Moving Average Crossovers sind wahrscheinlich eine der einfachsten Trendumkehr-Handelsstrategien, die Händler verfolgen können. Allerdings lehnen einige Händler den Handel mit der Crossover-Strategie ab, weil sie tendenziell zu spät ist und anfällig für Marktrauschen ist. Diese Strategie zeigt uns, wie wir Crossover-Strategien mit gleitenden Durchschnitten mithilfe zweier technischer Indikatoren, die auf Linien mit gleitenden Durchschnitten basieren, effektiv handeln können.
100 Exponentieller gleitender Durchschnitt
Gleitende Durchschnittslinien sind die grundlegendsten technischen Indikatoren, die Händler zur Identifizierung der Trendrichtung und möglicher Trendumkehrungen verwenden. Es handelt sich um ein sehr einfaches und leicht zu interpretierendes Tool, das es Händlern ermöglicht, die Richtung des Markttrends objektiv zu erkennen.
Gleitende Durchschnittslinien werden berechnet, indem historische Preisdaten gemittelt werden und dann jeder Durchschnitt auf dem Preisdiagramm, ausgerichtet an der aktuellen Preisleiste, aufgetragen wird. Die Punkte, an denen die Durchschnittspreise aufgetragen werden, bilden eine Linie, die die Bewegungen der Preisbewegungen abbildet, weshalb sie als gleitende Durchschnittslinie bezeichnet wird.
Händler beurteilen die Richtung des Trends normalerweise anhand der allgemeinen Lage der Preisbewegungen rund um den Trend. Der Markt gilt als bullisch, wenn die Preisbewegung im Allgemeinen über einer gleitenden Durchschnittslinie liegt, und als bärisch, wenn die Preisbewegung im Allgemeinen unter der gleitenden Durchschnittslinie liegt.
Die Linien des gleitenden Durchschnitts neigen auch dazu, in Richtung des Ortes der Preisbewegung zu neigen. Daher neigen sich gleitende Durchschnittslinien typischerweise in Richtung des Trends, sodass Händler die Richtung des Trends anhand der Richtung seiner Steigung beurteilen können.
Obwohl gleitende Durchschnittslinien sehr nützliche Instrumente zur Identifizierung der Trendrichtung sind, neigen die meisten gleitenden Durchschnittslinien auch dazu, hinterherzuhinken, was sie anfälliger für Marktstörungen macht. Der Exponential Moving Average (EMA)-Methode zur Berechnung gleitender Durchschnittslinien behebt diese Schwäche, indem sie mehr Wert auf die aktuellsten Preispunkte legt und so eine Linie erstellt, die besser auf Preisbewegungen reagiert.
Eine gleitende Durchschnittslinie von 100 Balken wird allgemein auch als effektiver mittel- bis langfristiger Trendrichtungsindikator angesehen. Daher ist die 100-EMA-Linie ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen einer reaktionsfähigen gleitenden Durchschnittslinie, die auf die langfristige Trendrichtung ausgerichtet ist.
ATR Adaptiver SMA-Indikator
Die Simple Moving Average (SMA)-Methode zur Berechnung einer gleitenden Durchschnittslinie ist die grundlegendste Methode zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts. Außerdem entsteht tendenziell eine gleitende Durchschnittslinie, die sehr glatt ist. Es neigt jedoch auch dazu, hinterherzuhinken und nicht auf Preisbewegungen zu reagieren.
Der ATR Adaptive SMA-Indikator behebt dieses Problem, indem er eine einfache gleitende Durchschnittslinie mit einer modifizierten gleitenden Durchschnittslinie koppelt, die adaptiv gestaltet ist. Dieser Indikator zeichnet eine gleitende Durchschnittslinie, die aus dem Average True Range (ATR) abgeleitet wird, und erstellt so eine gleitende Durchschnittslinie, die ihre Berechnungen ständig an die durchschnittlichen Preisbewegungen des Marktes anpasst. Das Ergebnis ist eine gleitende Durchschnittslinie, die sehr stark auf Preisbewegungen reagiert.
