MT5 长期偏差随机逆转外汇交易策略

蒂姆·莫里斯

2021 年 4 月 22 日

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均值反转策略通常用于非趋势市场条件。这是因为，当价格在短期内暂时超卖或超买时，价格走势通常会在平均范围内来回波动。然而，即使在与趋势方向相反的趋势市场中，价格在数学上仍然可能超买或超卖。

该策略是如何使用 200 SMA 线和吞没随机指标在具有长期趋势偏差的市场中进行均值反转策略交易的示例。

200SMA线

200 周期简单移动平均线 (SMA) 是一条被广泛接受的长期趋势线，也可以充当动态支撑线或阻力线。

作为长期趋势方向指标，交易者将根据价格走势相对于 200 SMA 线的总体位置来确定趋势方向。 200 SMA线的斜率也逐渐跟随趋势的方向。

在上升趋势中，价格走势通常位于 200 SMA 线上方，而 200 SMA 线则向上倾斜。在下降趋势中，价格走势通常会低于 200 SMA 线，而该线向下倾斜。

如上所述，200 SMA 线也可以充当动态支撑或阻力位。价格持续从 200 SMA 线反弹的情况很常见，就好像它是支撑位或阻力位一样。

吞噬模式

吞没形态是一种高概率反转烛台形态。

该形态由两根蜡烛形成，第二根蜡烛与第一根蜡烛相反，其主体完全吞没第一根蜡烛的主体。

看涨吞没形态的第一根蜡烛是看跌蜡烛，而第二根蜡烛是收盘价高于第一根蜡烛开盘价的看涨蜡烛。

另一方面，看跌吞没形态有第一根看涨蜡烛，第二根蜡烛是看跌蜡烛，收盘价低于第一根蜡烛的开盘价。

这种模式很好地表明了可能出现的逆转，因为它告诉我们势头已经发生了巨大变化，价格将在前一时期完全逆转。

随机振荡指标和吞没随机指标

随机振荡指标 (SO) 是一种广泛使用的基于动量的指标，广泛用于识别超买和超卖的市场状况。

SO 绘制了两条在 100 到 XNUMX 范围内振荡的线。动量方向和动量反转通常基于两条线如何相互作用和交叉。反转的方向取决于较快的线与较慢的线相交的方向。

SO 范围还具有 20 和 80 水平标记。低于 20 的 SO 线表示超卖市场状况，而高于 80 的 SO 线表示超买市场状况。这些区域发生的交叉往往是高概率均值反转信号。

吞没随机指标是一种基于随机震荡指标和吞没形态的自定义技术指标。该指标识别随机振荡线超买或超卖时形成的吞没模式。它绘制了一个向上的箭头表示看涨吞没模式，一个向下的箭头表示看跌吞没模式。

当随机振荡指标线高于 80 时出现的看涨信号表明看涨动量可能会持续，而当随机振荡指标线低于 20 时出现的看跌信号表明看跌动量可能会持续。

另一方面，当随机振荡指标线低于 20 时形成的看涨信号表明可能出现看涨均值反转，而当随机振荡指标线高于 80 时出现的看跌信号表明可能出现看跌均值反转。

交易策略概念

该策略是均值反转交易策略，使用 200 SMA 线和吞没随机指标沿长期趋势方向进行交易。

我们将首先使用 200 SMA 线作为长期趋势方向过滤器，获取与 200 SMA 线指示的长期趋势方向一致的信号。其次，我们还将使用 200 SMA 线作为动态支撑或阻力区域，让价格回落到 200 SMA 线附近，然后再考虑可能的均值反转信号。

至于吞没随机指标，只要交易方向与 200 SMA 线汇合，我们就会使用该指标识别的均值反转信号作为我们的交易入场信号。

购买交易设置

条目

价格走势通常应高于 200 SMA 线。
价格走势应回调至 200 SMA 线。
随着价格走势回撤至 20 SMA 线附近，随机振荡指标线应低于 200。
一旦看涨吞没形态形成并且吞没随机指标在超卖时绘制一个向上的箭头，就输入买入订单。

止损

将止损设置在进入蜡烛下方的支撑位。

Exit 退出

一旦价格走势显示出看涨势头结束的迹象，就立即平仓。

卖出交易设置

条目

价格走势通常应低于 200 SMA 线。
价格走势应回调至 200 SMA 线。
随着价格走势回撤至 80 SMA 线附近，随机振荡指标线应高于 200。
一旦看跌吞没形态形成，并且吞没随机指标在超买时绘制一个向下的箭头，就输入卖单。

止损

将止损设置在进入蜡烛上方的阻力位。

Exit 退出

一旦价格走势显示出看跌势头结束的迹象，就立即平仓。

结论

这种类型的均值反转策略与其他均值反转策略相矛盾。这是因为一些均值反转策略以移动平均线的反转进行交易。如果市场完全平稳且波动，这种方法会很好。然而，如果市场存在轻微的长期趋势偏差，均值反转设置往往具有较短的移动距离，从而使其作为交易设置的效率较低。另一方面，该策略采取了不同的方法。它的交易均值反转，假设仍然存在长期趋势偏差，并且朝该方向进行的交易允许可能的高收益交易。