资金流量指数（MFI）MT4指标的理解
资金流量指数（MFI）是一个使用价格和交易量来衡量买卖压力的震荡指标。 MFI 由 Genе Quong 和 Avrum Soudack 创建，也称为成交量加权 RSI。 MFI 从每个时期的典型价格开始。 当典型价格上涨（买入压力）时，资金流为正；当典型价格下跌（卖出压力）时，资金流为负。 然后将正资金流和负资金流的比率代入 RSI 公式，创建一个在 XNUMX 到 XNUMX 之间移动的震荡指标。 作为与成交量相关的动量震荡指标，资金流量指数 (MFI) 最适合通过各种信号来识别反转和价格极端情况。
计算
货币流量指数的计算涉及几个步骤。 下面的示例基于 14 个周期的资金流量指数，这是 SharpCharts 中的默认设置以及创建者推荐的设置。
典型价格 = （最高价 + 最低价 + 收盘价）/3
原始资金流量 = 典型价格 x 数量
资金流量比率 =（14 期正资金流）/（14 期负资金流）
资金流量指数 = 100 – 100/(1 + 资金流量比率)
首先，请注意，原始资金流实质上是美元交易量，因为公式是交易量乘以典型价格。 当典型价格从一个时期上升到下一个时期时，原始货币流量为正；当典型价格下降时，原始货币流量为负。 当典型价格不变时，不使用原始资金流量值。 第 3 步中的资金流量比率构成了资金流量指数 (MFI) 的基础。 将回溯期 (14) 的正资金流量和负资金流量相加，并将正资金流量总和除以负资金流量总和以创建比率。 然后应用 RSI 公式创建成交量加权指标。 下表显示了取自 Excel 电子表格的计算示例。
用于 Excel 电子表格中的 MFI 计算。
解释
作为 RSI 的成交量加权版本，资金流量指数 (MFI) 的解释与 RSI 类似。 当然，最大的区别是数量。 由于交易量被添加到混合中，资金流量指数的表现将与 RSI 略有不同。 理论上，数量领先价格。 RSI 是一种已经引领价格的动量震荡指标。 合并数量可以增加交货时间。
Quong 和 Soudack 使用资金流量指数确定了三个基本信号。 首先，图表分析师可以寻找超买或超卖水平来警告不可持续的极端价格。 其次，看涨和看跌背离可以用来预测趋势逆转。 第三，80 或 20 的失败波动也可以用来识别潜在的价格逆转。 在本文中，将分歧和故障波动结合起来创建一个信号组并提高鲁棒性。
超买/超卖
超卖水平可用于识别不可持续的极端价格。 通常，MFI 高于 80 被认为是超买，MFI 低于 20 被认为是超卖。 强劲的趋势可能会给这些经典的超买和超卖水平带来问题。 当上升趋势强劲时，MFI 可能会超买（>80），并且价格可能会继续走高。 相反，当下降趋势强劲时，MFI 可能会超卖（<20），并且价格可能会继续走低。 Quong 和 Soudack 建议扩大这些极端情况，以进一步提高信号质量。 高于 90 的走势为真正超买，低于 10 的走势为真正超卖。 高于 90 和低于 10 的情况很少发生，这表明价格波动是不可持续的。 诚然，许多股票会长期交易而不会达到 90/10 的极端。 然而，图表可以使用 StockCharts.com 扫描引擎来查找那些这样做的。
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