Die ATR Adaptive SMA-Linie wird dann mit einer einfachen Simple Moving Average-Linie gepaart, wobei zwei Linien dargestellt werden, von denen eine durch Glätte und die andere durch ihre Reaktionsfähigkeit gekennzeichnet ist. Mithilfe der beiden Linien lässt sich dann anhand ihrer Überlappung die Richtung des Trends ermitteln. Der Trend ist bullisch, wenn die sich schneller bewegende Linie über der sich langsamer bewegenden Linie liegt, und bärisch, wenn die sich schneller bewegende Linie unter der langsameren gleitenden Durchschnittslinie liegt. Die Farbe der ATR Adaptive SMA-Linie ändert sich ebenfalls, um die Richtung des Trends anzuzeigen. Es zeigt eine hellgrüne Linie, um einen Aufwärtstrend anzuzeigen, und eine tiefrosa Linie, um einen Abwärtstrend anzuzeigen. Händler können die Kreuzungen und die Änderung der Linienfarbe als Hinweis auf eine mögliche Trendumkehr nutzen.
Handelsstrategiekonzept
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine einfache Trendumkehr-Handelsstrategie, die gleitende Durchschnitte als Grundlage für die Identifizierung von Trendumkehrungen verwendet. Im Gegensatz zu den meisten Crossover-Strategien mit gleitendem Durchschnitt filtert diese Strategie jedoch Trades basierend auf der langfristigen Trendrichtung heraus.
Das Tool zum Herausfiltern von Trades basierend auf dem langfristigen Trend wäre die 100 EMA-Linie. Händler sollten zunächst die Richtung des langfristigen Trends anhand der allgemeinen Lage der Preisbewegung um die 100-EMA-Linie sowie der Steigung der 100-EMA-Linie ermitteln.
Sobald der langfristige Trend feststeht, können wir auf mögliche Handelseinstiege warten. Die Preisbewegung sollte sich zunächst in Richtung der 100 EMA-Linie zurückziehen, was dazu führen sollte, dass sich die ATR Adaptive SMA-Linie kreuzt und vorübergehend ihre Farbe ändert. Die Wiederaufnahme des Trends wird dann durch die anschließende Kreuzung und Farbänderung der Linie angezeigt, die mit der Richtung des langfristigen Trends übereinstimmt, was das Handelseintrittssignal wäre.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte über der 100-EMA-Linie liegen, während die 100-EMA-Linie nach oben tendiert.
- Der Preis sollte in Richtung der 100 EMA-Linie zurückgehen, was dazu führen würde, dass die ATR Adaptive SMA-Linie vorübergehend in tiefes Rosa wechselt.
- Eröffnen Sie eine Kauforder, sobald die ATR Adaptive SMA-Linie wieder hellgrün wird.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf die Unterstützung unterhalb der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald die ATR Adaptive SMA-Linie tiefrosa wechselt.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte unterhalb der 100-EMA-Linie liegen, während die 100-EMA-Linie nach unten tendiert.
- Der Preis sollte in Richtung der 100 EMA-Linie zurückgehen, was dazu führen würde, dass die ATR Adaptive SMA-Linie vorübergehend in Limonengrün wechselt.
- Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag, sobald die ATR Adaptive SMA-Linie wieder tiefrosa wird.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf den Widerstand über der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald die ATR Adaptive SMA-Linie auf Limonengrün wechselt.
Zusammenfassung
Diese Crossover-Strategie mit gleitendem Durchschnitt behebt einige der Schwachstellen einer Crossover-Strategie, indem sie Trades basierend auf einem langfristigen Trend herausfiltert und eine glatte gleitende Durchschnittslinie mit einer reaktionsfähigen gleitenden Durchschnittslinie kombiniert. Allerdings ist es immer noch nicht perfekt. Es gibt immer noch eine gewisse Verzögerung, was bedeuten würde, dass einige Handelseintrittssignale nicht optimal sind. Händler sollten dennoch prüfen, ob das Handelssignal nicht zu spät ist, um Geschäfte mit niedrigen Risiko-Ertrags-Verhältnissen zu vermeiden.
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