MT5 的随机 RSI 和布林线反转外汇交易策略

蒂姆·莫里斯

2024 年 2 月 16 日

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超卖和超买市场是可交易工具市场的状况，其中买家和卖家之间存在不平衡，导致价格迅速下跌或上涨至极端价格水平。这些市场条件是均值反转的主要条件。在这种情况下，价格将从极端价格水平反转，以重新平衡市场。

我们即将讨论的策略向我们展示了如何使用随机 RSI 指标和布林线来系统地交易均值反转。

随机 RSI 指标

随机 RSI 指标是一种动量技术指标，使用一对振荡线来呈现价格动量的方向以及超买和超卖的市场水平。该技术指标基于两种广泛使用的振荡器，特别是随机振荡器和相对强弱指数 (RSI)。

随机 RSI 指标使用的算法首先计算相对强弱指数，该指数本身也是一种广泛使用且非常有效的动量振荡器。 RSI 还用于帮助交易者识别市场动量或趋势的方向，以及潜在的超卖和超买市场。

然后，随机 RSI 指标使用基础 RSI 值作为修改后的随机震荡指标公式的输入，该公式也是一种流行的动量指标，也用于识别超卖和超买市场。

鉴于随机 RSI 指标绘制源自 RSI 的随机振荡线，该指标绘制的振荡线往往对价格行为非常敏感，同时具有更平滑的振荡线对。

该指标绘制的振荡线在 0 到 100 的范围内振荡。交易者可以根据两条线的重叠方式来识别市场动量的方向。每当绿线高于红线时，就表明看涨势头。相反，每当绿线低于红线时，它也表明看跌势头。

该指标还在其范围的 20 和 80 水平处设有标记。 20以下的区域被认为是超卖水平，而80以上的区域被认为是超买水平。在这些区域中发生的两条振荡线之间的交叉被认为是高概率均值反转信号。

布林线

布林带是一种包络线或带型技术指标，可用于识别市场波动性、趋势方向、动量突破以及超买或超卖市场状况。它使用一组通常遵循包络价格行为的三行来实现此目的。

布林带的中线是简单移动平均线 (SMA)，通常预设为计算 20 个周期。另一方面，外线是基于标准差倍数在 SMA 线上方和下方移动的价格标准差。这通常预设为 2 个标准差。然而，用户也可以在指标设置中修改这些输入。这将创建一组线条，围绕价格行为绘制类似通道的结构。

鉴于外部线基于价格的标准差，因此当价格波动性较高时，通道通常会扩大，而当价格波动性较低时，通道会收缩。交易者可以利用它来确定市场扩张和收缩阶段。

交易者还可以根据中线的价格走势位置来确定趋势方向。当价格走势保持在中线之上时，市场就处于上升趋势，而当价格走势保持在中线之下时，市场就处于下降趋势。

交易者还可以根据收盘于窄幅布林带之外的动量蜡烛来识别动量突破。这类似于市场收缩阶段后立即出现的动量突破。

最后，布林线也被广泛用作识别超卖和超买市场的手段。上线以上的区域被认为是超买，而下线以下的区域被认为是超卖。每当价格走势显示出价格对布林线以外区域的拒绝迹象时，交易者就可能会发现潜在的均值反转情景。

交易策略概念

该交易策略是均值反转交易策略，在来自随机 RSI 指标和布林带的均值反转信号汇合处进行交易。

交易者应首先观察价格突破布林线以外区域的情况。这是价格超卖或超买的第一个迹象。

然后，交易者应根据随机 RSI 指标确认超卖或超买情况。这可以根据振荡线突破 20 至 80 范围之外来识别。

如果超卖和超买条件都得到确认，我们就可以等待潜在均值反转的迹象。这将是在布林带外线区域形成的价格拒绝模式与在 20 至 80 范围之外形成的两条振荡线之间交叉的汇合。

购买交易设置

条目

价格走势应跌破布林带下线。
随机 RSI 线应跌至 20 以下。
价格走势应显示出价格对下线下方区域的拒绝迹象。
绿色随机 RSI 线应穿过红线上方。
在这些均值反转信号汇合处打开买入订单。

止损

在入口蜡烛下方的分形上设置止损。

Exit 退出

将止盈目标设定在下一个逻辑波动高位。

卖出交易设置

条目

价格走势应该会突破布林带的上限。
随机 RSI 线应突破 80 以上。
价格走势应显示出价格对上方线上方区域的拒绝迹象。
绿色随机 RSI 线应穿过红线下方。
在这些均值反转信号汇合处开立卖单。

止损

在入场蜡烛上方的分形上设置止损。

Exit 退出

将止盈目标设置在下一个逻辑波动低位。

结论

当在价格行为具有明确定义的价格波动且倾向于寻求更高的高点或更低的低点的市场中使用时，这种交易策略非常有效。两个信号之间的汇合往往会捕获高概率的均值反转信号。如果交易者选择使用价格行为手动平仓，价格甚至可以在相反的极端价格波动，从而获得更好的利润。然而，交易者在在真实交易账户上实施该策略之前仍应练习该策略，以了解其工作原理。