MT5 的简单随机振荡回调外汇交易策略

2024 年 1 月 20 日

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高概率的交易设置通常会在不同的指标和市场条件之间发生融合。例如，交易者可能会寻找趋势方向偏差和动量反转信号之间的汇合。下面讨论的策略向我们展示了如何客观地交易长期趋势市场和短期发展的均值反转信号之间的汇合。

随机震荡指标

随机振荡器可能是交易者通常使用的最流行的动量振荡器之一。这可能是因为它的简单性和有效性。

随机振荡指标是一种使用一对振荡线表示动量方向的技术指标。它通过将可交易工具、商品或证券的收盘价与其在预定时间窗口内的历史价格数据进行比较来实现这一点。

具体来说，随机振荡器计算预定时间窗口内当前柱的收盘价与最低低点之间的差值，以及同一时间窗口内最高高点与最低低点之间的差值。然后，它计算两者之间的比率，并将结果乘以 100，以将数据点标准化在 100 到 XNUMX 的范围内。然后生成的数据点将成为其较快振荡线上的点。

%K = [(收盘价 – n 周期最低价) / (n 周期最高价 – n 周期最低价)] x 100

然后，指标计算较快振荡线的移动平均线，该振荡线通常设置为 3 柱周期。所得值将成为较慢振荡器线的数据点。

%D = %K 的 n 周期移动平均值

这两条线在 0 到 100 之间振荡，因为它们代表了价格走势的势头。

动量方向是根据两条随机振荡线如何相互作用来确定的。当较快的线高于较慢的线时，动量为看涨；当较快的线低于较慢的线时，动量为看跌。因此，两条线之间的交叉可以被解释为潜在的动量逆转。

随机振荡器也可用于识别超卖和超买市场。 20 和 80 水平的标记表示正常市场范围的阈值。当振荡线低于 20 时，市场被视为超卖；当振荡线高于 80 时，市场被视为超买。在这些条件下，发生在上述范围之外的交叉被视为高可能意味着反转信号。

200 指数移动平均线

移动平均线是技术分析师在确定趋势方向时使用的最基本指标。交易者有多种方法使用移动平均线来识别趋势方向。有些会使用一对移动平均线，而另一些则会使用多条移动平均线。其他人使用移动平均线的交叉，而其他人则将价格行为和移动平均线进行比较。

也许使用移动平均线识别趋势方向的最简单方法是观察价格行为相对于其移动平均线的一般位置，以及移动平均线的斜率。当价格走势高于移动平均线并且该线有向上的斜率时，趋势方向是看涨的。相反，如果价格走势低于移动平均线且该线向下倾斜，则趋势将是看跌的。

指数移动平均线 (EMA) 是一种计算移动平均线的方法，更注重近期的价格数据。这允许更灵敏的移动平均线。

200 柱移动平均线被广泛用作观察长期趋势方向的标准。代表大型金融机构的机构交易者经常使用这条移动平均线。

根据上述方法，200 EMA 线将是观察长期趋势方向的绝佳选择。

交易策略概念

该交易策略基于长期趋势方向偏差和超卖或超买市场状况的短期均值反转信号的汇合进行交易。这是使用两个简单的指标来完成的：200 EMA 线和随机振荡指标。

200 EMA 线主要用于根据价格行为相对于该线的位置以及该线的斜率来识别长期趋势。交易者应确定价格走势通常是位于该线之上还是该线之下。这条线的斜率通常遵循价格走势的一般情况。然后根据长期趋势的方向过滤交易方向。

然后，随机振荡器用于发现超卖和超买市场。这是基于振荡线突破 20 至 80 范围之外的情况。超出范围的快速和慢速振荡线之间的交叉被视为有效的均值反转信号。

购买交易设置

条目

价格走势应位于 200 EMA 线上方，同时 200 EMA 线向上倾斜。
价格走势应回撤至 200 EMA 线，导致随机震荡指标线跌破 20。
当较快的线越过较慢的线时，立即开立买入订单。

止损

在入口蜡烛下方的分形上设置止损。

Exit 退出

尽快关闭交易价格行动显示出看跌逆转的迹象。

卖出交易设置

条目

价格走势应低于 200 EMA 线，而 200 EMA 线向下倾斜。
价格走势应回撤至 200 EMA 线，导致随机振荡线突破 80 上方。
一旦较快的线穿过较慢的线下方，就立即开立卖单。

止损

在入场蜡烛上方的分形上设置止损。

Exit 退出

当价格走势显示看涨逆转迹象时关闭交易。

结论

上面讨论的策略可以作为其他交易策略的良好补充，特别是具有价格行为或市场流动基础的趋势跟踪策略。添加这些客观的趋势方向和交易入场信号可以帮助交易者客观地识别与市场结构相结合的入场点。然而，在不考虑市场结构的情况下，不应将该策略用作独立的交易信号。这是因为它产生的信号可能存在一定的滞后性和市场噪音，这可能会导致在错误的市场环境下使用时出现错误的交易入场时机。