外汇策略

简单的 MACD 背离外汇交易策略

蒂姆·莫里斯

2021 年 5 月 17 日

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交易就是对价格变动的预期。通常，它是关于预测趋势或势头逆转。即使趋势跟踪策略也将某种趋势反转纳入其策略中，但规模较小。与不知道如何预测趋势逆转的交易者相比，能够预测趋势逆转的交易者（无论是短期还是长期）通常占据上风。

有很多方法可以预测趋势逆转。一些交易者使用价格行为和价格模式。其他人则使用技术指标来预测趋势逆转。预测趋势逆转的一种不太流行的方法是查看背离。

可以根据其波动点来预测价格走势和趋势。具有不断上升的波动高点和波动低点的价格图表处于上升趋势，更有可能创造更高的高点和低点。另一方面，波动高点和低点不断下降的价格图表处于下降趋势，更有可能创造较低的高点和低点。

振荡指标模仿价格行为的变动。震荡指标通常会与价格图表上的波动高点和低点一起产生波峰和波谷。大多数时候，这些波峰和波谷模仿价格图表上创建的水平。较高的波动高点和低点通常会产生更高的波峰和波谷。较低的波动高点和低点通常会产生更深的波峰和波谷。

每当振荡指标与价格行为不同时，就会出现背离。例如，价格可能不断创造更高的波动高点和低点，但在振荡指标上，波峰和波谷开始反转。尽管价格图表上的趋势仍然存在，但由于指标显示出反转迹象，价格很可能很快就会反转。

背离有多种模式——常规背离或隐藏背离。以下是背离可能形成的不同模式。

MACD 背离 v1.1

MACD Divergence v1.1 正如其名称所暗示的那样。它基于移动平均收敛与发散 (MACD)，并具有可以通过数学方式识别背离并将其绘制在图表上的机制。

MACD 是许多交易者广泛使用的基本振荡指标。它是通过求解快速移动平均线和慢速移动平均线之间的差异来计算的。然后将结果绘制为直方图或线条。正值 MACD 表明看涨趋势，负值 MACD 表明看跌趋势。然后从 MACD 线导出一条辅助线，称为信号线。信号线基本上是 MACD 线的移动平均线。由于信号线源自 MACD 线，因此它通常落后于 MACD 线。 MACD 线和信号线之间的交叉被视为趋势反转的迹象。

MACD Divergence v1.1 指标同时具有 MACD 线和信号线。在此设置中，MACD 线为洋红色，而信号线为蓝色。

它还创建连接 MACD 线和信号线上的波峰和波谷的线，以及价格图表上相应的波动高点和波动低点，表明存在背离。虚线表示隐藏背离，而实线表示常规背离。

交易策略

该策略是使用 MACD Divergence v1.1 指标的简单背离策略。

交易根据 200 周期指数移动平均线 (EMA) 线所示的趋势方向进行过滤。趋势方向将根据价格相对于 200 EMA 线的位置来判断。最重要的是，200 EMA 线应该是倾斜的，表明长期趋势已经形成。

交易入场基于来自 MACD Divergence v1.1 指标的背离和交叉信号。

如果您观察 MACD 指标，MACD 和信号线通常往往会经常回到中线。离中线越远，反转的可能性就越大。

该交易策略根据 MACD Divergence v1.1 指标上的反转信号启动交易。因此，与价格图表上的趋势相比，我们将根据 MACD 获取趋势相反的交易信号。

指标：

MACD_Divergence_V1.1（默认设置）
200 EMA

首选时间范围： 15 分钟、30 分钟、1 小时和 4 小时图表

货币对： 主要和次要对

交易时段： 东京、伦敦和纽约会议

购买交易设置

条目

价格应高于 200 EMA 线。
200 EMA 线应该向上倾斜。
MACD 线和信号线均应低于零。
看涨背离应由 MACD 背离 v1.1 指标指示。
MACD 线应穿过信号线上方。
在确认上述条件后输入买单。

止损

在入口蜡烛下方的分形上设置止损。

Exit 退出

一旦 MACD 线穿过信号线下方，就关闭交易。
一旦 MACD 背离 v1.1 指标显示看跌背离，请立即平仓。

卖出交易设置

条目

价格应低于 200 EMA 线。
200 EMA 线应该向下倾斜。
MACD 线和信号线均应高于零。
看跌背离应由 MACD 背离 v1.1 指标指示。
MACD 线应穿过信号线下方。
在确认上述条件后输入卖单。

止损

在入场蜡烛上方的分形上设置止损。

Exit 退出

一旦 MACD 线穿过信号线，就关闭交易。
一旦 MACD Divergence v1.1 指标显示看涨背离，请立即关闭交易。

结论

该交易策略是一种高概率交易策略。根据 200 EMA 的背离进行交易通常会产生盈利交易。

然而，并非所有交易都会产生高收益。有些会产生 3:1 的回报风险比，而另一些则回报率低于 1:1。

一些愿意承担风险的交易者找到了一种方法，可以将获胜率保持在 60% 以上，或者每三笔交易中至少有一笔获胜，他们甚至使用了 Martingale 策略。然而，谨慎的交易者应该避免这种情况。一系列亏损的交易可能会极大地影响您的交易账户。即使初始交易量保持在最低水平，损失也可能会不断累积，让交易者陷入困境。相反，应该使用此策略来保持健全的交易管理和资金管理策略。