Forex-Strategien

MACD Hidden Divergence Forex-Handelsstrategie

15. Dezember 2018

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MACD Hidden Divergence Forex-Handelsstrategie

Eine der am wenigsten diskutierten Techniken im Handel sind die Divergenzen. Es könnte sein, dass es nicht so sexy erscheint wie andere Techniken wie fortgeschrittene Muster oder Preisaktionen usw. Aber es ist etwas, das im Arsenal an Techniken eines Händlers sehr nützlich sein könnte.

Was sind also Divergenzen? Divergenzen sind im Grunde Diskrepanzen zwischen einem oszillierenden Indikator und der Preisbewegung selbst.

Was meine ich damit? Wenn Sie sich die Preisbewegung in einem Diagramm genau ansehen, werden Sie feststellen, dass der Preis auf und ab schwankt und Spitzen und Täler bildet. Dies sind die Expansionen und Kontraktionen oder Überschiebungen und Rückzüge.

Für einen erfahrenen Nackt-Chart-Händler könnte der Handel allein auf der Grundlage von Preisbewegungen bereits profitabel sein. Viele andere Händler bevorzugen jedoch auch eine sekundäre Bestätigung ihrer Setups und verwenden daher Indikatoren. Einige basieren auf Diagrammindikatoren, während andere in einem anderen Fenster ihrer Plattform oszillierende Indikatoren anzeigen, normalerweise am unteren Rand ihrer Hauptdiagramme.

Oszillierende Indikatoren werden hauptsächlich zur Bestimmung überkaufter und überverkaufter Marktbedingungen verwendet, Indikatoren wie der Relative Strength Indicator (RSI), Stochastik usw. Oszillierende Indikatoren könnten jedoch auch zur Identifizierung möglicher Umkehrungen verwendet werden, ohne überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu berücksichtigen. Dies liegt daran, dass beim Auf- und Abschwung des Preises nicht nur das Preisdiagramm Spitzen und Täler bildet, sondern auch oszillierende Indikatoren, die den Bewegungen des Preisdiagramms entsprechen, Spitzen und Täler bilden.

Wenn Sie sich das folgende Diagramm genau ansehen, werden Sie feststellen, wie der oszillierende Indikator entsprechend den Preisbewegungen auf und ab bewegt.

Wenn Sie jedoch genau hinschauen, werden Sie auch Fälle bemerken, in denen die Höhe und Tiefe der Spitzen und Täler von denen des Preisdiagramms abweichen. Das nennen wir Divergenzen. Es handelt sich grundsätzlich um eine Diskrepanz in der Höhe oder Tiefe der Spitzen und Täler des Preisdiagramms und des oszillierenden Indikators.

Was nun, wenn sie voneinander abweichen? Das sagt mir, dass die schwankenden Indikatoren zeigen, dass das Retracement bereits tief genug ist, obwohl sich im Preisdiagramm bereits ein Tief gebildet hat, das mathematisch gesehen vielleicht nicht so tief ist. Dies deutet darauf hin, dass der Preis für eine scharfe Umkehr bereit ist. Diese Art der Divergenz wird als versteckte Divergenz bezeichnet, was normalerweise eine Umkehrung eines kurzen Retracements bedeutet.

Die Verwendung von oszillierenden Indikatoren ist normalerweise mit Mean-Reversion-Strategien verbunden, mit der Verwendung versteckter Divergenzen handeln wir jedoch effektiv mit dem Trend. Dies liegt daran, dass versteckte Divergenzen normalerweise mit kurzfristigen Retracements einhergehen.

Für diese spezielle Strategie verwenden wir den Moving Average Convergence Divergence (MACD). Dieser oszillierende Indikator wird aus einer Reihe gleitender Durchschnitte abgeleitet – einem schnellen, langsamen und Signal-gleitenden Durchschnitt. Der Vorteil der Verwendung des MACD besteht darin, dass er über ein Histogramm verfügt, das sich über die Signallinie schlängelt. Diese Kreuze könnten als unser Eintrittssignal dienen.

Lassen Sie uns testen, wie effektiv der MACD bei versteckten Divergenzen ist.

