基于区域的范围外汇交易策略

2018 年 6 月 3 日

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基于区域的范围外汇交易策略

我曾在一次采访中听到一位资深交易员说过，市场的波动范围往往大于其趋势。我不确定这是否属实，但如果这是真的，那么这可能就是许多交易者在市场交易中亏损的原因。

为什么？因为我的预感是，趋势跟踪和动量交易的交易者和策略比区间交易策略要多。他们中的许多人只有一种交易系统可以在市场上进行交易。想象一下，当市场实际上处于波动状态时，使用动量策略。事情很可能不会顺利进行。您会发现自己刚进入交易时就认为动量发挥将会发生，而就在您进入时，下一根蜡烛反转，触及您的止损，并进入该范围的另一端。

即使是经验丰富的交易者也会成为这种情况的受害者。我们看到图表是中性的。市场结构尚未显示出一个范围。因此，我们根据当时使用的策略进行交易。然后，当我们进入交易时，它会反转并触及波动低点或高点的另一端。然后我们意识到市场已经形成了一个区间。

这是因为市场并不准确，而且很难发现范围。即使我们发现了一个范围，我们也常常有点太晚了。通常，在我们将其称为范围之前，我们会看到支撑位和阻力位均经过多次触及。正如我们看到每侧有三到四次触及并意识到这是一个范围，准备退出我们的区间交易策略时，该范围在第四或第五次触及支撑或阻力时被打破。

为什么是这样？供需交易者可能对此有答案。这是因为阻力基本上是给定价格区域的现成卖家或空头交易者的供应。支撑位也是买家准备在某个价格区域购买的需求区域。第一次访问该价格水平时，无论是需求区域还是供应区域，这些交易者都会进入。下次访问时，那些第一次接触不到的人也会进入。但是访问该区域的价格越多，供应或需求越少，因为它们已经进入市场。一旦供应或需求耗尽，该范围就会被打破。

知道如何识别一个范围固然很好，但学会在“正式”成为一个范围之前预测一个范围的形成要好得多。

为此，我们必须首先了解大多数交易者所说的范围。许多交易者将范围定义为具有垂直水平支撑和阻力区域的市场结构，每侧有两次以上接触。

了解其他交易者如何看待区间后，我们的策略是在其他交易者确定这是一个区间之前就以区间的形式进入市场，并在区间成熟后立即停止将其作为区间进行交易。

我们如何做到这一点？我们等待一个有几次触及支撑位或阻力位的区间，但相反的一侧仍然没有明确的水平支撑位或阻力位，但只有摆动低点或摆动高点。

设置：如何根据区域进行交易范围

购买入场券：

通过两次触及阻力区和摆动低点来预测范围
标记预计成为支撑区域的区域，从形成摆动低点到蜡烛芯下方几个点的蜡烛主体
等待价格重新访问支撑区域，然后在触及支撑区域时观察价格走势
当价格进入支撑区时，在支撑区上方几个点处输入挂单买入止损单
注意：价格不应停滞在支撑区域。触及支撑区后的蜡烛应立即收盘于支撑区之上。

止损：止损应位于支撑区下方几个点。

以利润： 目标止盈应该低于阻力区几个点。

销售条目：

通过两次触及支撑区和波动高点来预测范围
标记预计为阻力区的区域，从形成摆动的蜡烛主体到蜡烛芯上方几个点的高位
等待价格重新访问阻力区，然后观察其触及阻力区时的价格走势
当价格进入阻力区时，在阻力区下方几个点处输入挂单止损卖单
注意：价格不应停滞在阻力区。触及阻力区后的蜡烛应立即收于阻力区下方。

止损：止损应位于阻力区上方几个点。

以利润： 目标止盈应该高于支撑区几个点。

结论

如前所述，区间交易非常困难。在市场形成区间结构之前，我们经常使用区间交易策略之外的不同策略进行交易。然后，当我们注意到该范围时，我们会在该范围被突破之前进行范围设置交易。我认为交易区间的关键是预期，这种策略可以通过在市场注意到区间之前进行预测来帮助我们进行区间交易。

知道了这一点，就可以利用这些知识来完成许多变化。一些供需交易者在价格触及该区域之前使用挂起的限价挂单。这样做有优点也有缺点。一是有时市场变动太快，如果我们只在每根蜡烛收盘时进行交易，我们可能会有点太晚了而无法进入交易。通过使用限价挂单，与等待收盘相比，我们能够以更好的价格进入市场。另一方面，限价挂单也可能存在风险，因为价格有时可能会在反转之前突破该区域。有些人还会等待蜡烛收盘后再进入交易。这会更安全，但也会导致交易者进入有点太晚，从而降低回报风险比。有时，价格也会强劲反弹，只需一根蜡烛即可到达相反的区域，就像我们的卖出设置一样。

可以进行变化和调整，但基于交易区域的范围成功的关键是预期。