Es wird gesagt, dass sich der Devisenmarkt nur in etwa 20 % der Fälle in einer trendigen Marktlage befindet. Meistens schwankt der Markt oft oder die Marktlage ist unbeständig. Die meisten Handelsstrategien erfordern, dass Händler nur in Trendmärkten handeln.
Andere Handelsstrategien lassen sich jedoch am besten in einem schwankenden Markt oder einem Markt mit klar definierten Marktschwankungen implementieren, wenn der Preis hin und her schwankt. Mean-Reversal-Strategien sind Paradebeispiele für Strategien, die unter solchen Marktbedingungen am besten eingesetzt werden. Die unten diskutierte Strategie ist ein Beispiel für eine Mean-Reversal-Strategie, die zwei technische Indikatoren verwendet.
Money Flow Index
Der Money Flow Index oder MFI ist ein technischer Indikator, der die Rate angibt, zu der ein Vermögenswert oder ein handelbares Instrument gekauft und verkauft wird. Es stellt die Richtung und Dynamik des Marktes als Oszillator dar, der eine Linie zeichnet, die in einem festen Bereich von 0 bis 100 oszilliert.
Sein Algorithmus berechnet die MFI-Werte in mehreren Schritten.
Zunächst wird der typische Preis (TP) berechnet, der der Durchschnitt der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse ist.
- TP = (Hoch + Tief + Schlusskurs) / 3
Anschließend wird der typische Preis zur Berechnung des Geldflusses (MF) verwendet.
- MF = TP x Volumen
Der Indikator identifiziert dann die positiven Geldflüsse und negativen Geldflüsse. Von dort aus wird die Money Ratio (MR) berechnet.
- MR = Positiver MF / Negativer MF
Schließlich wird die MFI anhand der Money Ratio berechnet.
- MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
Der resultierende Wert wird dann als Punkt auf der MFI-Oszillatorlinie aufgetragen.
Der Bereich verfügt außerdem über Markierungen auf den Ebenen 20 und 80. Diese Markierungen stellen die Schwellenwerte dar, die dabei helfen, überverkaufte und überkaufte Märkte zu identifizieren. Sinkende MFI-Werte unter 20 deuten auf einen überverkauften Markt hin, während MFI-Werte über 80 auf einen überkauften Markt hindeuten. Beides sind erstklassige Voraussetzungen für ein Szenario einer Mittelwertumkehr.
Die MFI-Linie kann auch zur Identifizierung der Impulsrichtung verwendet werden. Dies basiert auf der Flugbahn der MFI-Linie, die in ihrer Spanne nach oben und unten schwankt und die Bewegungen der Preisbewegungen widerspiegelt.
Als Oszillator kann der MFI auch als Grundlage zur Identifizierung von Divergenzen verwendet werden, die auf mögliche Marktumkehrungen hinweisen.
Bollinger Bands
Die Bollinger-Bänder sind ein trendfolgender technischer Indikator, der eine band- oder kanalartige Struktur mit drei Linien aufweist. Die Mittellinie ist normalerweise ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) mit 20 Balken. Die äußeren Linien hingegen sind Abweichungen von der 20-SMA-Linie, die häufig auf 2 Standardabweichungen festgelegt werden. Diese Werte können jedoch in den Einstellungen des Indikators geändert werden.
Da es sich bei der Mittellinie um eine gleitende Durchschnittslinie handelt, können die Bollinger-Bänder wie die meisten gleitenden Durchschnittslinien auch als Trendrichtungsindikator verwendet werden. Der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, wenn die Preisbewegungen im Allgemeinen in der oberen Hälfte des Kanals bleiben, und in einem Abwärtstrend, wenn die Preisbewegungen im Allgemeinen in der unteren Hälfte des Kanals bleiben.
Da die äußeren Linien auf Standardabweichungen basieren, kann dieser Indikator auch zur Beurteilung der Volatilität sowie ihrer Expansion und Kontraktion verwendet werden. Marktexpansionsphasen werden durch ein expandierendes Bollinger-Band identifiziert, während Marktkontraktionsphasen durch ein schrumpfendes Bollinger-Band identifiziert werden.
