据说外汇市场只有大约20%的时间处于趋势市场状态。在大多数情况下，它经常处于区间波动或处于波动的市场状态。大多数交易策略要求交易者仅在趋势市场中进行交易。
然而，其他交易策略最好在波动市场或随着价格来回波动而明确定义市场波动的市场中实施。均值反转策略是在这种市场条件下最好使用的策略的主要例子。下面要讨论的策略是使用两个技术指标的均值反转策略的示例。
资金流量指标
资金流量指数或 MFI 是一项技术指标，表明资产或可交易工具的买卖速率。它将市场的方向和动量呈现为一个振荡器，绘制一条在 0 到 100 的固定范围内振荡的线。
其算法分几个阶段计算 MFI 值。
首先，它计算典型价格（TP），即最高价、最低价和收盘价的平均值。
- 目标价 =（最高价 + 最低价 + 收盘价）/ 3
然后，它使用典型价格来计算资金流量 (MF)。
- MF = TP x 交易量
然后该指标识别正资金流和负资金流。从那里，它计算货币比率（MR）。
- MR = 正 MF / 负 MF
最后，它使用货币比率计算 MFI。
- MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
然后将所得值绘制为 MFI 振荡器线上的一个点。
该范围还具有 20 和 80 水平的标记。这些标记代表了帮助识别超卖和超买市场的阈值。 MFI 水平低于 20 表明市场超卖，而 MFI 水平突破 80 则表明市场超买，这两者都是均值反转情景的首要条件。
MFI 线还可用于识别动量方向。这是基于 MFI 线在其范围内上下振荡的轨迹，从而掩盖了价格走势的走势。
作为振荡指标，MFI 还可用作识别背离的基础，背离表明市场可能出现逆转。
布林线
布林带是一种趋势跟踪技术指标，具有三条线的带或通道状结构。中间线通常是 20 条简单移动平均线 (SMA)。另一方面，外部线是 20 SMA 线的偏差，该线通常设置为 2 个标准差。然而，这些值可以在指标的设置中修改。
由于中间线是一条移动平均线，因此布林线也可以用作趋势方向指标，就像大多数移动平均线一样。当价格行为通常停留在通道的上半部时，市场就处于上升趋势；当价格行为通常停留在通道的下半部时，市场就处于下降趋势。
鉴于外线基于标准差，该指标还可用于评估波动性及其扩张和收缩。市场扩张阶段由扩张的布林线确定，而市场收缩阶段由收缩的布林线确定。
该指标还可用于识别来自市场收缩阶段的动量突破。强劲的动量蜡烛收盘在收缩的布林带之外表明动量突破市场情景。
然而，布林线最常见的用途是作为识别超卖和超买市场的手段。价格突破上线表明市场超买，而价格跌破下线则表明市场超卖。价格走势拒绝布林带之外的区域是可能出现均值反转的良好迹象。
交易策略概念
该交易策略是一种简单的均值反转交易策略，它使用 MFI 和布林线的汇合作为识别高概率均值反转市场情景的手段。
MFI 线被用作识别超卖和超买市场的首要依据。这是基于 MFI 线突破 20 至 80 范围之外的情况。一旦发现超卖或超买市场，我们就可以根据布林线来确认情况。
布林线根据突破其外线的价格走势与 MFI 指示的超卖或超买情况相结合，确认了超卖和超买的市场情况。
如果满足上述条件，我们应该根据价格拒绝模式观察价格走势，寻找可能出现均值反转的迹象。根据来自超卖或超买情况的价格拒绝信号进行交易。
价格可以向相反的极端波动。一旦在布林带之外的区域观察到相反的价格拒绝迹象，交易就会结束。
购买交易设置
条目
- MFI 线应降至 20 以下。
- 价格走势应跌破布林线下轨。
- 如果价格行为呈现看涨价格拒绝模式，则开立买入订单。
止损
- 在入口蜡烛下方的分形上设置止损。
Exit 退出
- 允许价格向布林带上线区域波动，并在价格走势显示看跌反转迹象时立即结束交易。
卖出交易设置
条目
- MFI 线应突破 80。
- 价格走势应突破布林带上线。
- 如果价格行为呈现看跌价格拒绝模式，则开立卖单。
止损
- 在入场蜡烛上方的分形上设置止损。
Exit 退出
- 允许价格向布林线下轨区域摆动，并在价格走势显示看涨反转迹象时立即结束交易。
结论
这种交易策略可以是一种非常有效的均值反转交易策略。然而，它最好与对市场流动和市场结构的理解结合起来使用。使用此策略时，与重要市场结构相一致的交易设置往往会提供更高的交易概率。
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