استراتيجيات الفوركس

استراتيجية تداول العملات الأجنبية المفلترة

28 أكتوبر 2018

631

استراتيجية تداول العملات الأجنبية المفلترة

على الرغم من أنها تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من المتداولين، إلا أن العديد من استراتيجيات التقاطع تفشل في تحقيق نوع النتائج التي يريدها المتداولون من الإستراتيجية. في الواقع، أعرف متداولًا مبتدئًا أحرق حسابه بشكل أعمى متبعًا إستراتيجية التقاطع الشائعة.

ولكن لماذا تحظى بشعبية كبيرة إذا لم تنجح؟

ليس الأمر أن استراتيجيات التقاطع لا تعمل. إنه يحتوي على الكثير من نقاط الضعف مما يجعله غير مناسب للاستخدام في جميع الأسواق. نقاط الضعف التي ينبغي تصفيتها لتجنب الخسائر.

إحدى نقاط الضعف هي أن الإدخالات تكون أحيانًا متأخرة بعض الشيء. وذلك لأن معظم الإدخالات المستندة إلى التقاطع هي إدخال في حالة ممتدة بشكل مفرط على المدى القصير. تتمتع معظم الشموع التي تسبب التقاطع بزخم كبير جدًا، فهي تبتعد كثيرًا عن المتوسطات المتحركة. قد يعني هذا مساحة أقصر للتحرك في اتجاه التجارة. ويمكن أن يتسبب أيضًا في حدوث انعكاس متوسط على المدى القصير، والذي قد يكون ارتدادًا طفيفًا، أو ما هو أسوأ من ذلك قد يتسبب في بدء السوق في النطاق. هناك العديد من الحالات التي يبدأ فيها السوق في النطاق بعد تحرك قوي من جانب واحد، وهو أسوأ سيناريو لاستراتيجية التقاطع.

نقطة ضعف أخرى تتعلق بالسابق هي أن المخارج متأخرة بعض الشيء أيضًا. تهدف استراتيجيات التقاطع إلى اللحاق بحركة اتجاه كبيرة عن طريق الدخول إلى السوق بالقرب من بداية الحركة والخروج عندما يكون الاتجاه قد انتهى بالتأكيد. هذه هي القوة الرئيسية لاستراتيجيات التقاطع. ومع ذلك، فهو أيضًا كعب أخيل لمعظم استراتيجيات التقاطع، حيث أن المخارج تكون في بعض الأحيان نقطة سعر حيث تعود التجارة إلى المنطقة الحمراء. سينتهي الأمر بالمتداولين بضرب أنفسهم معتقدين أنهم لو خرجوا من التداول في وقت مبكر قليلاً عندما كانوا يحققون الربح.

نقطة الضعف الأخرى هي أنه لا يهتم بالاتجاه طويل المدى. سأعتبر استراتيجية التقاطع بمثابة استراتيجية انعكاس. إنها استراتيجية انعكاسية لأن الدخول القائم على التقاطع هو افتراض أن الاتجاه السابق قد انتهى، ويجب أن يبدأ الاتجاه المعاكس. ومع ذلك، على الرغم من أنها استراتيجية انعكاسية، إلا أنها لا تزال انعكاسًا للاتجاه على المدى القصير. في كثير من الأحيان، يكون الدخول المتقاطع متاحًا ولكن التجارة تسير عكس الاتجاه طويل المدى. ستعمل استراتيجيات التقاطع بشكل أفضل إذا كانت الصفقات المتخذة في اتجاه اتجاه طويل المدى، حيث أن الاتجاه قصير المدى غالبًا ما يكون تحت رحمة الاتجاه طويل المدى.

من خلال هذه الاستراتيجية، سنحاول معالجة كل نقطة من نقاط الضعف في استراتيجيات التقاطع لتعطينا استراتيجية تقاطع ذات صفقات ذات احتمالية أعلى.

الإعداد: استراتيجية كروس مفلترة

أساسيات استراتيجية التقاطع هي الدخول على التقاطع بين متوسط متحرك أسرع ومتوسط متحرك أبطأ. فيما يلي إعدادات المتوسطات المتحركة لدينا.

المتوسط المتحرك السريع: المتوسط المتحرك الخطي المرجح لمدة 8 فترات (LWMA) (الذهب)
المتوسط المتحرك البطيء: المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA) لمدة 10 فترات مع تحول +1 (أرجواني)

لمعالجة مسألة الدخول على شمعة ممتدة بشكل مفرط، سنستخدم مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) لمدة 14 فترة والمتوسط المتحرك السريع نفسه. لتجنب عمليات الإدخال المفرطة، لن نقوم بالتداول إلا عندما تغلق الشمعة المسببة للتقاطع بسعر لا يزيد عن 1 مرة ATR من المتوسط المتحرك السريع. وهذا من شأنه أن يتيح للتداول مساحة أكبر للمضي قدمًا في اتجاهنا. فيما يلي مثال على هذا الفلتر.