Dieser Indikator kann auch verwendet werden, um Momentumausbrüche zu identifizieren, die aus Phasen der Marktkontraktion resultieren. Starke Momentum-Kerzen, die außerhalb eines kontrahierten Bollinger-Bandes schließen, weisen auf ein Momentum-Breakout-Marktszenario hin.
Am häufigsten werden die Bollinger-Bänder jedoch zur Identifizierung überverkaufter und überkaufter Märkte verwendet. Ein Preisdurchbruch über die obere Linie deutet auf einen überkauften Markt hin, während ein Preisrückgang unter die untere Linie auf einen überverkauften Markt hindeutet. Preisbewegungen, die den Bereich außerhalb der Bollinger-Bänder ablehnen, sind ein guter Hinweis auf eine mögliche Umkehr des Mittelwerts.
Handelsstrategiekonzept
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine einfache Handelsstrategie mit Mittelwertumkehr, die den Zusammenfluss von MFI und Bollinger-Bändern als Mittel zur Identifizierung eines Marktszenarios mit Mittelwertumkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzt.
Die MFI-Linie dient als erste Grundlage zur Identifizierung überverkaufter und überkaufter Märkte. Dies basiert darauf, dass die MFI-Linie ihren Bereich von 20 bis 80 durchbricht. Sobald ein überverkaufter oder überkaufter Markt festgestellt wird, können wir den Zustand anhand der Bollinger-Bänder bestätigen.
Die Bollinger-Bänder bestätigen das überverkaufte und überkaufte Marktszenario, basierend auf Preisbewegungen, die außerhalb ihrer Außenlinien liegen und mit dem vom MFI angezeigten überverkauften oder überkauften Szenario übereinstimmen.
Wenn die oben genannte Bedingung erfüllt ist, sollten wir die Preisbewegung auf Anzeichen einer möglichen Mittelwertumkehr basierend auf Preisablehnungsmustern beobachten. Trades werden auf der Grundlage der Preisablehnungssignale eingegeben, die aus einem überverkauften oder überkauften Zustand resultieren.
Der Preis darf in das entgegengesetzte Extrem schwanken. Der Handel wird dann geschlossen, sobald im Bereich außerhalb der Bollinger-Bänder ein entgegengesetztes Preisablehnungssignal beobachtet wird.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die MFI-Linie sollte unter 20 fallen.
- Die Preisbewegung sollte unter die untere Bollinger-Band-Linie fallen.
- Eröffnen Sie eine Kauforder, wenn durch die Preisbewegung ein bullisches Preisablehnungsmuster angezeigt wird.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal unterhalb der Einstiegskerze.
Beenden
- Lassen Sie den Preis in Richtung der oberen Bollinger-Band-Linie schwanken und schließen Sie den Handel, sobald die Preisbewegung Anzeichen einer rückläufigen Umkehr zeigt.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die MFI-Linie sollte über 80 durchbrechen.
- Die Preisbewegung sollte über die obere Bollinger-Band-Linie hinausgehen.
- Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag, wenn durch die Preisbewegung ein rückläufiges Preisablehnungsmuster angezeigt wird.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal über der Einstiegskerze.
Beenden
- Lassen Sie den Preis in Richtung der unteren Bollinger-Band-Linie schwanken und schließen Sie den Handel, sobald die Preisbewegung Anzeichen einer zinsbullischen Umkehr zeigt.
Zusammenfassung
Diese Handelsstrategie kann eine sehr effektive Mean-Reversal-Handelsstrategie sein. Am besten lässt es sich jedoch in Verbindung mit dem Verständnis des Marktflusses und der Marktstrukturen einsetzen. Handelskonfigurationen, die mit bedeutenden Marktstrukturen übereinstimmen, bieten bei Verwendung dieser Strategie tendenziell höhere Handelswahrscheinlichkeiten.
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