MT5 相对活力指数区域持续外汇交易策略

蒂姆·莫里斯

2024 年 3 月 6 日

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有些市场，如果你仔细观察，你会发现市场似乎没有明确的方向。一些缺乏经验的交易者会试图强制进行交易，认为即使在这种情况下，他们仍然有机会获利。

另一方面，经验丰富的交易者知道应该避免这些类型的市场。并不是说他们不能从中获利，而是因为他们知道从这种市场中获利的机会就像抛硬币一样。

另一方面，一些交易者知道应该避开这些市场，但如果他们处于没有明确趋势方向的市场，通常无法解读。这就是为什么交易者需要有一个具体而客观的方法来识别市场趋势何时汇合、何时不汇合。

该交易策略利用技术指标，帮助交易者识别短期和长期趋势相互冲突的市场。因此，我们可以识别市场趋势何时汇合并进行相应的交易。

移动平均线作为趋势方向指标

移动平均线是最基本的指标。然而，尽管它很简单，但它仍然是一个非常有效的趋势跟踪指标。

交易者可以根据移动平均线的价格行为位置轻松识别趋势方向。除此之外，移动平均线也遵循价格走势的方向，因此它也倾向于朝着趋势的方向倾斜。

上升趋势可以通过价格行为通常位于移动平均线上方且该线向上倾斜来识别，而下降趋势可以通过价格行为通常在移动平均线下方且该线向下倾斜来识别。

50 SMA – 200 SMA 区域

50 周期简单移动平均线 (SMA) 和 200 周期简单移动平均线 (SMA) 是两条最常用的移动平均线。 50 SMA 线被广泛用作中期趋势方向指标，而 200 SMA 线也被普遍接受为长期趋势方向指标。

许多经验丰富的交易者同时使用这两条移动平均线。它们通常用作基于两条线交叉和叠加方式的趋势方向过滤器。这些线也可以用作动态支撑或阻力位。

使用这两个指标的一种方法是根据价格在两条线附近的位置来解释市场的方向。如果价格高于两条线，则市场处于上升趋势。相反，如果价格低于两条线，则市场处于下跌趋势。

如果价格位于两条线之间，那么我们可以认为市场犹豫不决，因为中期趋势表明一个方向，而长期趋势表明另一个方向。最好等待价格穿越 50 SMA 线，与 200 SMA 趋势方向汇合，以获得更高概率的交易。

相对活力指数

相对活力指数（RVI）是一种振荡类型的技术指标，通过将当前收盘价与最近的价格范围进行比较来识别趋势或动量的强度。

RVI 绘制了两条在零附近振荡的线。正线通常表示看涨趋势方向，而负线通常也表示看跌趋势方向。

短期趋势或势头也可以根据两条线的交叉方式来确定。当较快的线高于较慢的线时，动量为看涨；当较快的线低于较慢的线时，动量为看跌。

交易策略概念

该交易策略使用 50 SMA 和 200 SMA 线之间的区域作为“犹豫不决的区域”。在这个区域，我们认为市场犹豫不决。因此，我们将等待价格穿越 50 SMA 线，其中趋势方向基于价格相对于两条线的汇合位置。这通常发生在向 200 SMA 线深度回调时。

RVI 震荡指标充当反转信号触发器，只要价格与 50 SMA 线交叉且与 RVI 线交叉重合，交易就会得到确认，表明市场动能已发生转变。

购买交易设置

条目

50 SMA 线应该位于 200 SMA 线上方。
价格走势应该会深深回调至“犹豫不决区”。
当深度回撤势头结束时，较快的 RVI 线应该会穿过较慢的 RVI 线。
看涨动量蜡烛应收于 50 SMA 线上方。
在这些信号汇合时开立买单。

止损

在进入蜡烛下方的支撑位上设置止损。

Exit 退出

一旦较快的 RVI 线穿过较慢的 RVI 线下方，就关闭交易。

卖出交易设置

条目

50 SMA 线应位于 200 SMA 线下方。
价格走势应该会深深回调至“犹豫不决区”。
当深度回撤动能结束时，较快的 RVI 线应该会穿过较慢的 RVI 线下方。
看跌动能蜡烛应收于 50 SMA 线下方。
在这些信号汇合时打开卖单。

止损

在进入蜡烛上方的阻力位设置止损。

Exit 退出

一旦较快的 RVI 线穿过较慢的 RVI 线上方，就关闭交易。

结论

使用 50 SMA 和 200 SMA 线基于趋势方向汇合进行交易可实现基于趋势的高概率交易设置。尽管在某些情况下，当价格位于这两条线之间时可以获利，但这些交易的概率通常较低，且运行时间较短，因为价格在接近 200 SMA 线时可能会反转。因此，仅在 50 SMA 和 200 SMA 方向汇合处进行交易可以实现具有高收益潜力的高概率交易。