لمعالجة مسألة الخروج بعد فوات الأوان، سوف نستخدم هدف أخذ الربح. نعم، سيحد هذا من أرباحنا ويلغي القوة الرئيسية لاستراتيجيات التقاطع، ولكنه سيساعدنا أيضًا على تجنب الخروج عندما يكون السعر قد انعكس بالفعل. سيكون من الأفضل أن نخطئ في الجانب المحافظ لتجنب خسارة المال. للقيام بذلك، سوف نستخدم أيضًا استخدام ATR. سنقوم بتعيين جني الأرباح عند 3x ATR.

نقطة الضعف الأخيرة التي سنتعامل معها هي مسألة عدم التداول مع الاتجاه طويل المدى. لتصفية الصفقات التي لا تسير في اتجاه الاتجاه طويل المدى، سوف نستخدم المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA) كمرشح لدينا. سنأخذ صفقات الشراء فقط إذا كان الإعداد أعلى من 50 EMA ونبيع صفقات فقط إذا كان الإعداد أقل من 50 EMA. من خلال القيام بذلك، فإننا لا نزيد فقط من احتمالية نجاح التجارة من خلال التداول مع الاتجاه، بل يمكننا أيضًا تجنب الخروج المبكر. في بعض الأحيان، تتقاطع المتوسطات المتحركة عدة مرات قبل أن تسير في اتجاه تجارتنا، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الاتجاه طويل المدى قد انتهى. إن تداول استراتيجية التقاطع، إذا تجاوزت قبل الأوان دون أن تصل إلى هدفنا، لا يزال من الممكن إنقاذها من خلال الاستمرار في التداول، طالما أن السعر لم يتجاوز الجانب الآخر من المتوسط المتحرك الأسي 50.

على الرسم البياني أدناه، على سبيل المثال، إذا أخذنا التقاطع السابق لأننا لم نقوم بتصفية هذا الإدخال الممتد باستخدام ATR، فسنخسر المال إذا خرجنا من التقاطع العكسي، فقط لنجد أن السعر قد عاد إلى الوراء اتجاه تجارتنا وكان من الممكن أن نربح إذا تمسكنا به. ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون لدينا سبب للاحتفاظ بالتداول لأن المتوسط المتحرك الأسي 50 لم يتم اختراقه بعد. وبالتالي، لا يزال لدينا احتمال أن يتحرك السعر في اتجاهنا، كما حدث.

شراء الدخول:

المتوسط المتحرك السريع (الذهب) يتقاطع فوق المتوسط المتحرك البطيء (الأرجواني)
الإعداد أعلى من 50 EMA (بني)
سعر الإغلاق ليس أبعد من 1x ATR من المتوسط المتحرك السريع (الذهب)

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 2x ATR من سعر الدخول

الخروج: قم بتعيين أمر أخذ الربح عند 3x ATR من سعر الدخول

دخول البيع:

المتوسط المتحرك السريع (الذهب) يتقاطع مع المتوسط المتحرك البطيء (الأرجواني)
الإعداد أقل من 50 EMA (بني)
سعر الإغلاق ليس أبعد من 1x ATR من المتوسط المتحرك السريع (الذهب)

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند 2x ATR من سعر الدخول

الخروج: قم بتعيين أمر أخذ الربح عند 3x ATR من سعر الدخول

وفي الختام

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى معالجة نقاط الضعف في استراتيجيات التقاطع المنتظمة. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نزيد احتمالات نجاح التجارة. كما يحاول أيضًا تجنب ضجيج عمليات الانتقال الانعكاسية البسيطة من خلال التركيز على المتوسط المتحرك الأسي 50 كمؤشر الاتجاه الرئيسي، مع استخدام التقاطع كمدخل فقط. وأيضًا، باستخدام ATR كمرشح، فإننا نتجنب الدخول في شموع الزخم الممتدة بشكل مفرط.

من خلال تعيين وقف الخسارة عند 2x ATR وجني الربح عند 3x ATR، فإننا نثبت نسبة المكافأة إلى المخاطر عند 1.5. المتغير الوحيد المتبقي هو نسبة الربح والخسارة، والتي يجب أن تكون أعلى من معظم عمليات الانتقال بسبب المرشحات.

سيكون التحكم الرئيسي في تحمل المخاطر هو المضاعف المستخدم في ATR لوقف الخسارة وجني الأرباح. هذه هي المنطقة التي يمكن تعديلها لتناسب قدرة المتداول على تحمل المخاطر. ومع ذلك، عادةً ما يتم عكس اتجاه الاتجاه فعليًا بعد اختراق مستوى إيقاف الخسارة 2x ATR، وبالتالي يتم استخدام هذه الإعدادات.