Das Setup: MACD Hidden Divergence Setup

Eintrag kaufen:

Identifizieren Sie potenzielle Täler beim MACD-Indikator.
Identifizieren Sie die entsprechenden Täler im Preisdiagramm.
Versuchen Sie abzuschätzen, ob das nächste Tal des MACD-Indikators niedriger sein würde als das vorherige Tal.
Versuchen Sie abzuschätzen, ob das nächste Tal auf dem Preisdiagramm höher wäre als das vorherige Tal.
Wenn dies der Fall ist, könnte sich eine versteckte bullische Divergenz bilden.
Geben Sie eine Kaufmarktorder für den Kerzenschluss ein, der dem Histogramm entspricht, das über der Signallinie schließt.

Stop-Loss: Ein paar Pips unterhalb des durch den Aufwärtsschub gebildeten Fraktals.

Exit: Schließen Sie den Handel auf der Kerze, die dem ersten Histogramm entspricht, das über der Nulllinie schließt.

Eintrag verkaufen:

Identifizieren Sie potenzielle Spitzen auf dem MACD-Indikator.
Identifizieren Sie die entsprechenden Spitzen auf dem Preisdiagramm.
Versuchen Sie abzuschätzen, ob der nächste Höchststand des MACD-Indikators höher sein würde als der vorherige Höchststand.
Versuchen Sie abzuschätzen, ob der nächste Höchststand im Preisdiagramm niedriger sein würde als der vorherige Höchststand.
Wenn dies der Fall ist, könnte sich eine versteckte rückläufige Divergenz bilden.
Geben Sie eine Verkaufsorder für den Kerzenschluss ein, der dem Histogramm entspricht, das unterhalb der Signallinie schließt.

Stop-Loss: Ein paar Pips über dem durch den Abwärtsschub entstandenen Fraktal.

Exit: Schließen Sie den Handel auf der Kerze, die dem ersten Histogramm entspricht, das unter der Nulllinie schließt.

Zusammenfassung

Divergenzen sind zwar nicht perfekt, aber dennoch sehr wirkungsvolle Techniken. Zum einen ist ein oszillierender Indikator ein leistungsstarkes Werkzeug für Mean-Reversion-Setups. In Kombination mit versteckten Divergenzen wird es jedoch noch mächtiger. Da versteckte Divergenzen in der Regel bei geringfügigen Retracements auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels höher, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Sie immer noch mit dem Trend und nicht dagegen handeln.

Obwohl Divergenzen wahrscheinliche Indikatoren für Umkehrungen sind, gibt es immer noch einige Signale, die keinen Erfolg versprechen. Ein Grund könnte sein, dass das Histogramm nur für eine Kerze kreuzt und auf die andere Seite der Signallinie zurückkehrt. Dies führt häufig zu einer Einstellung, die nicht dem tatsächlichen Höchst- oder Tiefpunkt des oszillierenden Indikators entspricht. Wir können diese Vorkommnisse nicht vollständig beseitigen. Was wir jedoch tun können, ist, es zu minimieren, indem wir den Handel vor dem eigentlichen Schluss der Kerze vermeiden. Es kann vorkommen, dass das Histogramm mitten in einer Kerze die Signallinie kreuzt, aber kurz bevor die Kerze schließt, wird das Histogramm erneut gedruckt. Dies liegt daran, dass die meisten Indikatoren in Echtzeit pro Tick und nicht pro Balken berechnet werden. Aus diesem Grund besagen unsere Regeln ausdrücklich, dass wir den Handel am Ende der Kerze eingehen.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass selbst wenn das Histogramm die Signallinie kreuzt, die Flugbahn der MACD-Signallinie immer noch in die Richtung zeigt, in die sie ging. Dies bedeutet, dass der Preis entweder noch weiter steigen könnte, bevor er umschwenkt, oder dass das MACD-Histogramm bald die Signallinie überschreiten würde, bevor es die Nulllinie überschreitet.

Es gibt viele mögliche Gründe, warum ein Handel scheitern könnte. Letztlich ist der Preis entscheidend. Der oszillierende MACD-Indikator folgt der Preisbewegung, nicht umgekehrt.

Wenn Sie außerdem versuchen würden, die Diagramme zu beobachten, würden Sie feststellen, dass es tatsächlich einige gescheiterte Trades geben würde. Es gibt keinen anderen Weg, dies zu umgehen, als eine solide konservative Geldverwaltungsstrategie zu haben, die zu Ihrer Strategie passt.