平滑趋势外汇交易策略

2020 年 9 月 18 日

849

“让你的胜利者奔跑吧！” 您经常会从经验丰富的基于趋势的交易者那里听到这种说法，这是有原因的。趋势交易之所以有利可图，往往是因为趋势交易策略带来的高回报风险比。过早结束交易会削弱交易者从交易中榨取最后一点的能力。

在讨论如何让我们的获胜交易继续运行之前，让我们首先讨论趋势交易者如何尝试获得更高概率的交易的一般想法。通常，交易者不会只在市场的每一次波动时进行交易。他们通常会尝试使自己的贸易方向与更大的趋势保持一致。最常见的方法之一是使用多时间框架分析。他们通常会比他们的交易时间高一到两个时间范围，并评估更大的趋势趋势。然后他们会利用更大的趋势进行交易。然而，这并不是观察大局趋势的唯一方法。另一种方法是使用长期移动平均线并以此为基础确定趋势方向。它更容易做到，并且允许交易者即使在一个时间范围内也能看到更大的图景。

然后，当趋势交易者抓住趋势浪潮时，他们通常会有一种基于退出策略的退出交易方法，使他们能够识别趋势何时显示出冷却迹象。趋势交易者不仅仅利用本能来退出交易。决策越客观越好。

平滑趋势外汇交易策略是基于大局趋势捕捉高概率交易并让有利可图的交易进行。

Heiken-Ashi 平滑指标

Heiken-Ashi 烛台是基于平均价格的烛台变体。随着平均价格的上涨和下跌，烛台的颜色也会发生变化。这使交易者能够客观地看到趋势发生了变化。

然而 Heiken-Ashi 平滑指标却截然不同。与它的同类指标不同，该指标不是烛台。它远非烛台。相反，它更类似于移动平均线的运动。然而，它不是打印线条，而是打印烛台，只要指标的轨迹发生变化，烛台的颜色就会改变。

比较两个 Heiken-Ashis，烛台版本似乎确实适用于非常短暂的趋势变化。然而，移动平均线版本或“平滑”版本在确定中期趋势时似乎确实效果更好，这允许交易者在交易中停留更长时间。

费舍尔指标

Fisher 自定义指标是一种打印直方图的振荡指标。它是一个无限的指标，意味着随着价格的上下波动，它可以在无限的价格范围内自由移动。

该指标似乎在确定中期趋势方面效果很好。优点是它的响应速度比大多数指标要快一些。

交易策略概念

该策略的第一个要素是 200 指数移动平均线 (EMA)。该移动平均线通常用于确定长期趋势。这通常是通过确定价格相对于 200 EMA 的位置来完成的。如果价格高于 200 EMA，则长期趋势被认为是看涨的。如果价格低于它，那么长期趋势被认为是看跌的。

然后，我们将把费舍尔自定义指标视为我们的初始中期过滤器。费舍尔指标的方向应与 200 EMA 一致。如果 200 EMA 看涨，那么费舍尔指标也应该看涨。如果200 EMA看跌，那么费舍尔指标也应该看跌。

然后，对于我们的入场触发点，我们将等待 Heiken Ashi 平滑指标反转并与 200 EMA 和费舍尔指标一致。如果这三个指标彼此一致，那么我们就进行交易。

退出将基于费舍尔指标。这是因为 Fisher 指标比 Heiken Ashi 平滑指标稍早提供信号。这将使我们能够更早退出交易并保留大部分利润。

指标：

Heiken_Ashi_Smoothed
200 EMA（黄金）
费舍尔

大体时间： 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、4 小时和日线图

货币对： 任何主要和次要货币对加上一些具有足够波动性的交叉货币对

交易时段：

5 分钟和 15 分钟图表：伦敦和纽约时段
30 分钟及以上：任意

买入（多头）交易设置

条目

价格应高于 200 EMA
费舍尔指标应打印指示看涨趋势的石灰直方图
一旦 Heiken Ashi Smoothed 指标打印出皇家蓝色蜡烛，表明看涨趋势得到确认，就输入买入订单

止损

将止损设置为略低于 Heiken Ashi 平滑蜡烛线

Exit 退出

一旦费舍尔指标打印红色直方图表明看涨趋势可能结束，就关闭交易

卖出（空头）交易设置

条目

价格应低于 200 EMA
费舍尔指标应打印红色直方图，指示看跌趋势
一旦 Heiken Ashi Smoothed 指标打印出红色蜡烛，表明看跌趋势得到确认，就输入卖单

止损

将止损设置为略高于 Heiken Ashi 平滑蜡烛线

Exit 退出

一旦费舍尔指标打印出表明看跌趋势可能结束的石灰直方图，就关闭交易

结论

Heiken Ashi 平滑指标可能是最准确的中期趋势指标之一。该指标似乎可以很好地确定趋势何时发生变化。然而，每次交易都进行交易的可能性可能并不高。这是因为，虽然它在确定中期趋势方面效果很好，但如果它是逆长期趋势，那么它的概率仍然不如顺长期趋势那么高。逻辑告诉我们，长期趋势将比短期趋势更强大。通过将长期趋势与 Heiken Ashi 平滑指标保持一致，我们的交易概率会更高。再加上使用费舍尔指标，当中期趋势开始反转时退出盈利交易的优势，我们可以从盈利交易中挤出大部分利润。

该策略的关键是具有高回报风险比。当然，会有一些亏损的交易，但盈利的交易应该可以弥补更多的损失。