大多数新交易者通常会忽视区间市场，因为许多新交易者发现采用趋势跟踪策略进行交易更容易。然而，波动市场确实提供了许多可行的交易机会，可以提供可观的收益和相当稳定的回报。该策略向我们展示了一种使用首要随机振荡器和肯特纳通道在可识别交易范围内交易均值反转设置的系统方法。
首要随机振荡器
首要随机震荡指标 (PSO) 最初由 Lee Leibfarth 在 2008 年 XNUMX 月号的《股票和商品技术分析》杂志上提出。它的开发是为了利用和改进随机振荡器的优势，使其更加灵敏和可靠。因此，它是基于随机振荡指标的动量技术指标。
与随机振荡器相比，PSO 指标确实存在一些明显的差异。与范围为 0 到 100 的经典随机振荡器不同，PSO 指标的标准化范围为 -1.00 到 1.00。因此，PSO 将中性值记录为零，理论上这应该可以对近期短期价格波动具有更好的敏感性。
PSO 还使用双指数移动平均线 (DEMA) 进行计算，以创建更平滑的价格行为振荡。这创建了比其他振荡器更可靠的动量指示。这两个功能使 PSO 指标能够在灵敏度和可靠性之间平衡其信号。
PSO 指标绘制在 -1.00 和 1.00 范围内振荡的直方图条，标记位于 +/-0.9、+/-0.2 和 0 水平。当值范围从 0 到 0.9 时，它绘制绿色条，当值范围从 0 到 0.9 时，它绘制栗色条。值范围从 0.9 到 -0.9。只要条形的值超过 -0.9 到 0.9 范围，颜色就会发生变化。当其值超过 XNUMX 时，它会绘制石灰条；当其值低于 -XNUMX 时，它会绘制红色条。
交易者可以根据条形的颜色将该指标用作动量方向指标。绿色条表示看涨势头，而栗色条表示看跌势头。
它也可以用作超卖和超买指标。石灰条表明市场超买，而红色条表明市场超卖。这两种情况都是均值反转的主要条件。
肯特纳通道
肯特纳通道指标是一种基于波动性的趋势，遵循 Chester Keltner 在 1960 世纪 XNUMX 年代开发的技术指标。它是一种简单的技术指标，使用简单移动平均线（SMA）和平均真实波动幅度（ATR）来让交易者了解趋势的方向、市场的波动性以及市场的正常波动范围。
该指标绘制了三条线。主线是一条移动平均线，通常预设为 20 条简单移动平均线。然而，用户也可以选择修改计算中使用的柱数并使用指数移动平均线 (EMA) 而不是 SMA 线。然后，指标计算 ATR 与预设范围乘数（通常设置为 2）的乘积。然后将所得值用作中线和外线之间的距离。它只是将值添加到移动平均线以绘制上方的线，并从移动平均线中减去该值以绘制下方的线。这三条线创建了一个类似通道的结构，通常包含价格行为。
交易者可以使用该指标作为趋势方向指标。当价格走势总体高于中线时，市场被认为处于上升趋势；当价格走势总体低于中线时，市场被认为处于下降趋势。
外线也可以用作正常范围的阈值。价格走势突破上线表明市场超买，而价格走势跌破下线则表明市场超卖。
此版本的肯特纳通道还绘制了一条中线，该线会改变颜色以指示动量的方向。当线向上倾斜时，它会绘制一条深天蓝色线；当线向下倾斜时，它会绘制一条浅紫红色线。
交易策略概念
该交易策略是均值反转交易策略，最适合在区间市场中使用。它使用首要随机震荡指标和肯特纳通道来识别超卖和超买指标的汇合。
首先，交易者应根据波动高点和波动低点确定支撑位和阻力位。当价格触及这些水平时，交易者可以观察价格行为如何反应，并在 PSO 和肯特纳通道上验证市场是否超卖或超买。这些将是 PSO 上 -/+0.90 范围之外的突破以及肯特纳通道之外的突破。然后，根据随着价格走势反转而改变颜色的 PSO 条形图来确认进场信号。
购买交易设置
条目
- 根据波动低点确定支撑位。
- 价格走势应该触及支撑位。
- 价格走势应该会跌破肯特纳通道的下线。
- PSO 条形图应变为红色。
- 一旦 PSO 条恢复为栗色，就打开买单。
止损
- 在入口蜡烛下方的分形上设置止损。
Exit 退出
- 将止盈目标设置在交易入场点上方的阻力位。
卖出交易设置
条目
- 根据波动高点确定阻力位。
- 价格走势应该触及阻力位。
- 价格走势应突破肯特纳通道的上限。
- PSO 条应更改为石灰。
- PSO 条恢复绿色后立即开立卖单。
止损
- 在入场蜡烛上方的分形上设置止损。
Exit 退出
- 将止盈目标设置在交易入场点下方的支撑位处。
结论
该交易策略是一种优秀的均值反转交易策略。然而，它最适合在具有明确支撑位和阻力位的市场中使用，这些支撑位和阻力位通常出现在区间市场中。当在正确的市场环境中使用时，交易者可以使用这种交易策略并获得相当不错的结果。然而，它不应该在波动太大、市场波动不稳定的市场中使用。
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