Schaff Trend Cycle – Indikator für MetaTrader 5

Der Schaff Trend Cycle-Indikator ist ein zyklischer Oszillator, der durch Berechnung der Stochastik über der MАСD-Linie mithilfe von Zyklen erstellt wird. Dadurch ist es den Entwicklern gelungen, stabilere und zuverlässigere Ergebnisse beim Betrieb des Indikatorskripts zu erzielen. Ein Chart bleibt nahezu unbeeinflusst von den kurzfristigen Trends, die sich unweigerlich auf dem Markt abzeichnen. Der Indikator generiert jedoch bei starken Änderungen der Marktsituation eine entsprechende Warnung.

Der Autor des Indikators „Schaff Trend Cycle“ ist der Ökonom Doug Schaff, dessen Beobachtungen der Handelsergebnisse auf den Finanzmärkten es ihm ermöglichten, zu entwickeln und mathematisch zu beweisen, dass sich Währungstrends fast nie spontan verhalten. Mit der Zeit kehrt die Trendrichtung zur Grundrichtung zurück und der Zyklus des Auf- und Abstiegs beginnt sich zu wiederholen, d. h. es gibt eine gewisse Periodizität. Und die Zuverlässigkeit des Marktindikators/Oszillators kann erheblich erhöht werden, wenn diese Periodizität berücksichtigt wird. Diese Theorie wurde 2008 nach der Durchführung von Massenforschungen bestätigt. Danach wurde das mathematische Modell von Doug Schaff bei der Entwicklung des neuen Schaff Trend Cycle Indikators verwendet.

Neben der Berücksichtigung der Trendperiodizität wurde eine Kombination zweier verschiedener Methoden zur Berechnung von Trendrichtungsänderungen verwendet, um die Zuverlässigkeit des Schaff-Trendzyklus-Indikators zu verbessern und die Anzahl seiner Fehlaktivierungen zu verringern. Diese Methoden sind der geglättete stochastische Oszillator und der MACD.

Zur Veranschaulichung ist das Einsatzfeld des Indikators in Standardeinheiten von 0 bis 100 abgestuft. Es werden zwei Auslöseniveaus verwendet – 25 und 75.

Die folgenden Parameter werden als Eingabeparameter für die Einstellung des Schaff-Trendzyklus-Indikators verwendet:

• MAShort, der standardmäßig 23 entspricht. Dieser Parameter gibt den Wert der Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts während der Berechnung der MACD-Linie an. Bei der Korrektur muss berücksichtigt werden, dass sein Wert nicht kleiner als der Parameterwert MALong sein darf;
• Der MALong-Parameter hat den Standardwert 50. Er legt den Wert der langsam gleitenden Durchschnittsperiode für die Berechnung des MACD-Liniendiagramms fest. Er muss immer den Wert des MAShort-Parameters überschreiten, um einen normalen Betrieb des Indikators zu gewährleisten;
• Zyklus (standardmäßig = 10). Dieser Parameter legt die Länge eines Zyklus in einer Diagrammperiode fest. Der resultierende Zyklus ist doppelt so lang, da zwei Stochastiken konsequent berechnet werden.

Die einfachste Methode des Devisenhandels mit dem Schaff-Trendzyklus-Indikator besteht darin, die Währung zu verkaufen, wenn die Indikatorlinie über die Marke von 80 hinausgeht, und sie zu kaufen, wenn die Indikatorlinie über die Marke von 20 steigt. Um die Menge falscher Signale zu minimieren, Doug Schaff schlug vor, die folgenden Modelle eines Diagrammverhaltens zu verfolgen. Für ein Kaufsignal sollte der auf den Triggerbalken folgende Balken über dem Hoch des Triggerbalkens schließen. Für ein Verkaufssignal sollte der auf den Triggerbalken folgende Balken unter dem Tief des Triggerbalkens schließen. Der Triggerbalken ist der über den Signalleitungen gebildete Balken mit den Pegeln 20 oder 80.

Die vorgestellte Variante dieses beliebten Indikators ermöglicht die Auswahl des Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Varianten:

1. SMA – einfacher gleitender Durchschnitt;
2. EMA – exponentieller gleitender Durchschnitt;
3. SMMA – geglätteter gleitender Durchschnitt;
4. LWMA – linear gewichteter gleitender Durchschnitt;
5. JJMA – adaptiver JMA-Durchschnitt;
6. JurX – ultralineare Glättung;
7. ParMA – parabolische Glättung;
8. T3 – Tillsons mehrfache exponentielle Glättung;
9. VIDYA – Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
10. AMA – Glättung unter Verwendung des Algorithmus von Perry Kaufman.

Es ist zu beachten, dass der Phasenparameter für verschiedene Glättungsalgorithmen eine völlig unterschiedliche Bedeutung hat.

• Bei JMA handelt es sich um eine externe Phasenvariable, die von -100 auf +100 wechselt.
• Für T3 handelt es sich um ein Glättungsverhältnis, das zur besseren Visualisierung mit 100 multipliziert wird.
• Für VIDYA ist es eine CMO-Periode, für AMA ist es eine langsame EMA-Periode;
• Für AMA Fast ist die EMA-Periode ein fester Wert und beträgt standardmäßig 2. Das Verhältnis von Erhöhung zur Leistung beträgt für AMA ebenfalls 2.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh-Bibliotheksklassen (muss in die kopiert werden). terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde ausführlich im Artikel „Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers“ beschrieben.

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