变异指数显示时间序列或随机行为中是否盛行趋势或平坦运动。
如今，分形时间函数最流行的代表是金融时间序列。 这些系列的分形结构是众所周知的，根据曼德尔布罗特的说法，这是“对市场民间传说的实际重新表述——即，当市场图表放大或放大时，股票或货币的走势看起来都很相似。减少了 5 ts 的时间和价格规模”[1]。
通常，为了确定分形维数，需要计算赫斯特指数 [2]。 然而，为了可靠地计算该指数，需要大量数据（~ 10^3），这与交易趋势的持续时间相比太多了。
作者[1]插入了分形特征——与常见分形维数密切相关的变异指数（m）。 与 Hurst 指数不同，确定指数所需的信息量减少了 2 倍。这导致将其用作确定价格序列动态的局部特征。 如果 m < 0.5，则可以解释为趋势，如果 m > 0.5 – 则可以解释为持平。
建议的指标计算前一个 2^n 长间隔的变化指数。 “n”参数由用户指定。
指标应用的通用规则如下：
- 如果该指标的值低于0.5，则表示市场的趋势状态。
- 极低的值通常出现在当前趋势的结束（修正）之前。
- 如果该指标的值高于0.5，则表示市场处于平淡状态。
- 极高的价值往往先于重大趋势的开始。
- 如果该指标的值接近 0.5，则表示市场处于不确定状态。
该指标首先在 MQL4 中实现，并于 4 年 06.10.2008 月 XNUMX 日在 mqlXNUMX.com 的 CodeBase 中发布。
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