Es sollte eine unmittelbar bevorstehende, versteckte bärische Divergenz vorliegen
Der Preis sollte vom 50-EMA-Bereich abprallen
Der CCI sollte nach unten tendieren und den neuen Höchststand des CCI bestätigen

Dieses Diagramm zeigt auch einige versteckte bärische Divergenzen und alle erfüllten Parameter.

Stop-Loss: Ein paar Pips über dem 50 EMA oder dem durch das neue Tief gebildeten Fraktal

Exit: Schließen Sie den Handel zum Ende der Kerze, wenn der CCI unter der -200-Marke liegt

Zusammenfassung

Alle diese Parameter könnten einzeln bereits ein Einstiegs-Setup sein, aber alle zusammengenommen erhöhen unsere Chancen auf einen erfolgreichen Handel. Es reduziert jedoch auch die Anzahl der Trades, die wir durchführen können. Und es bedeutet auch nicht, dass alle unsere Geschäfte profitabel sein werden. Wir könnten einige gewinnen oder einige verlieren. Da wir jedoch die Chancen zu unseren Gunsten gestapelt haben, indem wir EMA-Sprünge, überkaufte und überverkaufte CCI-Bedingungen sowie versteckte Divergenzen berücksichtigt haben, dürften die Chancen auf einen profitablen Handel deutlich erhöht sein.

Es gibt jedoch einige Fallstricke. Eine sehr wahrscheinliche Konstellation, die zu einem Verlust führen würde, wäre eine Umkehr. Es würde mit Sicherheit überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzeigen. Es könnten sogar Abweichungen gedruckt werden. Es könnte auch eine mögliche Erholung vom 50-EMA geben, um dann seinen Umkehrkurs fortzusetzen. Das alles gehört zum Handel dazu. In anderen Fällen könnte der Preis Ihren Stop-Loss erreichen, bevor er sich in Ihre Richtung bewegt. Es könnte auch vorkommen, dass der CCI die +/-200-Marke unserer Ausstiegsziele nicht ganz erreicht.

Es liegt an Ihnen, die Strategie nach Ihren Wünschen anzupassen. Passen Sie den Stop-Loss und die Gewinnziele an und skalieren Sie möglicherweise. Studieren und verbessern Sie es weiter. Viel Spaß beim Handeln.